PortfoliosLab logo
Сравнение VSGAX с PRFDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VSGAX и PRFDX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VSGAX и PRFDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX) и T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

240.00%260.00%280.00%300.00%320.00%340.00%360.00%380.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
284.99%
294.26%
VSGAX
PRFDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VSGAX:

0.06

PRFDX:

0.23

Коэф-т Сортино

VSGAX:

0.26

PRFDX:

0.43

Коэф-т Омега

VSGAX:

1.03

PRFDX:

1.06

Коэф-т Кальмара

VSGAX:

0.05

PRFDX:

0.25

Коэф-т Мартина

VSGAX:

0.18

PRFDX:

1.02

Индекс Язвы

VSGAX:

8.15%

PRFDX:

3.57%

Дневная вол-ть

VSGAX:

24.59%

PRFDX:

15.73%

Макс. просадка

VSGAX:

-38.70%

PRFDX:

-58.12%

Текущая просадка

VSGAX:

-18.53%

PRFDX:

-7.61%

Доходность по периодам

С начала года, VSGAX показывает доходность -11.64%, что значительно ниже, чем у PRFDX с доходностью -1.24%. За последние 10 лет акции VSGAX уступали акциям PRFDX по среднегодовой доходности: 7.04% против 8.16% соответственно.


VSGAX

С начала года

-11.64%

1 месяц

-5.24%

6 месяцев

-7.81%

1 год

2.10%

5 лет

8.74%

10 лет

7.04%

PRFDX

С начала года

-1.24%

1 месяц

-5.63%

6 месяцев

-3.73%

1 год

3.90%

5 лет

14.52%

10 лет

8.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VSGAX и PRFDX

VSGAX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии PRFDX в 0.63%.


График комиссии PRFDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PRFDX: 0.63%
График комиссии VSGAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VSGAX: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VSGAX и PRFDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VSGAX
Ранг риск-скорректированной доходности VSGAX, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSGAX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSGAX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSGAX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSGAX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSGAX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина

PRFDX
Ранг риск-скорректированной доходности PRFDX, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRFDX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFDX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFDX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFDX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFDX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VSGAX c PRFDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX) и T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VSGAX, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VSGAX: 0.06
PRFDX: 0.23
Коэффициент Сортино VSGAX, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VSGAX: 0.26
PRFDX: 0.43
Коэффициент Омега VSGAX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VSGAX: 1.03
PRFDX: 1.06
Коэффициент Кальмара VSGAX, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VSGAX: 0.05
PRFDX: 0.25
Коэффициент Мартина VSGAX, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
VSGAX: 0.18
PRFDX: 1.02

Показатель коэффициента Шарпа VSGAX на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа PRFDX равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSGAX и PRFDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.06
0.23
VSGAX
PRFDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSGAX и PRFDX

Дивидендная доходность VSGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности PRFDX в 8.96%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VSGAX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares
0.61%0.54%0.68%0.55%0.36%0.44%0.57%0.79%0.81%1.08%0.98%1.01%
PRFDX
T. Rowe Price Equity Income Fund
8.96%8.91%6.19%6.61%8.78%3.55%7.45%11.43%9.57%7.75%7.48%7.44%

Просадки

Сравнение просадок VSGAX и PRFDX

Максимальная просадка VSGAX за все время составила -38.70%, что меньше максимальной просадки PRFDX в -58.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSGAX и PRFDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.53%
-7.61%
VSGAX
PRFDX

Волатильность

Сравнение волатильности VSGAX и PRFDX

Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX) имеет более высокую волатильность в 15.91% по сравнению с T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX) с волатильностью 11.79%. Это указывает на то, что VSGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRFDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.91%
11.79%
VSGAX
PRFDX