Сравнение VSDA с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares Dividend Accelerator ETF (VSDA) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VSDA и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VSDA - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory Dividend Accelerator Index. Фонд был запущен 18 апр. 2017 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VSDA и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSDA и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSDA VictoryShares Dividend Accelerator ETF | 3.44% | 6.67% | 9.40% | 8.74% | -4.42% | 21.95% | 12.72% | 31.39% | -1.40% | 14.27% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 15.64% |
Доходность по периодам
С начала года, VSDA показывает доходность 3.44%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%.
VSDA
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -6.86%
- С начала года
- 3.44%
- 6 месяцев
- 3.25%
- 1 год
- 8.24%
- 3 года*
- 8.90%
- 5 лет*
- 7.75%
- 10 лет*
- —
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSDA и VTI
VSDA берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
VSDA vs. VTI — Ранг доходности на риск
VSDA
VTI
Сравнение VSDA c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares Dividend Accelerator ETF (VSDA) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSDA | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 0.98 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.91 | 1.52 | -0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.23 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 1.54 | -0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.39 | 7.30 | -4.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSDA | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 0.98 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.61 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.48 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между VSDA и VTI составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSDA и VTI
Дивидендная доходность VSDA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSDA VictoryShares Dividend Accelerator ETF | 2.65% | 2.65% | 2.36% | 1.92% | 1.83% | 1.40% | 1.49% | 1.36% | 1.69% | 1.23% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок VSDA и VTI
Максимальная просадка VSDA за все время составила -32.12%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSDA и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSDA | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.12% | -55.45% | +23.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.75% | -12.30% | +1.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.14% | -25.36% | +9.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.41% | -5.54% | -1.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.60% | -8.08% | +4.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 2.60% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSDA и VTI
Текущая волатильность для VictoryShares Dividend Accelerator ETF (VSDA) составляет 3.35%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что VSDA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSDA | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.35% | 5.48% | -2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.91% | 9.75% | -1.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.71% | 19.02% | -4.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.99% | 17.41% | -3.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.67% | 18.29% | -1.62% |