PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VRSK с TPR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение VRSK с TPR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VRSK (Verisk Analytics, Inc.) and TPR (Tapestry, Inc.) are both stocks. VRSK operates in Consulting Services (Industrials), while TPR operates in Luxury Goods (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, VRSK returned 8.98%/yr vs 16.88%/yr for TPR. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VRSK и TPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Verisk Analytics, Inc. (VRSK) и Tapestry, Inc. (TPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VRSK показывает доходность -19.33%, что значительно ниже, чем у TPR с доходностью 10.23%. За последние 10 лет акции VRSK уступали акциям TPR по среднегодовой доходности: 8.98% против 16.88% соответственно.

VRSK

1 день
0.94%
1 месяц
-0.25%
С начала года
-19.33%
6 месяцев
-18.58%
1 год
-43.55%
3 года*
-6.30%
5 лет*
1.50%
10 лет*
8.98%

TPR

1 день
0.62%
1 месяц
-0.65%
С начала года
10.23%
6 месяцев
22.84%
1 год
81.95%
3 года*
54.10%
5 лет*
30.12%
10 лет*
16.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VRSK и TPR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VRSK
Verisk Analytics, Inc.		-19.33%-18.23%16.00%36.24%-22.33%10.85%39.89%37.92%13.58%18.27%
TPR
Tapestry, Inc.		10.23%98.73%82.80%0.16%-3.32%32.29%16.86%-15.97%-22.09%30.48%

Correlation

The correlation between VRSK and TPR is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2009 г.

0.23

The correlation between VRSK and TPR shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VRSK:

$24.34B

TPR:

$29.26B

EPS

VRSK:

$6.56

TPR:

$3.15

Коэффициент P/E

VRSK:

27.42

TPR:

44.58

Коэффициент P/S

VRSK:

8.04

TPR:

3.76

Общая выручка (12 мес.)

VRSK:

$3.10B

TPR:

$7.85B

Валовая прибыль (12 мес.)

VRSK:

$2.09B

TPR:

$5.98B

EBITDA (12 мес.)

VRSK:

$1.46B

TPR:

$1.06B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Verisk Analytics, Inc.

Tapestry, Inc.

Часто сравнивают с VRSK:
VRSK с ADPVRSK с HONVRSK с CHTRVRSK с BAHVRSK с ALGNVRSK с FCNVRSK с ROKU
Часто сравнивают с TPR:
TPR с CPRITPR с SPYTPR с ZGNTPR с PEPTPR с CBRLTPR с CROXTPR с HXL

Доходность на риск

VRSK vs. TPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VRSK
Ранг доходности на риск VRSK: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRSK: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRSK: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRSK: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRSK: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRSK: 88
Ранг коэф-та Мартина
TPR
Ранг доходности на риск TPR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPR: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPR: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPR: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VRSK c TPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Verisk Analytics, Inc. (VRSK) и Tapestry, Inc. (TPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VRSKTPRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.39
2.02

-3.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.06
2.35

-4.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.74

1.36

-0.63

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.86

4.29

-5.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.40

11.00

-12.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VRSK vs. TPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VRSK на текущий момент составляет -1.39, что ниже коэффициента Шарпа TPR равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRSK и TPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VRSKTPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.39

2.02

-3.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.75

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.38

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.44

+0.10

Просадки

Сравнение просадок VRSK и TPR

Максимальная просадка VRSK за все время составила -50.81%, что меньше максимальной просадки TPR в -82.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRSK и TPR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VRSKTPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.81%

-82.55%

+31.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.70%

-19.21%

-31.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.81%

-39.54%

-11.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.81%

-41.87%

-8.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.81%

-79.06%

+28.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.55%

-12.24%

-31.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.19%

-27.74%

+20.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.30%

7.48%

+23.82%

Волатильность

Сравнение волатильности VRSK и TPR

Текущая волатильность для Verisk Analytics, Inc. (VRSK) составляет 12.00%, в то время как у Tapestry, Inc. (TPR) волатильность равна 17.01%. Это указывает на то, что VRSK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VRSKTPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.00%

17.01%

-5.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.30%

28.15%

-2.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.48%

40.80%

-9.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.31%

40.25%

-15.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.00%

44.23%

-20.23%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRSK и TPR

Дивидендная доходность VRSK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности TPR в 1.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TPR
Tapestry, Inc.		1.10%1.17%2.14%3.53%2.89%1.23%1.09%5.01%3.00%3.06%3.85%4.13%
VRSK
Verisk Analytics, Inc.		1.03%0.80%0.57%0.57%0.70%0.51%0.52%0.67%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VRSK и TPR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Verisk Analytics, Inc. и Tapestry, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B20222023202420252026
782.60M
1.92B
(VRSK) Общая выручка
(TPR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности VRSK и TPR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Verisk Analytics, Inc. и Tapestry, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%65.0%70.0%75.0%20222023202420252026
69.8%
76.9%
Активы портфеля
VRSK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verisk Analytics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 546.00M при выручке в 782.60M, что соответствует валовой рентабельности в 69.8%.

TPR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tapestry, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.48B при выручке в 1.92B, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.

VRSK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verisk Analytics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 352.20M при выручке в 782.60M, что соответствует операционной рентабельности 45.0%.

TPR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tapestry, Inc. сообщила об операционной прибыли в 427.50M при выручке в 1.92B, что соответствует операционной рентабельности 22.3%.

VRSK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verisk Analytics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 234.20M при выручке в 782.60M, что соответствует чистой рентабельности 29.9%.

TPR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tapestry, Inc. сообщила о чистой прибыли в 343.80M при выручке в 1.92B, что соответствует чистой рентабельности 17.9%.

Часто задаваемые вопросы

VRSK and TPR have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TPR has higher volatility (17.01%) compared to VRSK (12.00%). In terms of maximum drawdown, VRSK dropped -50.81% vs TPR's -82.55%.

TPR currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs -1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VRSK и TPR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор