PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VRSK с TPR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности VRSK и TPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Verisk Analytics, Inc. (VRSK) и Tapestry, Inc. (TPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.38%
35.55%
VRSK
TPR

Доходность по периодам

С начала года, VRSK показывает доходность 19.53%, что значительно ниже, чем у TPR с доходностью 53.89%. За последние 10 лет акции VRSK превзошли акции TPR по среднегодовой доходности: 16.86% против 7.59% соответственно.


VRSK

С начала года

19.53%

1 месяц

6.01%

6 месяцев

12.38%

1 год

19.23%

5 лет (среднегодовая)

15.03%

10 лет (среднегодовая)

16.86%

TPR

С начала года

53.89%

1 месяц

24.24%

6 месяцев

35.54%

1 год

88.55%

5 лет (среднегодовая)

19.10%

10 лет (среднегодовая)

7.59%

Фундаментальные показатели


VRSKTPR
Рыночная капитализация$40.13B$12.89B
EPS$6.48$3.45
Цена/прибыль43.8616.03
PEG коэффициент1.841.75
Общая выручка (12 мес.)$2.82B$6.67B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.77B$4.78B
EBITDA (12 мес.)$1.53B$1.45B

Основные характеристики


VRSKTPR
Коэф-т Шарпа1.002.49
Коэф-т Сортино1.413.72
Коэф-т Омега1.221.41
Коэф-т Кальмара1.511.88
Коэф-т Мартина3.808.45
Индекс Язвы5.13%10.20%
Дневная вол-ть19.50%34.62%
Макс. просадка-30.88%-82.39%
Текущая просадка-2.01%-4.36%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между VRSK и TPR составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VRSK c TPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Verisk Analytics, Inc. (VRSK) и Tapestry, Inc. (TPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VRSK, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.002.49
Коэффициент Сортино VRSK, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.413.72
Коэффициент Омега VRSK, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.221.41
Коэффициент Кальмара VRSK, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.511.88
Коэффициент Мартина VRSK, с текущим значением в 3.80, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.003.808.45
VRSK
TPR

Показатель коэффициента Шарпа VRSK на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа TPR равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRSK и TPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.00
2.49
VRSK
TPR

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRSK и TPR

Дивидендная доходность VRSK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности TPR в 2.53%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VRSK
Verisk Analytics, Inc.
0.53%0.57%0.70%0.51%0.52%0.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TPR
Tapestry, Inc.
2.53%3.53%2.89%1.23%1.09%5.01%4.00%3.05%3.85%4.12%3.59%2.34%

Просадки

Сравнение просадок VRSK и TPR

Максимальная просадка VRSK за все время составила -30.88%, что меньше максимальной просадки TPR в -82.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRSK и TPR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.01%
-4.36%
VRSK
TPR

Волатильность

Сравнение волатильности VRSK и TPR

Текущая волатильность для Verisk Analytics, Inc. (VRSK) составляет 5.74%, в то время как у Tapestry, Inc. (TPR) волатильность равна 18.84%. Это указывает на то, что VRSK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.74%
18.84%
VRSK
TPR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VRSK и TPR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Verisk Analytics, Inc. и Tapestry, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию