Сравнение VSGAX с PRFDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX) и T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX).
VSGAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г.. PRFDX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 окт. 1985 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSGAX или PRFDX.
Основные характеристики
| VSGAX | PRFDX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.07% | 14.76% |
| Дох-ть за 1 год | 37.96% | 26.55% |
| Дох-ть за 3 года | -1.64% | 7.12% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.17% | 9.89% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.43% | 8.82% |
| Коэф-т Шарпа | 2.03 | 2.43 |
| Коэф-т Сортино | 2.81 | 3.42 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.44 |
| Коэф-т Кальмара | 1.17 | 2.81 |
| Коэф-т Мартина | 10.64 | 16.53 |
| Индекс Язвы | 3.62% | 1.54% |
| Дневная вол-ть | 19.03% | 10.45% |
| Макс. просадка | -38.70% | -58.12% |
| Текущая просадка | -5.30% | -1.75% |
Корреляция
Корреляция между VSGAX и PRFDX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VSGAX и PRFDX
С начала года, VSGAX показывает доходность 18.07%, что значительно выше, чем у PRFDX с доходностью 14.76%. За последние 10 лет акции VSGAX превзошли акции PRFDX по среднегодовой доходности: 9.43% против 8.82% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSGAX и PRFDX
VSGAX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии PRFDX в 0.63%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VSGAX c PRFDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX) и T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSGAX и PRFDX
Дивидендная доходность VSGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности PRFDX в 1.89%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSGAX Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares | 0.61% | 0.68% | 0.55% | 0.36% | 0.44% | 0.57% | 0.79% | 0.81% | 1.08% | 0.98% | 1.01% | 0.65% |
PRFDX T. Rowe Price Equity Income Fund | 1.89% | 2.09% | 2.13% | 1.75% | 2.18% | 2.37% | 2.67% | 2.01% | 2.32% | 2.28% | 2.01% | 1.64% |
Просадки
Сравнение просадок VSGAX и PRFDX
Максимальная просадка VSGAX за все время составила -38.70%, что меньше максимальной просадки PRFDX в -58.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSGAX и PRFDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VSGAX и PRFDX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX) имеет более высокую волатильность в 5.16% по сравнению с T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX) с волатильностью 2.54%. Это указывает на то, что VSGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRFDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.