Сравнение VSCA.L с FLOA.L
VSCA.L (Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating) and FLOA.L (iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc)) are both Corporate Bonds funds - VSCA.L tracks the Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD while FLOA.L tracks the Bloomberg US Corp Bond TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, VSCA.L returned 3.66%/yr vs 5.40%/yr for FLOA.L. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VSCA.L charges 0.09%/yr vs 0.10%/yr for FLOA.L.
Доходность
Сравнение доходности VSCA.L и FLOA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VSCA.L торгуется в GBP, в то время как FLOA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FLOA.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VSCA.L показывает доходность 0.94%, что значительно ниже, чем у FLOA.L с доходностью 2.45%.
VSCA.L
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 1.28%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 0.47%
- 1 год
- 5.46%
- 3 года*
- 2.72%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- —
FLOA.L
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 1.38%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 1.53%
- 1 год
- 6.04%
- 3 года*
- 3.08%
- 5 лет*
- 5.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VSCA.L и FLOA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSCA.L Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating | 0.94% | -1.28% | 7.12% | -0.30% | 7.72% | 0.72% | 0.35% | 3.18% |
FLOA.L iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc) | 2.42% | -2.50% | 8.28% | 1.29% | 13.40% | 1.37% | -2.10% | 1.21% |
Correlation
The correlation between VSCA.L and FLOA.L is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2019 г. | 0.77 |
The correlation between VSCA.L and FLOA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VSCA.L vs. FLOA.L — Ранг доходности на риск
VSCA.L
FLOA.L
Сравнение VSCA.L c FLOA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating (VSCA.L) и iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc) (FLOA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSCA.L | FLOA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.16 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 1.22 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.07 | 3.41 | -0.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSCA.L | FLOA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 0.89 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.62 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.43 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок VSCA.L и FLOA.L
Максимальная просадка VSCA.L за все время составила -15.11%, примерно равная максимальной просадке FLOA.L в -14.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCA.L и FLOA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VSCA.L | FLOA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.11% | -14.84% | -0.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.25% | -4.92% | +0.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.78% | -9.58% | +0.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.11% | -14.84% | -0.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.61% | -3.15% | -0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.75% | -6.00% | -0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.62% | 1.77% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSCA.L и FLOA.L
Текущая волатильность для Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating (VSCA.L) составляет 1.77%, в то время как у iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc) (FLOA.L) волатильность равна 1.90%. Это указывает на то, что VSCA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLOA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VSCA.L | FLOA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.77% | 1.90% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.39% | 5.15% | -0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.05% | 6.76% | -0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.88% | 8.65% | -0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.99% | 9.29% | -0.30% |
Сравнение комиссий VSCA.L и FLOA.L
VSCA.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FLOA.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSCA.L и FLOA.L
Ни VSCA.L, ни FLOA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
VSCA.L and FLOA.L have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VSCA.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VSCA.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.10% for FLOA.L.
VSCA.L tracks Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD, while FLOA.L tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.09% for VSCA.L and 0.10% for FLOA.L.
Подберите оптимальное распределение для VSCA.L и FLOA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор