PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VRSK с TPR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


VRSKTPR
Дох-ть с нач. г.17.40%38.47%
Дох-ть за 1 год20.42%87.57%
Дох-ть за 3 года9.88%8.86%
Дох-ть за 5 лет16.13%15.84%
Дох-ть за 10 лет16.29%7.31%
Коэф-т Шарпа1.122.66
Коэф-т Сортино1.563.74
Коэф-т Омега1.241.42
Коэф-т Кальмара1.681.72
Коэф-т Мартина4.248.60
Индекс Язвы5.11%10.19%
Дневная вол-ть19.33%32.90%
Макс. просадка-30.88%-82.39%
Текущая просадка-2.26%-8.23%

Фундаментальные показатели


VRSKTPR
Рыночная капитализация$39.48B$11.58B
EPS$6.48$3.52
Цена/прибыль43.0814.14
PEG коэффициент1.811.59
Общая выручка (12 мес.)$2.82B$5.16B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.77B$3.65B
EBITDA (12 мес.)$1.51B$1.08B

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между VRSK и TPR составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности VRSK и TPR

С начала года, VRSK показывает доходность 17.40%, что значительно ниже, чем у TPR с доходностью 38.47%. За последние 10 лет акции VRSK превзошли акции TPR по среднегодовой доходности: 16.29% против 7.31% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.27%
25.32%
VRSK
TPR

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение VRSK c TPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Verisk Analytics, Inc. (VRSK) и Tapestry, Inc. (TPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VRSK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VRSK, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.12
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VRSK, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VRSK, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VRSK, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.68
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VRSK, с текущим значением в 4.24, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.004.24
TPR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TPR, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TPR, с текущим значением в 3.74, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TPR, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TPR, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.72
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TPR, с текущим значением в 8.60, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.008.60

Сравнение коэффициента Шарпа VRSK и TPR

Показатель коэффициента Шарпа VRSK на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа TPR равного 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRSK и TPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.12
2.66
VRSK
TPR

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRSK и TPR

Дивидендная доходность VRSK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности TPR в 2.81%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VRSK
Verisk Analytics, Inc.
0.54%0.57%0.70%0.51%0.52%0.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TPR
Tapestry, Inc.
2.81%3.53%2.89%1.23%1.09%5.01%4.00%3.05%3.85%4.12%3.59%2.34%

Просадки

Сравнение просадок VRSK и TPR

Максимальная просадка VRSK за все время составила -30.88%, что меньше максимальной просадки TPR в -82.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRSK и TPR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.26%
-8.23%
VRSK
TPR

Волатильность

Сравнение волатильности VRSK и TPR

Текущая волатильность для Verisk Analytics, Inc. (VRSK) составляет 6.26%, в то время как у Tapestry, Inc. (TPR) волатильность равна 14.60%. Это указывает на то, что VRSK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.26%
14.60%
VRSK
TPR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VRSK и TPR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Verisk Analytics, Inc. и Tapestry, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию