PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSCSX с PTTRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSCSX с PTTRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VSCSX) и PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX).

VSCSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 18 нояб. 2010 г.. PTTRX управляется PIMCO.

Доходность

Сравнение доходности VSCSX и PTTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VSCSX) и PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSCSX и PTTRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSCSX
Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares		0.10%6.75%5.36%6.11%-5.72%-0.43%5.06%6.85%0.88%2.46%
PTTRX
PIMCO Total Return Fund Institutional Class		-0.68%9.35%2.62%6.33%-14.72%-0.59%8.88%8.36%-0.24%5.13%

Доходность по периодам

С начала года, VSCSX показывает доходность 0.10%, что значительно выше, чем у PTTRX с доходностью -0.68%. За последние 10 лет акции VSCSX превзошли акции PTTRX по среднегодовой доходности: 2.75% против 2.27% соответственно.

VSCSX

1 день
0.19%
1 месяц
-0.64%
С начала года
0.10%
6 месяцев
1.17%
1 год
4.76%
3 года*
5.51%
5 лет*
2.43%
10 лет*
2.75%

PTTRX

1 день
0.34%
1 месяц
-2.24%
С начала года
-0.68%
6 месяцев
0.80%
1 год
4.56%
3 года*
4.81%
5 лет*
0.66%
10 лет*
2.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares

PIMCO Total Return Fund Institutional Class

Часто сравнивают с VSCSX:
VSCSX с VBIRXVSCSX с PIMIXVSCSX с VSBSXVSCSX с VUSBVSCSX с VBTLXVSCSX с VWEAXVSCSX с VAIPX
Часто сравнивают с PTTRX:
PTTRX с VBTIXPTTRX с VBTLXPTTRX с PRRIXPTTRX с PONAXPTTRX с DBLTXPTTRX с PDIIXPTTRX с VTHRX

Сравнение комиссий VSCSX и PTTRX

VSCSX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии PTTRX в 0.47%.

PTTRX
PIMCO Total Return Fund Institutional Class
VSCSX
Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VSCSX vs. PTTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSCSX
Ранг доходности на риск VSCSX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSCSX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSCSX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSCSX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSCSX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSCSX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
PTTRX
Ранг доходности на риск PTTRX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTTRX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTTRX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTTRX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTTRX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTTRX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSCSX c PTTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VSCSX) и PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSCSXPTTRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.46

0.97

+1.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.66

1.37

+2.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.18

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.63

1.69

+1.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.48

4.99

+9.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSCSX vs. PTTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSCSX на текущий момент составляет 2.46, что выше коэффициента Шарпа PTTRX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSCSX и PTTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSCSXPTTRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

0.97

+1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.11

+0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.17

0.44

+0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

1.15

+0.21

Корреляция

Корреляция между VSCSX и PTTRX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSCSX и PTTRX

Дивидендная доходность VSCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что меньше доходности PTTRX в 4.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSCSX
Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares		4.02%4.32%4.27%3.07%1.98%1.78%2.25%2.85%2.66%2.26%1.93%2.21%
PTTRX
PIMCO Total Return Fund Institutional Class		4.12%4.47%4.61%3.81%3.63%2.59%6.11%3.96%3.13%2.63%3.02%6.64%

Просадки

Сравнение просадок VSCSX и PTTRX

Максимальная просадка VSCSX за все время составила -9.36%, что меньше максимальной просадки PTTRX в -19.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCSX и PTTRX.

Загрузка...

Показатели просадок

VSCSXPTTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.36%

-19.28%

+9.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.36%

-3.67%

+2.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.36%

-19.28%

+9.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.36%

-19.28%

+9.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-2.78%

+1.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.98%

-2.19%

+1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

1.24%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности VSCSX и PTTRX

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VSCSX) составляет 0.82%, в то время как у PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) волатильность равна 2.05%. Это указывает на то, что VSCSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSCSXPTTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.82%

2.05%

-1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.20%

3.00%

-1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99%

5.15%

-3.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.70%

6.20%

-3.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.36%

5.19%

-2.83%