PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VSDA с VUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSDA с VUG

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares Dividend Accelerator ETF (VSDA) и Vanguard Growth ETF (VUG).

VSDA и VUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VSDA - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory Dividend Accelerator Index. Фонд был запущен 18 апр. 2017 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP U.S. Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSDA или VUG.

Корреляция

Корреляция между VSDA и VUG составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности VSDA и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares Dividend Accelerator ETF (VSDA) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
125.33%
231.20%
VSDA
VUG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VSDA:

0.27

VUG:

0.57

Коэф-т Сортино

VSDA:

0.48

VUG:

0.95

Коэф-т Омега

VSDA:

1.06

VUG:

1.13

Коэф-т Кальмара

VSDA:

0.26

VUG:

0.62

Коэф-т Мартина

VSDA:

0.88

VUG:

2.22

Индекс Язвы

VSDA:

4.52%

VUG:

6.42%

Дневная вол-ть

VSDA:

14.58%

VUG:

24.95%

Макс. просадка

VSDA:

-32.11%

VUG:

-50.68%

Текущая просадка

VSDA:

-9.80%

VUG:

-11.84%

Доходность по периодам

С начала года, VSDA показывает доходность -2.66%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -8.15%.

VSDA

С начала года

-2.66%

1 месяц

-4.26%

6 месяцев

-4.59%

1 год

3.80%

5 лет

11.91%

10 лет

N/A

VUG

С начала года

-8.15%

1 месяц

-1.58%

6 месяцев

-3.83%

1 год

14.94%

5 лет

17.28%

10 лет

14.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VSDA и VUG

VSDA берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VUG в 0.04%.

VSDA
VictoryShares Dividend Accelerator ETF
График комиссии VSDA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VSDA: 0.35%
VUG
Vanguard Growth ETF
График комиссии VUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VUG: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VSDA и VUG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VSDA
Ранг риск-скорректированной доходности VSDA, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSDA, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSDA, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSDA, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSDA, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSDA, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг риск-скорректированной доходности VUG, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VUG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VSDA c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares Dividend Accelerator ETF (VSDA) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа VSDA, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VSDA: 0.27
VUG: 0.57
Коэффициент Сортино VSDA, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VSDA: 0.48
VUG: 0.95
Коэффициент Омега VSDA, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VSDA: 1.06
VUG: 1.13
Коэффициент Кальмара VSDA, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VSDA: 0.26
VUG: 0.62
Коэффициент Мартина VSDA, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VSDA: 0.88
VUG: 2.22

Показатель коэффициента Шарпа VSDA на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа VUG равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSDA и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.27
0.57
VSDA
VUG

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSDA и VUG

Дивидендная доходность VSDA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности VUG в 0.52%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VSDA
VictoryShares Dividend Accelerator ETF		2.71%2.36%1.92%1.83%1.40%1.49%1.36%1.76%1.23%0.00%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.52%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%

Просадки

Сравнение просадок VSDA и VUG

Максимальная просадка VSDA за все время составила -32.11%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSDA и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.80%
-11.84%
VSDA
VUG

Волатильность

Сравнение волатильности VSDA и VUG

Текущая волатильность для VictoryShares Dividend Accelerator ETF (VSDA) составляет 9.94%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 16.77%. Это указывает на то, что VSDA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.94%
16.77%
VSDA
VUG