PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VSCGX с VDADX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VSCGXVDADX
Дох-ть с нач. г.8.23%19.78%
Дох-ть за 1 год16.30%29.92%
Дох-ть за 3 года0.92%8.49%
Дох-ть за 5 лет4.57%12.93%
Дох-ть за 10 лет4.99%11.93%
Коэф-т Шарпа2.733.05
Коэф-т Сортино4.094.37
Коэф-т Омега1.511.57
Коэф-т Кальмара1.375.28
Коэф-т Мартина17.1519.80
Индекс Язвы0.97%1.51%
Дневная вол-ть6.09%9.83%
Макс. просадка-30.62%-31.70%
Текущая просадка-1.23%-0.05%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между VSCGX и VDADX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VSCGX и VDADX

С начала года, VSCGX показывает доходность 8.23%, что значительно ниже, чем у VDADX с доходностью 19.78%. За последние 10 лет акции VSCGX уступали акциям VDADX по среднегодовой доходности: 4.99% против 11.93% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.24%
13.40%
VSCGX
VDADX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VSCGX и VDADX

VSCGX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VDADX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VSCGX
Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund
График комиссии VSCGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
График комиссии VDADX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VSCGX c VDADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund (VSCGX) и Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VSCGX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VSCGX, с текущим значением в 2.73, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.73
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VSCGX, с текущим значением в 4.09, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.09
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VSCGX, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VSCGX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.37
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VSCGX, с текущим значением в 17.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.15
VDADX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VDADX, с текущим значением в 3.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.05
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VDADX, с текущим значением в 4.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.37
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VDADX, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VDADX, с текущим значением в 5.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.005.28
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VDADX, с текущим значением в 19.80, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.80

Сравнение коэффициента Шарпа VSCGX и VDADX

Показатель коэффициента Шарпа VSCGX на текущий момент составляет 2.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VDADX равному 3.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSCGX и VDADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.73
3.05
VSCGX
VDADX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSCGX и VDADX

Дивидендная доходность VSCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что больше доходности VDADX в 1.68%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VSCGX
Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund
3.08%2.93%2.05%1.98%1.73%2.58%2.70%2.21%2.22%2.19%2.16%1.96%
VDADX
Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares
1.68%1.86%1.94%1.53%1.61%1.69%2.07%1.88%2.14%2.34%1.95%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VSCGX и VDADX

Максимальная просадка VSCGX за все время составила -30.62%, примерно равная максимальной просадке VDADX в -31.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCGX и VDADX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.23%
-0.05%
VSCGX
VDADX

Волатильность

Сравнение волатильности VSCGX и VDADX

Текущая волатильность для Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund (VSCGX) составляет 1.35%, в то время как у Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) волатильность равна 3.67%. Это указывает на то, что VSCGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.35%
3.67%
VSCGX
VDADX