PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VRNS с PRO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


VRNSPRO
Дох-ть с нач. г.-2.76%-13.30%
Дох-ть за 1 год74.38%13.19%
Дох-ть за 3 года-7.17%-9.72%
Дох-ть за 5 лет15.40%-5.79%
Дох-ть за 10 лет17.76%1.79%
Коэф-т Шарпа2.370.47
Дневная вол-ть32.93%40.07%
Макс. просадка-78.19%-84.35%
Current Drawdown-40.02%-55.24%

Фундаментальные показатели


VRNSPRO
Рыночная капитализация$4.84B$1.56B
Прибыль на акцию-$0.92-$1.22
PEG коэффициент4.64-2.87
Выручка (12 мес.)$499.16M$303.71M
Валовая прибыль (12 мес.)$403.80M$166.06M
EBITDA (12 мес.)-$105.52M-$39.90M

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между VRNS и PRO составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности VRNS и PRO

С начала года, VRNS показывает доходность -2.76%, что значительно выше, чем у PRO с доходностью -13.30%. За последние 10 лет акции VRNS превзошли акции PRO по среднегодовой доходности: 17.76% против 1.79% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%20.00%40.00%60.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
38.11%
0.96%
VRNS
PRO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Varonis Systems, Inc.

PROS Holdings, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VRNS c PRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Varonis Systems, Inc. (VRNS) и PROS Holdings, Inc. (PRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VRNS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VRNS, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.37
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VRNS, с текущим значением в 3.30, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.30
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VRNS, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VRNS, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.12
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VRNS, с текущим значением в 14.55, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0014.55
PRO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRO, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.47
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PRO, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PRO, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.11
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PRO, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.28
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PRO, с текущим значением в 2.07, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.002.07

Сравнение коэффициента Шарпа VRNS и PRO

Показатель коэффициента Шарпа VRNS на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа PRO равного 0.47. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа VRNS и PRO.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.37
0.47
VRNS
PRO

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRNS и PRO

Ни VRNS, ни PRO не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок VRNS и PRO

Максимальная просадка VRNS за все время составила -78.19%, что меньше максимальной просадки PRO в -84.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRNS и PRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-55.00%-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-40.02%
-55.24%
VRNS
PRO

Волатильность

Сравнение волатильности VRNS и PRO

Текущая волатильность для Varonis Systems, Inc. (VRNS) составляет 8.09%, в то время как у PROS Holdings, Inc. (PRO) волатильность равна 10.67%. Это указывает на то, что VRNS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
8.09%
10.67%
VRNS
PRO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VRNS и PRO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Varonis Systems, Inc. и PROS Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию