PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSDA с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSDA с VTI

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

VSDA (VictoryShares Dividend Accelerator ETF) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - VSDA is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Nasdaq Victory Dividend Accelerator Index, while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VSDA returned 7.76%/yr vs 11.81%/yr for VTI. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VSDA charges 0.35%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности VSDA и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares Dividend Accelerator ETF (VSDA) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSDA показывает доходность 10.08%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 8.80%.

VSDA

1 день
0.92%
1 месяц
3.93%
С начала года
10.08%
6 месяцев
8.95%
1 год
15.05%
3 года*
11.25%
5 лет*
7.76%
10 лет*
—

VTI

1 день
-0.01%
1 месяц
-0.86%
С начала года
8.80%
6 месяцев
7.33%
1 год
22.77%
3 года*
20.62%
5 лет*
11.81%
10 лет*
15.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSDA и VTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSDA
VictoryShares Dividend Accelerator ETF		10.08%6.67%9.40%8.74%-4.42%21.95%12.72%31.39%-1.40%14.07%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		8.80%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%15.40%

Correlation

The correlation between VSDA and VTI is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2017 г.

0.70

Over the past year, the correlation between VSDA and VTI has dropped to 0.47 - well below their long-term average of 0.70, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VSDA и VTI

Секторы
VSDA
VTI

Потребительский защитный сектор

31.6%
4.3%

Финансовые услуги

21.2%
11.3%

Промышленность

17.1%
9.4%

Сырьевые материалы

8.1%
1.9%

Здравоохранение

7.4%
9.0%

Потребительский циклический сектор

4.9%
9.7%

Технологии

4.7%
37.0%

Коммунальные услуги

2.6%
2.1%

Энергетика

2.4%
3.3%

Коммуникационные услуги

0.0%
9.8%

Недвижимость

0.0%
2.3%

Потребительский защитный сектор

VSDA
31.6%
VTI
4.3%

Финансовые услуги

VSDA
21.2%
VTI
11.3%

Промышленность

VSDA
17.1%
VTI
9.4%

Сырьевые материалы

VSDA
8.1%
VTI
1.9%

Здравоохранение

VSDA
7.4%
VTI
9.0%

Потребительский циклический сектор

VSDA
4.9%
VTI
9.7%

Технологии

VSDA
4.7%
VTI
37.0%

Коммунальные услуги

VSDA
2.6%
VTI
2.1%

Энергетика

VSDA
2.4%
VTI
3.3%

Коммуникационные услуги

VSDA
0.0%
VTI
9.8%

Недвижимость

VSDA
0.0%
VTI
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares Dividend Accelerator ETF

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с VSDA:
VSDA с SCHDVSDA с DJDVSDA с CDCVSDA с SPHBVSDA с DSTLVSDA с SMHVSDA с DGRO
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

VSDA vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSDA
Ранг доходности на риск VSDA: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSDA: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSDA: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSDA: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSDA: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSDA: 3131
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSDA c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares Dividend Accelerator ETF (VSDA) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VSDAVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
1.79

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
2.46

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.32

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.60

2.56

-0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.03

11.37

-7.34

VSDA vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSDA на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSDA и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VSDA и VTI

Максимальная просадка VSDA за все время составила -32.12%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSDA и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSDAVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.12%

-55.45%

+23.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.44%

-8.92%

-0.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.54%

-19.30%

+3.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.14%

-25.36%

+9.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.48%

-2.86%

+1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.63%

-8.01%

+4.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

2.01%

+1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности VSDA и VTI

Текущая волатильность для VictoryShares Dividend Accelerator ETF (VSDA) составляет 3.31%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что VSDA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSDAVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.31%

4.93%

-1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.40%

10.02%

-1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.34%

12.80%

-1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.05%

17.50%

-3.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.57%

18.31%

-1.74%

Сравнение комиссий VSDA и VTI

VSDA берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSDA и VTI

Дивидендная доходность VSDA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что больше доходности VTI в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSDA
VictoryShares Dividend Accelerator ETF		2.52%2.65%2.36%1.92%1.83%1.40%1.49%1.36%1.69%1.23%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.04%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

VSDA and VTI have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTI has higher volatility (4.93%) compared to VSDA (3.31%). In terms of maximum drawdown, VSDA dropped -32.12% vs VTI's -55.45%.

On 5-year performance, VTI leads with 11.81% vs 7.76% for VSDA. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VSDA has been the lower-risk option at 3.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VTI has performed better with a 11.81% return vs 7.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.35% for VSDA.

VSDA has the higher dividend yield at 2.52%, compared with 1.04% for VTI.

VSDA is categorized as Large Cap Growth Equities, while VTI is Large Cap Blend Equities. VSDA tracks Nasdaq Victory Dividend Accelerator Index, while VTI tracks CRSP US Total Market Index. They also come from different issuers: Crestview and Vanguard. Their fees differ too: 0.35% for VSDA and 0.03% for VTI.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSDA и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор