Сравнение VSCA.L с FRUC.L
VSCA.L (Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating) and FRUC.L (Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF) are both Corporate Bonds funds - VSCA.L tracks the Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD while FRUC.L tracks the Bloomberg US Corp Bond TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, VSCA.L returned 3.66%/yr vs 1.25%/yr for FRUC.L. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VSCA.L charges 0.09%/yr vs 0.35%/yr for FRUC.L.
Доходность
Сравнение доходности VSCA.L и FRUC.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VSCA.L показывает доходность 0.94%, что значительно выше, чем у FRUC.L с доходностью 0.15%.
VSCA.L
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 1.28%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 0.47%
- 1 год
- 5.46%
- 3 года*
- 2.72%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- —
FRUC.L
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 1.25%
- С начала года
- 0.15%
- 6 месяцев
- -0.08%
- 1 год
- 6.57%
- 3 года*
- 2.25%
- 5 лет*
- 1.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VSCA.L и FRUC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSCA.L Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating | 0.94% | -1.28% | 7.12% | -0.30% | 7.72% | 0.72% | 0.35% | 3.18% |
FRUC.L Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF | 0.15% | 0.24% | 3.75% | 1.75% | -5.43% | -1.01% | 6.06% | 10.23% |
Correlation
The correlation between VSCA.L and FRUC.L is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2019 г. | 0.78 |
The correlation between VSCA.L and FRUC.L has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VSCA.L vs. FRUC.L — Ранг доходности на риск
VSCA.L
FRUC.L
Сравнение VSCA.L c FRUC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating (VSCA.L) и Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF (FRUC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSCA.L | FRUC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.18 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 1.34 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.07 | 3.21 | -0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSCA.L | FRUC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 1.01 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.15 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.24 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок VSCA.L и FRUC.L
Максимальная просадка VSCA.L за все время составила -15.11%, что меньше максимальной просадки FRUC.L в -17.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCA.L и FRUC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VSCA.L | FRUC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.11% | -17.34% | +2.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.25% | -4.65% | +0.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.78% | -8.76% | -0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.11% | -13.26% | -1.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.61% | -7.39% | +3.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.75% | -8.18% | +1.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.62% | 1.95% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSCA.L и FRUC.L
Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating (VSCA.L) имеет более высокую волатильность в 1.77% по сравнению с Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF (FRUC.L) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что VSCA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRUC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VSCA.L | FRUC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.77% | 1.66% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.39% | 4.57% | -0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.05% | 6.20% | -0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.88% | 8.60% | -0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.99% | 9.61% | -0.62% |
Сравнение комиссий VSCA.L и FRUC.L
VSCA.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FRUC.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSCA.L и FRUC.L
VSCA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FRUC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRUC.L Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF | 4.01% | 4.02% | 4.19% | 3.44% | 2.71% | 2.13% | 2.42% | 3.45% | 1.64% |
VSCA.L Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VSCA.L and FRUC.L have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VSCA.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VSCA.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.35% for FRUC.L.
VSCA.L tracks Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD, while FRUC.L tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD. They also come from different issuers: Vanguard and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.09% for VSCA.L and 0.35% for FRUC.L.
Подберите оптимальное распределение для VSCA.L и FRUC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор