Сравнение VSCPX с DFEVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX) и DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX).
VSCPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 дек. 2010 г.. DFEVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 31 мар. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSCPX или DFEVX.
Основные характеристики
| VSCPX | DFEVX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.49% | 4.37% |
| Дох-ть за 1 год | 15.81% | 15.26% |
| Дох-ть за 3 года | 0.17% | 2.84% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.94% | 5.24% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.46% | 4.20% |
| Коэф-т Шарпа | 0.92 | 1.36 |
| Дневная вол-ть | 17.32% | 11.10% |
| Макс. просадка | -41.81% | -67.59% |
| Current Drawdown | -7.05% | -0.90% |
Корреляция
Корреляция между VSCPX и DFEVX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VSCPX и DFEVX
С начала года, VSCPX показывает доходность 0.49%, что значительно ниже, чем у DFEVX с доходностью 4.37%. За последние 10 лет акции VSCPX превзошли акции DFEVX по среднегодовой доходности: 8.46% против 4.20% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSCPX и DFEVX
VSCPX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии DFEVX в 0.45%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VSCPX c DFEVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX) и DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSCPX и DFEVX
Дивидендная доходность VSCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности DFEVX в 4.13%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSCPX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares | 1.54% | 1.57% | 1.56% | 1.26% | 1.16% | 1.41% | 1.69% | 1.37% | 1.52% | 1.51% | 1.46% | 1.33% |
DFEVX DFA Emerging Markets Value Portfolio | 4.13% | 4.39% | 4.44% | 3.82% | 2.47% | 3.28% | 2.49% | 2.44% | 1.99% | 2.55% | 2.62% | 3.85% |
Просадки
Сравнение просадок VSCPX и DFEVX
Максимальная просадка VSCPX за все время составила -41.81%, что меньше максимальной просадки DFEVX в -67.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCPX и DFEVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VSCPX и DFEVX
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX) имеет более высокую волатильность в 4.76% по сравнению с DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что VSCPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFEVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.