PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSCGX с VDADX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSCGX с VDADX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VSCGX (Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund) and VDADX (Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VSCGX is a Diversified Portfolio fund managed by Vanguard, while VDADX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VSCGX returned 6.62%/yr vs 13.22%/yr for VDADX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. VSCGX charges 0.12%/yr vs 0.08%/yr for VDADX.

Доходность

Сравнение доходности VSCGX и VDADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund (VSCGX) и Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSCGX показывает доходность 5.65%, что значительно ниже, чем у VDADX с доходностью 7.70%. За последние 10 лет акции VSCGX уступали акциям VDADX по среднегодовой доходности: 6.62% против 13.22% соответственно.

VSCGX

1 день
0.17%
1 месяц
2.69%
С начала года
5.65%
6 месяцев
5.96%
1 год
14.61%
3 года*
12.39%
5 лет*
5.61%
10 лет*
6.62%

VDADX

1 день
0.72%
1 месяц
3.96%
С начала года
7.70%
6 месяцев
7.14%
1 год
19.81%
3 года*
16.52%
5 лет*
10.75%
10 лет*
13.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSCGX и VDADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSCGX
Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund		5.65%12.87%11.65%12.72%-15.00%6.04%11.51%15.69%-2.95%10.02%
VDADX
Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares		7.70%14.17%16.99%14.44%-9.80%23.59%15.47%29.68%-2.06%22.22%

Correlation

The correlation between VSCGX and VDADX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2013 г.

0.82

The correlation between VSCGX and VDADX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VSCGX и VDADX

Секторы
VSCGX
VDADX

Технологии

27.4%
26.2%

Финансовые услуги

16.1%
20.6%

Промышленность

12.3%
11.8%

Потребительский циклический сектор

9.4%
4.7%

Здравоохранение

8.3%
16.5%

Коммуникационные услуги

8.0%
0.5%

Потребительский защитный сектор

4.8%
10.1%

Энергетика

4.3%
3.5%

Сырьевые материалы

4.3%
3.5%

Коммунальные услуги

2.7%
3.2%

Недвижимость

2.5%

-

Технологии

VSCGX
27.4%
VDADX
26.2%

Финансовые услуги

VSCGX
16.1%
VDADX
20.6%

Промышленность

VSCGX
12.3%
VDADX
11.8%

Потребительский циклический сектор

VSCGX
9.4%
VDADX
4.7%

Здравоохранение

VSCGX
8.3%
VDADX
16.5%

Коммуникационные услуги

VSCGX
8.0%
VDADX
0.5%

Потребительский защитный сектор

VSCGX
4.8%
VDADX
10.1%

Энергетика

VSCGX
4.3%
VDADX
3.5%

Сырьевые материалы

VSCGX
4.3%
VDADX
3.5%

Коммунальные услуги

VSCGX
2.7%
VDADX
3.2%

Недвижимость

VSCGX
2.5%
VDADX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund

Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VSCGX:
VSCGX с VSMGXVSCGX с VWINXVSCGX с VTINXVSCGX с VOOVSCGX с VFIAXVSCGX с AOMVSCGX с VTSAX
Часто сравнивают с VDADX:
VDADX с VIGVDADX с VDIGXVDADX с VFIAXVDADX с SCHDVDADX с VVIAXVDADX с VTSAXVDADX с VYM

Доходность на риск

VSCGX vs. VDADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSCGX
Ранг доходности на риск VSCGX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSCGX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSCGX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSCGX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSCGX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSCGX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
VDADX
Ранг доходности на риск VDADX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDADX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDADX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDADX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDADX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDADX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSCGX c VDADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund (VSCGX) и Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSCGXVDADXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
2.05

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.49
2.98

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.37

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

2.61

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.45

10.51

+1.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSCGX vs. VDADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSCGX на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VDADX равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSCGX и VDADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSCGXVDADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

2.05

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.76

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.82

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.76

+0.09

Просадки

Сравнение просадок VSCGX и VDADX

Максимальная просадка VSCGX за все время составила -30.62%, примерно равная максимальной просадке VDADX в -31.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCGX и VDADX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSCGXVDADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.62%

-31.70%

+1.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.19%

-7.93%

+2.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.71%

-14.95%

+8.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.15%

-20.42%

+0.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.15%

-31.70%

+11.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.00%

-3.41%

+0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.18%

1.96%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности VSCGX и VDADX

Текущая волатильность для Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund (VSCGX) составляет 2.17%, в то время как у Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) волатильность равна 2.31%. Это указывает на то, что VSCGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSCGXVDADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.17%

2.31%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.09%

7.65%

-2.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.16%

10.07%

-3.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.70%

14.27%

-6.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.37%

16.20%

-8.83%

Сравнение комиссий VSCGX и VDADX

VSCGX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VDADX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSCGX и VDADX

Дивидендная доходность VSCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.24%, что больше доходности VDADX в 1.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VDADX
Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares		1.45%1.60%1.71%1.86%1.94%1.53%1.61%1.69%2.07%1.88%2.14%2.34%
VSCGX
Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund		5.24%5.50%11.03%5.23%2.79%4.18%3.28%2.62%3.81%1.65%2.43%3.21%

Часто задаваемые вопросы

VSCGX and VDADX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VDADX has higher volatility (2.31%) compared to VSCGX (2.17%). In terms of maximum drawdown, VSCGX dropped -30.62% vs VDADX's -31.70%.

VSCGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSCGX и VDADX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор