PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VRNS с PRO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение VRNS с PRO

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Varonis Systems, Inc. (VRNS) и PROS Holdings, Inc. (PRO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VRNS или PRO.

Корреляция

Корреляция между VRNS и PRO составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности VRNS и PRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Varonis Systems, Inc. (VRNS) и PROS Holdings, Inc. (PRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
187.79%
-48.48%
VRNS
PRO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VRNS:

-0.16

PRO:

-0.96

Коэф-т Сортино

VRNS:

0.02

PRO:

-1.49

Коэф-т Омега

VRNS:

1.00

PRO:

0.83

Коэф-т Кальмара

VRNS:

-0.12

PRO:

-0.61

Коэф-т Мартина

VRNS:

-0.32

PRO:

-1.38

Индекс Язвы

VRNS:

18.45%

PRO:

35.26%

Дневная вол-ть

VRNS:

36.47%

PRO:

50.85%

Макс. просадка

VRNS:

-78.19%

PRO:

-84.35%

Текущая просадка

VRNS:

-42.50%

PRO:

-76.37%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VRNS:

$4.73B

PRO:

$854.60M

EPS

VRNS:

-$0.86

PRO:

-$0.43

Коэффициент PEG

VRNS:

7.37

PRO:

1.21

Коэффициент P/S

VRNS:

8.59

PRO:

2.59

Коэффициент P/B

VRNS:

10.39

PRO:

15.98

Общая выручка (12 мес.)

VRNS:

$436.93M

PRO:

$249.68M

Валовая прибыль (12 мес.)

VRNS:

$364.43M

PRO:

$165.19M

EBITDA (12 мес.)

VRNS:

-$20.44M

PRO:

$1.76M

Доходность по периодам

С начала года, VRNS показывает доходность -5.00%, что значительно выше, чем у PRO с доходностью -19.17%. За последние 10 лет акции VRNS превзошли акции PRO по среднегодовой доходности: 15.86% против -1.64% соответственно.

VRNS

С начала года

-5.00%

1 месяц

1.37%

6 месяцев

-26.44%

1 год

-6.88%

5 лет

12.82%

10 лет

15.86%

PRO

С начала года

-19.17%

1 месяц

-10.76%

6 месяцев

-6.92%

1 год

-47.76%

5 лет

-12.39%

10 лет

-1.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VRNS и PRO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VRNS
Ранг риск-скорректированной доходности VRNS, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VRNS, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRNS, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRNS, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRNS, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRNS, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
PRO
Ранг риск-скорректированной доходности PRO, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRO, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRO, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRO, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRO, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRO, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VRNS c PRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Varonis Systems, Inc. (VRNS) и PROS Holdings, Inc. (PRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа VRNS, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
VRNS: -0.16
PRO: -0.96
Коэффициент Сортино VRNS, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
VRNS: 0.02
PRO: -1.49
Коэффициент Омега VRNS, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VRNS: 1.00
PRO: 0.83
Коэффициент Кальмара VRNS, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
VRNS: -0.12
PRO: -0.61
Коэффициент Мартина VRNS, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
VRNS: -0.32
PRO: -1.38

Показатель коэффициента Шарпа VRNS на текущий момент составляет -0.16, что выше коэффициента Шарпа PRO равного -0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRNS и PRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.16
-0.96
VRNS
PRO

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRNS и PRO

Ни VRNS, ни PRO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок VRNS и PRO

Максимальная просадка VRNS за все время составила -78.19%, что меньше максимальной просадки PRO в -84.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRNS и PRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-42.50%
-76.37%
VRNS
PRO

Волатильность

Сравнение волатильности VRNS и PRO

Текущая волатильность для Varonis Systems, Inc. (VRNS) составляет 12.48%, в то время как у PROS Holdings, Inc. (PRO) волатильность равна 21.64%. Это указывает на то, что VRNS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.48%
21.64%
VRNS
PRO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VRNS и PRO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Varonis Systems, Inc. и PROS Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию