Сравнение VRNS с PRO

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение VRNS с PRO

Последнее обновление 29 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Varonis Systems, Inc. (VRNS) и PROS Holdings, Inc. (PRO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VRNS или PRO.

Корреляция

Корреляция между VRNS и PRO составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности VRNS и PRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Varonis Systems, Inc. (VRNS) и PROS Holdings, Inc. (PRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

VRNS

PRO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VRNS:

0.01

PRO:

-0.66

Коэф-т Сортино

VRNS:

0.28

PRO:

-0.78

Коэф-т Омега

VRNS:

1.03

PRO:

0.91

Коэф-т Кальмара

VRNS:

0.01

PRO:

-0.39

Коэф-т Мартина

VRNS:

0.04

PRO:

-0.86

Индекс Язвы

VRNS:

13.16%

PRO:

35.14%

Дневная вол-ть

VRNS:

34.75%

PRO:

45.82%

Макс. просадка

VRNS:

-78.19%

PRO:

-84.35%

Текущая просадка

VRNS:

-37.71%

PRO:

-66.94%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VRNS:

$5.02B

PRO:

$1.15B

EPS

VRNS:

-$0.74

PRO:

-$0.61

PEG коэффициент

VRNS:

3.33

PRO:

1.80

Общая выручка (12 мес.)

VRNS:

$392.44M

PRO:

$245.40M

Валовая прибыль (12 мес.)

VRNS:

$324.64M

PRO:

$159.45M

EBITDA (12 мес.)

VRNS:

-$91.56M

PRO:

-$7.77M

Доходность по периодам

С начала года, VRNS показывает доходность 2.93%, что значительно ниже, чем у PRO с доходностью 13.11%. За последние 10 лет акции VRNS превзошли акции PRO по среднегодовой доходности: 15.37% против 0.22% соответственно.

VRNS

С начала года

2.93%

1 месяц

1.69%

6 месяцев

-17.74%

1 год

-0.63%

5 лет

10.09%

10 лет

15.37%

PRO

С начала года

13.11%

1 месяц

12.45%

6 месяцев

-2.47%

1 год

-31.59%

5 лет

-16.90%

10 лет

0.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VRNS и PRO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VRNS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PRO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VRNS c PRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Varonis Systems, Inc. (VRNS) и PROS Holdings, Inc. (PRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VRNS

PRO

Показатель коэффициента Шарпа VRNS на текущий момент составляет 0.01, что выше коэффициента Шарпа PRO равного -0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRNS и PRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

VRNS

PRO

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRNS и PRO

Ни VRNS, ни PRO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок VRNS и PRO

Максимальная просадка VRNS за все время составила -78.19%, что меньше максимальной просадки PRO в -84.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRNS и PRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

VRNS

PRO

Волатильность

Сравнение волатильности VRNS и PRO

Текущая волатильность для Varonis Systems, Inc. (VRNS) составляет 7.41%, в то время как у PROS Holdings, Inc. (PRO) волатильность равна 9.58%. Это указывает на то, что VRNS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

VRNS

PRO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VRNS и PRO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Varonis Systems, Inc. и PROS Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение VRNS с PRO

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности VRNS и PRO

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VRNS и PRO

VRNS

PRO

Сравнение VRNS c PRO - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRNS и PRO

Просадки

Сравнение просадок VRNS и PRO

Волатильность

Сравнение волатильности VRNS и PRO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VRNS и PRO

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество