PortfoliosLab logo
Сравнение VSCSX с PTTRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VSCSX и PTTRX составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности VSCSX и PTTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VSCSX) и PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
51.27%
32.17%
VSCSX
PTTRX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VSCSX:

3.18

PTTRX:

1.37

Коэф-т Сортино

VSCSX:

5.07

PTTRX:

2.03

Коэф-т Омега

VSCSX:

1.68

PTTRX:

1.25

Коэф-т Кальмара

VSCSX:

5.51

PTTRX:

0.17

Коэф-т Мартина

VSCSX:

15.31

PTTRX:

4.08

Индекс Язвы

VSCSX:

0.47%

PTTRX:

1.94%

Дневная вол-ть

VSCSX:

2.27%

PTTRX:

5.75%

Макс. просадка

VSCSX:

-9.56%

PTTRX:

-90.27%

Текущая просадка

VSCSX:

-0.09%

PTTRX:

-40.46%

Доходность по периодам

С начала года, VSCSX показывает доходность 2.19%, что значительно ниже, чем у PTTRX с доходностью 2.68%. За последние 10 лет акции VSCSX превзошли акции PTTRX по среднегодовой доходности: 2.40% против 1.12% соответственно.


VSCSX

С начала года

2.19%

1 месяц

0.60%

6 месяцев

2.55%

1 год

7.41%

5 лет

2.27%

10 лет

2.40%

PTTRX

С начала года

2.68%

1 месяц

0.29%

6 месяцев

2.36%

1 год

8.68%

5 лет

-0.69%

10 лет

1.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VSCSX и PTTRX

VSCSX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии PTTRX в 0.47%.


График комиссии PTTRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PTTRX: 0.47%
График комиссии VSCSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VSCSX: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VSCSX и PTTRX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VSCSX
Ранг риск-скорректированной доходности VSCSX, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSCSX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSCSX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSCSX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSCSX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSCSX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина

PTTRX
Ранг риск-скорректированной доходности PTTRX, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PTTRX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTTRX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTTRX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTTRX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTTRX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VSCSX c PTTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VSCSX) и PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VSCSX, с текущим значением в 3.18, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VSCSX: 3.18
PTTRX: 1.37
Коэффициент Сортино VSCSX, с текущим значением в 5.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VSCSX: 5.07
PTTRX: 2.03
Коэффициент Омега VSCSX, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VSCSX: 1.68
PTTRX: 1.25
Коэффициент Кальмара VSCSX, с текущим значением в 5.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VSCSX: 5.51
PTTRX: 0.53
Коэффициент Мартина VSCSX, с текущим значением в 15.31, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VSCSX: 15.31
PTTRX: 4.08

Показатель коэффициента Шарпа VSCSX на текущий момент составляет 3.18, что выше коэффициента Шарпа PTTRX равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSCSX и PTTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.18
1.37
VSCSX
PTTRX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSCSX и PTTRX

Дивидендная доходность VSCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что меньше доходности PTTRX в 4.63%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VSCSX
Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares
4.04%3.93%3.07%1.99%1.56%2.26%2.85%2.66%2.26%2.11%2.00%1.83%
PTTRX
PIMCO Total Return Fund Institutional Class
4.63%4.61%3.82%4.41%2.35%2.53%3.79%3.12%2.63%3.04%3.06%4.17%

Просадки

Сравнение просадок VSCSX и PTTRX

Максимальная просадка VSCSX за все время составила -9.56%, что меньше максимальной просадки PTTRX в -90.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCSX и PTTRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.09%
-7.56%
VSCSX
PTTRX

Волатильность

Сравнение волатильности VSCSX и PTTRX

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VSCSX) составляет 1.02%, в то время как у PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) волатильность равна 2.77%. Это указывает на то, что VSCSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.02%
2.77%
VSCSX
PTTRX