PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSB.TO с VIU.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSB.TO с VIU.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Canadian Short Term Bond (VSB.TO) и Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (VIU.TO).

VSB.TO и VIU.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VSB.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Canada Short Term Government Bond Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. VIU.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed All Cap ex North America Index. Фонд был запущен 1 дек. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VSB.TO и VIU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard Canadian Short Term Bond (VSB.TO) и Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (VIU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSB.TO и VIU.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSB.TO
Vanguard Canadian Short Term Bond		0.26%3.66%5.54%4.92%-3.93%-1.15%5.29%3.06%1.67%-0.36%
VIU.TO
Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF		5.77%27.83%10.72%15.66%-10.63%9.74%7.56%15.30%-7.39%19.22%

Доходность по периодам

С начала года, VSB.TO показывает доходность 0.26%, что значительно ниже, чем у VIU.TO с доходностью 5.77%. За последние 10 лет акции VSB.TO уступали акциям VIU.TO по среднегодовой доходности: 1.92% против 9.64% соответственно.

VSB.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-0.55%
С начала года
0.26%
6 месяцев
0.58%
1 год
2.14%
3 года*
4.21%
5 лет*
1.92%
10 лет*
1.92%

VIU.TO

1 день
1.50%
1 месяц
-3.78%
С начала года
5.77%
6 месяцев
8.95%
1 год
26.37%
3 года*
16.98%
5 лет*
10.30%
10 лет*
9.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Canadian Short Term Bond

Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF

Часто сравнивают с VSB.TO:
VSB.TO с XSB.TOVSB.TO с VAB.TOVSB.TO с VBAL.TOVSB.TO с ZCS.TOVSB.TO с XBB.TOVSB.TO с VSC.TOVSB.TO с XEQT.TO
Часто сравнивают с VIU.TO:
VIU.TO с XEF.TOVIU.TO с VIDY.TOVIU.TO с VCN.TOVIU.TO с VDU.TOVIU.TO с VFV.TOVIU.TO с XEQT.TOVIU.TO с VEQT.TO

Сравнение комиссий VSB.TO и VIU.TO

VSB.TO берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии VIU.TO в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VIU.TO
Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF
VSB.TO
Vanguard Canadian Short Term Bond

Доходность на риск

VSB.TO vs. VIU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSB.TO
Ранг доходности на риск VSB.TO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSB.TO: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSB.TO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSB.TO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSB.TO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSB.TO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
VIU.TO
Ранг доходности на риск VIU.TO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIU.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIU.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIU.TO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIU.TO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIU.TO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSB.TO c VIU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Canadian Short Term Bond (VSB.TO) и Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (VIU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSB.TOVIU.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.56

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

2.11

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.31

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

2.21

-0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.23

8.41

-2.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSB.TO vs. VIU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSB.TO на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIU.TO равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSB.TO и VIU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSB.TOVIU.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.56

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.76

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.65

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.57

+0.06

Корреляция

Корреляция между VSB.TO и VIU.TO составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSB.TO и VIU.TO

Дивидендная доходность VSB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что больше доходности VIU.TO в 2.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSB.TO
Vanguard Canadian Short Term Bond		3.03%3.04%3.04%2.66%2.24%2.02%2.24%2.31%2.29%2.34%2.45%2.38%
VIU.TO
Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF		2.39%2.48%2.55%2.65%2.75%2.37%1.97%2.67%2.75%2.12%1.71%0.27%

Просадки

Сравнение просадок VSB.TO и VIU.TO

Максимальная просадка VSB.TO за все время составила -8.38%, что меньше максимальной просадки VIU.TO в -29.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSB.TO и VIU.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

VSB.TOVIU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.38%

-29.15%

+20.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.43%

-11.74%

+10.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.88%

-25.35%

+18.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.38%

-29.15%

+20.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-6.04%

+5.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.95%

-5.39%

+4.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

3.09%

-2.73%

Волатильность

Сравнение волатильности VSB.TO и VIU.TO

Текущая волатильность для Vanguard Canadian Short Term Bond (VSB.TO) составляет 0.94%, в то время как у Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (VIU.TO) волатильность равна 7.97%. Это указывает на то, что VSB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSB.TOVIU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.94%

7.97%

-7.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.35%

11.52%

-10.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85%

17.02%

-15.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.54%

13.58%

-11.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.48%

15.00%

-11.52%