PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSCIX с VTMNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSCIX с VTMNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares (VTMNX).

VSCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г.. VTMNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 4 янв. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности VSCIX и VTMNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares (VTMNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSCIX и VTMNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSCIX
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares		1.90%8.85%12.96%19.52%-17.60%17.74%19.07%27.40%-9.33%16.25%
VTMNX
Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares		2.51%35.16%2.99%17.82%-15.36%11.40%10.26%22.13%-14.51%26.45%

Доходность по периодам

С начала года, VSCIX показывает доходность 1.90%, что значительно ниже, чем у VTMNX с доходностью 2.51%. За последние 10 лет акции VSCIX превзошли акции VTMNX по среднегодовой доходности: 10.50% против 9.33% соответственно.

VSCIX

1 день
3.14%
1 месяц
-5.70%
С начала года
1.90%
6 месяцев
3.41%
1 год
19.29%
3 года*
13.02%
5 лет*
5.35%
10 лет*
10.50%

VTMNX

1 день
3.01%
1 месяц
-7.60%
С начала года
2.51%
6 месяцев
7.79%
1 год
29.26%
3 года*
15.97%
5 лет*
8.53%
10 лет*
9.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares

Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с VSCIX:
VSCIX с VMCIXVSCIX с VINIXVSCIX с VBVSCIX с VOOVSCIX с IWMVSCIX с VIEIXVSCIX с AVFIX
Часто сравнивают с VTMNX:
VTMNX с RERGXVTMNX с SWPPXVTMNX с VTSNXVTMNX с FTIHXVTMNX с VITSXVTMNX с VIIIXVTMNX с TCIEX

Сравнение комиссий VSCIX и VTMNX

VSCIX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VTMNX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VTMNX
Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares
VSCIX
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VSCIX vs. VTMNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSCIX
Ранг доходности на риск VSCIX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSCIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSCIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSCIX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSCIX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSCIX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
VTMNX
Ранг доходности на риск VTMNX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMNX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMNX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMNX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMNX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMNX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSCIX c VTMNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares (VTMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSCIXVTMNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.79

-0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

2.35

-0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.35

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

2.44

-1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.95

9.58

-3.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSCIX vs. VTMNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSCIX на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа VTMNX равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSCIX и VTMNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSCIXVTMNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.79

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.55

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.57

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.29

+0.10

Корреляция

Корреляция между VSCIX и VTMNX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSCIX и VTMNX

Дивидендная доходность VSCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности VTMNX в 2.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSCIX
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares		1.34%1.34%1.31%1.55%1.55%1.25%1.15%1.40%1.68%1.36%1.50%1.49%
VTMNX
Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares		2.94%3.22%3.36%3.15%2.91%3.16%2.04%3.05%3.35%2.77%3.06%2.92%

Просадки

Сравнение просадок VSCIX и VTMNX

Максимальная просадка VSCIX за все время составила -59.66%, примерно равная максимальной просадке VTMNX в -60.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCIX и VTMNX.

Загрузка...

Показатели просадок

VSCIXVTMNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.66%

-60.57%

+0.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.30%

-11.69%

-2.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.13%

-29.71%

+1.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.81%

-35.60%

-6.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.11%

-8.99%

+2.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.18%

-13.29%

+3.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

2.97%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности VSCIX и VTMNX

Текущая волатильность для Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) составляет 6.81%, в то время как у Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares (VTMNX) волатильность равна 7.85%. Это указывает на то, что VSCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTMNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSCIXVTMNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.81%

7.85%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.60%

11.30%

+1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.80%

16.70%

+5.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.75%

15.67%

+5.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.55%

16.42%

+5.13%