PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSCPX с DFEVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSCPX с DFEVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX) и DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX).

VSCPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 дек. 2010 г.. DFEVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 31 мар. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности VSCPX и DFEVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX) и DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSCPX и DFEVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSCPX
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares		1.90%8.86%12.98%19.52%-17.59%17.75%19.09%27.40%-9.31%16.27%
DFEVX
DFA Emerging Markets Value Portfolio		3.66%29.50%6.17%16.50%-10.77%12.42%2.73%9.64%-11.92%33.77%

Доходность по периодам

С начала года, VSCPX показывает доходность 1.90%, что значительно ниже, чем у DFEVX с доходностью 3.66%. За последние 10 лет акции VSCPX превзошли акции DFEVX по среднегодовой доходности: 10.51% против 9.34% соответственно.

VSCPX

1 день
3.14%
1 месяц
-5.70%
С начала года
1.90%
6 месяцев
3.42%
1 год
19.31%
3 года*
13.03%
5 лет*
5.36%
10 лет*
10.51%

DFEVX

1 день
1.64%
1 месяц
-8.36%
С начала года
3.66%
6 месяцев
8.12%
1 год
29.43%
3 года*
16.97%
5 лет*
8.84%
10 лет*
9.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares

DFA Emerging Markets Value Portfolio

Часто сравнивают с VSCPX:
VSCPX с VMCPXVSCPX с VIIIXVSCPX с SPYVSCPX с VOOVSCPX с IWYVSCPX с VSMPXVSCPX с VIGIX
Часто сравнивают с DFEVX:
DFEVX с AVESDFEVX с DEMSXDFEVX с FNDEDFEVX с VWODFEVX с AVEMDFEVX с DESIXDFEVX с AVUV

Сравнение комиссий VSCPX и DFEVX

VSCPX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии DFEVX в 0.45%.

DFEVX
DFA Emerging Markets Value Portfolio
VSCPX
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares

Доходность на риск

VSCPX vs. DFEVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSCPX
Ранг доходности на риск VSCPX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSCPX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSCPX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSCPX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSCPX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSCPX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
DFEVX
Ранг доходности на риск DFEVX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEVX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEVX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEVX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEVX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEVX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSCPX c DFEVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX) и DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSCPXDFEVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

2.09

-1.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

2.63

-1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.40

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

2.56

-1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.96

9.58

-3.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSCPX vs. DFEVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSCPX на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа DFEVX равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSCPX и DFEVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSCPXDFEVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

2.09

-1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.65

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.60

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.48

+0.02

Корреляция

Корреляция между VSCPX и DFEVX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSCPX и DFEVX

Дивидендная доходность VSCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности DFEVX в 3.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSCPX
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares		1.35%1.35%1.32%1.56%1.56%1.26%1.16%1.41%1.69%1.37%1.52%1.51%
DFEVX
DFA Emerging Markets Value Portfolio		3.62%3.80%4.68%4.39%4.44%3.82%2.47%2.47%2.49%2.45%1.99%2.55%

Просадки

Сравнение просадок VSCPX и DFEVX

Максимальная просадка VSCPX за все время составила -41.81%, что меньше максимальной просадки DFEVX в -67.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCPX и DFEVX.

Загрузка...

Показатели просадок

VSCPXDFEVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.81%

-67.59%

+25.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.29%

-11.47%

-2.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.13%

-23.52%

-4.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.81%

-47.53%

+5.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.11%

-9.90%

+3.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.55%

-16.58%

+10.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

3.06%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности VSCPX и DFEVX

Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX) и DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX) имеют волатильность 6.81% и 6.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSCPXDFEVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.81%

6.70%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.60%

10.28%

+2.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.79%

14.51%

+7.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.74%

13.67%

+7.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.55%

15.48%

+6.07%