PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VRGWX с MINIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VRGWXMINIX
Дох-ть с нач. г.32.09%11.42%
Дох-ть за 1 год42.34%21.49%
Дох-ть за 3 года10.45%0.45%
Дох-ть за 5 лет20.04%6.92%
Дох-ть за 10 лет16.74%8.30%
Коэф-т Шарпа2.651.67
Коэф-т Сортино3.332.34
Коэф-т Омега1.491.29
Коэф-т Кальмара3.441.26
Коэф-т Мартина13.629.34
Индекс Язвы3.31%2.33%
Дневная вол-ть16.98%13.03%
Макс. просадка-32.70%-48.89%
Текущая просадка-0.02%-5.24%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между VRGWX и MINIX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VRGWX и MINIX

С начала года, VRGWX показывает доходность 32.09%, что значительно выше, чем у MINIX с доходностью 11.42%. За последние 10 лет акции VRGWX превзошли акции MINIX по среднегодовой доходности: 16.74% против 8.30% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
18.71%
2.02%
VRGWX
MINIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VRGWX и MINIX

VRGWX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии MINIX в 0.72%.


MINIX
MFS International Intrinsic Value Fund Class I
График комиссии MINIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.72%
График комиссии VRGWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VRGWX c MINIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRGWX) и MFS International Intrinsic Value Fund Class I (MINIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VRGWX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VRGWX, с текущим значением в 2.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.65
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VRGWX, с текущим значением в 3.33, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.33
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VRGWX, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VRGWX, с текущим значением в 3.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.44
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VRGWX, с текущим значением в 13.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.62
MINIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MINIX, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.67
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MINIX, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.34
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MINIX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MINIX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.26
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MINIX, с текущим значением в 9.34, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.34

Сравнение коэффициента Шарпа VRGWX и MINIX

Показатель коэффициента Шарпа VRGWX на текущий момент составляет 2.65, что выше коэффициента Шарпа MINIX равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRGWX и MINIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.65
1.67
VRGWX
MINIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRGWX и MINIX

Дивидендная доходность VRGWX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности MINIX в 1.75%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VRGWX
Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares
0.59%0.71%0.99%0.59%0.77%1.03%1.22%1.22%1.52%1.51%1.46%1.33%
MINIX
MFS International Intrinsic Value Fund Class I
1.75%1.95%1.06%0.80%0.62%1.02%1.59%1.60%1.72%1.49%5.59%3.90%

Просадки

Сравнение просадок VRGWX и MINIX

Максимальная просадка VRGWX за все время составила -32.70%, что меньше максимальной просадки MINIX в -48.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRGWX и MINIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.02%
-5.24%
VRGWX
MINIX

Волатильность

Сравнение волатильности VRGWX и MINIX

Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRGWX) имеет более высокую волатильность в 5.10% по сравнению с MFS International Intrinsic Value Fund Class I (MINIX) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что VRGWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MINIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.10%
3.61%
VRGWX
MINIX