PortfoliosLab logo
Сравнение VSCO с NUSI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VSCO и NUSI составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности VSCO и NUSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victoria's Secret & Co. (VSCO) и Nationwide Risk-Managed Income ETF (NUSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-56.31%
122.30%
VSCO
NUSI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VSCO:

0.13

NUSI:

1.24

Коэф-т Сортино

VSCO:

0.69

NUSI:

10.09

Коэф-т Омега

VSCO:

1.09

NUSI:

2.43

Коэф-т Кальмара

VSCO:

0.11

NUSI:

7.63

Коэф-т Мартина

VSCO:

0.32

NUSI:

29.19

Индекс Язвы

VSCO:

28.78%

NUSI:

4.29%

Дневная вол-ть

VSCO:

69.06%

NUSI:

101.58%

Макс. просадка

VSCO:

-80.87%

NUSI:

-31.23%

Текущая просадка

VSCO:

-75.16%

NUSI:

-11.45%

Доходность по периодам

С начала года, VSCO показывает доходность -55.17%, что значительно ниже, чем у NUSI с доходностью 83.88%.


VSCO

С начала года

-55.17%

1 месяц

-9.72%

6 месяцев

-35.05%

1 год

5.75%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

NUSI

С начала года

83.88%

1 месяц

-5.64%

6 месяцев

91.24%

1 год

121.14%

5 лет

21.76%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VSCO и NUSI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VSCO
Ранг риск-скорректированной доходности VSCO, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSCO, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSCO, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSCO, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSCO, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSCO, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина

NUSI
Ранг риск-скорректированной доходности NUSI, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NUSI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUSI, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUSI, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUSI, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUSI, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VSCO c NUSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victoria's Secret & Co. (VSCO) и Nationwide Risk-Managed Income ETF (NUSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VSCO, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
VSCO: 0.13
NUSI: 1.22
Коэффициент Сортино VSCO, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
VSCO: 0.69
NUSI: 10.04
Коэффициент Омега VSCO, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VSCO: 1.09
NUSI: 2.42
Коэффициент Кальмара VSCO, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
VSCO: 0.11
NUSI: 7.55
Коэффициент Мартина VSCO, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
VSCO: 0.32
NUSI: 28.49

Показатель коэффициента Шарпа VSCO на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа NUSI равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSCO и NUSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.13
1.22
VSCO
NUSI

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSCO и NUSI

VSCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NUSI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%.


TTM202420232022202120202019
VSCO
Victoria's Secret & Co.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NUSI
Nationwide Risk-Managed Income ETF
6.07%7.52%7.18%9.05%7.77%7.48%0.65%

Просадки

Сравнение просадок VSCO и NUSI

Максимальная просадка VSCO за все время составила -80.87%, что больше максимальной просадки NUSI в -31.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCO и NUSI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-75.16%
-11.45%
VSCO
NUSI

Волатильность

Сравнение волатильности VSCO и NUSI

Victoria's Secret & Co. (VSCO) имеет более высокую волатильность в 39.56% по сравнению с Nationwide Risk-Managed Income ETF (NUSI) с волатильностью 11.23%. Это указывает на то, что VSCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NUSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
39.56%
11.23%
VSCO
NUSI