PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VRGWX с VWUAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VRGWXVWUAX
Дох-ть с нач. г.29.50%25.60%
Дох-ть за 1 год41.58%39.74%
Дох-ть за 3 года9.50%1.32%
Дох-ть за 5 лет19.66%16.13%
Дох-ть за 10 лет16.59%14.49%
Коэф-т Шарпа2.522.27
Коэф-т Сортино3.192.94
Коэф-т Омега1.461.41
Коэф-т Кальмара3.271.52
Коэф-т Мартина12.9713.21
Индекс Язвы3.31%3.16%
Дневная вол-ть17.03%18.43%
Макс. просадка-32.70%-50.37%
Текущая просадка0.00%-1.46%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между VRGWX и VWUAX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VRGWX и VWUAX

С начала года, VRGWX показывает доходность 29.50%, что значительно выше, чем у VWUAX с доходностью 25.60%. За последние 10 лет акции VRGWX превзошли акции VWUAX по среднегодовой доходности: 16.59% против 14.49% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.91%
13.52%
VRGWX
VWUAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VRGWX и VWUAX

VRGWX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VWUAX в 0.28%.


VWUAX
Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares
График комиссии VWUAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.28%
График комиссии VRGWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VRGWX c VWUAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRGWX) и Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VRGWX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VRGWX, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.52
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VRGWX, с текущим значением в 3.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.19
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VRGWX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VRGWX, с текущим значением в 3.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VRGWX, с текущим значением в 12.97, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.97
VWUAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VWUAX, с текущим значением в 2.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.26
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VWUAX, с текущим значением в 2.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.93
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VWUAX, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VWUAX, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.54
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VWUAX, с текущим значением в 13.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.15

Сравнение коэффициента Шарпа VRGWX и VWUAX

Показатель коэффициента Шарпа VRGWX на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWUAX равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRGWX и VWUAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.52
2.26
VRGWX
VWUAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRGWX и VWUAX

Дивидендная доходность VRGWX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что больше доходности VWUAX в 0.29%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VRGWX
Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares
0.61%0.71%0.99%0.59%0.77%1.03%1.22%1.22%1.52%1.51%1.46%1.33%
VWUAX
Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares
0.29%0.37%0.49%13.48%4.00%3.94%9.80%5.03%1.67%9.10%8.44%0.53%

Просадки

Сравнение просадок VRGWX и VWUAX

Максимальная просадка VRGWX за все время составила -32.70%, что меньше максимальной просадки VWUAX в -50.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRGWX и VWUAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-1.46%
VRGWX
VWUAX

Волатильность

Сравнение волатильности VRGWX и VWUAX

Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRGWX) имеет более высокую волатильность в 4.91% по сравнению с Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что VRGWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWUAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.91%
4.39%
VRGWX
VWUAX