PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSCSX с PTTRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSCSX с PTTRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VSCSX (Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares) and PTTRX (PIMCO Total Return Fund Institutional Class) are both mutual funds - VSCSX is a Corporate Bonds fund managed by Vanguard, while PTTRX is a Total Bond Market fund managed by PIMCO. Over the past 10 years, VSCSX returned 2.72%/yr vs 2.27%/yr for PTTRX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VSCSX charges 0.07%/yr vs 0.47%/yr for PTTRX.

Доходность

Сравнение доходности VSCSX и PTTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VSCSX) и PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSCSX показывает доходность 0.61%, что значительно выше, чем у PTTRX с доходностью 0.30%. За последние 10 лет акции VSCSX превзошли акции PTTRX по среднегодовой доходности: 2.72% против 2.27% соответственно.

VSCSX

1 день
-0.09%
1 месяц
0.14%
С начала года
0.61%
6 месяцев
0.99%
1 год
4.29%
3 года*
5.63%
5 лет*
2.37%
10 лет*
2.72%

PTTRX

1 день
-0.34%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.30%
6 месяцев
0.58%
1 год
6.34%
3 года*
5.33%
5 лет*
0.61%
10 лет*
2.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSCSX и PTTRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSCSX
Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares		0.61%6.75%5.36%6.11%-5.72%-0.43%5.06%6.85%0.88%2.46%
PTTRX
PIMCO Total Return Fund Institutional Class		0.30%9.35%2.62%6.33%-14.72%-0.59%8.88%8.36%-0.24%5.13%

Correlation

The correlation between VSCSX and PTTRX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2009 г.

0.79

The correlation between VSCSX and PTTRX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares

PIMCO Total Return Fund Institutional Class

Часто сравнивают с VSCSX:
VSCSX с VSBSXVSCSX с PIMIXVSCSX с VBIRXVSCSX с VUSBVSCSX с VWEAXVSCSX с VBTLXVSCSX с VUBFX
Часто сравнивают с PTTRX:
PTTRX с VBTIXPTTRX с VBTLXPTTRX с PRRIXPTTRX с PONAXPTTRX с DBLTXPTTRX с PDIIXPTTRX с VTHRX

Доходность на риск

VSCSX vs. PTTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSCSX
Ранг доходности на риск VSCSX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSCSX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSCSX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSCSX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSCSX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSCSX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
PTTRX
Ранг доходности на риск PTTRX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTTRX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTTRX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTTRX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTTRX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTTRX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSCSX c PTTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VSCSX) и PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSCSXPTTRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
1.53

+1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.99
2.25

+1.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.28

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

1.94

+1.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.29

5.97

+7.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSCSX vs. PTTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSCSX на текущий момент составляет 2.60, что выше коэффициента Шарпа PTTRX равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSCSX и PTTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSCSXPTTRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

1.53

+1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.10

+0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.15

0.44

+0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

1.15

+0.21

Просадки

Сравнение просадок VSCSX и PTTRX

Максимальная просадка VSCSX за все время составила -9.36%, что меньше максимальной просадки PTTRX в -19.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCSX и PTTRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSCSXPTTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.36%

-19.28%

+9.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.36%

-3.69%

+2.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.36%

-6.18%

+4.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.36%

-19.28%

+9.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.36%

-19.28%

+9.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-1.82%

+1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.98%

-2.19%

+1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

1.19%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности VSCSX и PTTRX

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VSCSX) составляет 0.56%, в то время как у PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) волатильность равна 1.78%. Это указывает на то, что VSCSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSCSXPTTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.56%

1.78%

-1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.27%

3.55%

-2.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75%

4.67%

-2.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.71%

6.27%

-3.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.37%

5.23%

-2.86%

Сравнение комиссий VSCSX и PTTRX

VSCSX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии PTTRX в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSCSX и PTTRX

Дивидендная доходность VSCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что меньше доходности PTTRX в 4.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTTRX
PIMCO Total Return Fund Institutional Class		4.56%4.47%4.61%3.81%3.63%2.59%6.11%3.96%3.13%2.63%3.02%6.64%
VSCSX
Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares		4.42%4.32%4.27%3.07%1.98%1.78%2.25%2.85%2.66%2.26%1.93%2.21%

Часто задаваемые вопросы

VSCSX and PTTRX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTTRX has higher volatility (1.78%) compared to VSCSX (0.56%). In terms of maximum drawdown, VSCSX dropped -9.36% vs PTTRX's -19.28%.

VSCSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSCSX и PTTRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор