Сравнение VRGWX с VWUAX
VRGWX (Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares) and VWUAX (Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares) are both Large Cap Growth Equities funds from Vanguard. Over the past 10 years, VRGWX returned 19.06%/yr vs 16.02%/yr for VWUAX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. VRGWX charges 0.07%/yr vs 0.28%/yr for VWUAX.
Доходность
Сравнение доходности VRGWX и VWUAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VRGWX показывает доходность 7.13%, что значительно выше, чем у VWUAX с доходностью 3.27%. За последние 10 лет акции VRGWX превзошли акции VWUAX по среднегодовой доходности: 19.06% против 16.02% соответственно.
VRGWX
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 5.11%
- С начала года
- 7.13%
- 6 месяцев
- 6.26%
- 1 год
- 25.24%
- 3 года*
- 24.87%
- 5 лет*
- 16.20%
- 10 лет*
- 19.06%
VWUAX
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- 4.41%
- С начала года
- 3.27%
- 6 месяцев
- 1.73%
- 1 год
- 15.41%
- 3 года*
- 21.80%
- 5 лет*
- 6.60%
- 10 лет*
- 16.02%
Сравнение доходности по годам VRGWX и VWUAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRGWX Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares | 7.13% | 18.32% | 33.25% | 42.65% | -29.18% | 32.42% | 38.38% | 36.30% | -1.59% | 30.11% |
VWUAX Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares | 3.27% | 15.49% | 31.79% | 45.32% | -39.58% | 2.43% | 58.80% | 48.42% | 0.77% | 31.26% |
Correlation
The correlation between VRGWX and VWUAX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2010 г. | 0.97 |
The correlation between VRGWX and VWUAX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VRGWX vs. VWUAX — Ранг доходности на риск
VRGWX
VWUAX
Сравнение VRGWX c VWUAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRGWX) и Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VRGWX | VWUAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.18 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 0.85 | +0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.35 | 2.51 | +2.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VRGWX | VWUAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 0.97 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.27 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 0.68 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.41 | +0.49 |
Просадки
Сравнение просадок VRGWX и VWUAX
Максимальная просадка VRGWX за все время составила -32.70%, что меньше максимальной просадки VWUAX в -50.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRGWX и VWUAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VRGWX | VWUAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.70% | -50.37% | +17.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.19% | -19.12% | +2.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.44% | -25.01% | +1.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.70% | -50.17% | +17.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.70% | -50.17% | +17.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.71% | -2.22% | +0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.88% | -12.82% | +7.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.81% | 6.42% | -1.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRGWX и VWUAX
Текущая волатильность для Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRGWX) составляет 3.69%, в то время как у Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX) волатильность равна 4.05%. Это указывает на то, что VRGWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWUAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VRGWX | VWUAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.69% | 4.05% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.68% | 12.57% | -0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.46% | 16.66% | -1.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.63% | 24.93% | -3.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.16% | 23.71% | -2.55% |
Сравнение комиссий VRGWX и VWUAX
VRGWX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VWUAX в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRGWX и VWUAX
Дивидендная доходность VRGWX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности VWUAX в 9.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRGWX Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares | 0.43% | 0.35% | 0.56% | 0.71% | 0.99% | 4.18% | 0.77% | 1.03% | 1.22% | 1.22% | 1.52% | 1.51% |
VWUAX Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares | 9.20% | 9.50% | 4.70% | 0.37% | 0.49% | 3.60% | 4.00% | 13.28% | 9.80% | 4.63% | 1.67% | 9.10% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, VRGWX and VWUAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VWUAX has higher volatility (4.05%) compared to VRGWX (3.69%). In terms of maximum drawdown, VRGWX dropped -32.70% vs VWUAX's -50.37%.
VRGWX currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VRGWX и VWUAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор