PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VSCGX с VFFVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VSCGXVFFVX
Дох-ть с нач. г.8.23%16.34%
Дох-ть за 1 год16.30%27.77%
Дох-ть за 3 года0.92%4.74%
Дох-ть за 5 лет4.57%10.27%
Дох-ть за 10 лет4.99%8.96%
Коэф-т Шарпа2.732.51
Коэф-т Сортино4.093.49
Коэф-т Омега1.511.47
Коэф-т Кальмара1.372.55
Коэф-т Мартина17.1516.26
Индекс Язвы0.97%1.71%
Дневная вол-ть6.09%11.05%
Макс. просадка-30.62%-31.40%
Текущая просадка-1.23%-0.33%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VSCGX и VFFVX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VSCGX и VFFVX

С начала года, VSCGX показывает доходность 8.23%, что значительно ниже, чем у VFFVX с доходностью 16.34%. За последние 10 лет акции VSCGX уступали акциям VFFVX по среднегодовой доходности: 4.99% против 8.96% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.24%
9.82%
VSCGX
VFFVX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VSCGX и VFFVX

VSCGX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VFFVX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VSCGX
Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund
График комиссии VSCGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
График комиссии VFFVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VSCGX c VFFVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund (VSCGX) и Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VSCGX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VSCGX, с текущим значением в 2.73, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.73
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VSCGX, с текущим значением в 4.09, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.09
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VSCGX, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VSCGX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.37
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VSCGX, с текущим значением в 17.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.15
VFFVX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VFFVX, с текущим значением в 2.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.51
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VFFVX, с текущим значением в 3.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.49
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VFFVX, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VFFVX, с текущим значением в 2.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.55
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VFFVX, с текущим значением в 16.26, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.26

Сравнение коэффициента Шарпа VSCGX и VFFVX

Показатель коэффициента Шарпа VSCGX на текущий момент составляет 2.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFFVX равному 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSCGX и VFFVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.73
2.51
VSCGX
VFFVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSCGX и VFFVX

Дивидендная доходность VSCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что больше доходности VFFVX в 1.87%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VSCGX
Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund
3.08%2.93%2.05%1.98%1.73%2.58%2.70%2.21%2.22%2.19%2.16%1.96%
VFFVX
Vanguard Target Retirement 2055 Fund
1.87%2.18%2.10%2.10%1.60%2.15%2.35%1.83%1.99%1.92%1.73%1.57%

Просадки

Сравнение просадок VSCGX и VFFVX

Максимальная просадка VSCGX за все время составила -30.62%, примерно равная максимальной просадке VFFVX в -31.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCGX и VFFVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.23%
-0.33%
VSCGX
VFFVX

Волатильность

Сравнение волатильности VSCGX и VFFVX

Текущая волатильность для Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund (VSCGX) составляет 1.35%, в то время как у Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX) волатильность равна 2.79%. Это указывает на то, что VSCGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.35%
2.79%
VSCGX
VFFVX