PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VRGWX с MINIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VRGWX и MINIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRGWX) и MFS International Intrinsic Value Fund Class I (MINIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.26%
-1.26%
VRGWX
MINIX

Доходность по периодам

С начала года, VRGWX показывает доходность 30.71%, что значительно выше, чем у MINIX с доходностью 9.06%. За последние 10 лет акции VRGWX превзошли акции MINIX по среднегодовой доходности: 16.43% против 7.93% соответственно.


VRGWX

С начала года

30.71%

1 месяц

4.13%

6 месяцев

14.26%

1 год

36.26%

5 лет (среднегодовая)

19.54%

10 лет (среднегодовая)

16.43%

MINIX

С начала года

9.06%

1 месяц

-2.44%

6 месяцев

-1.26%

1 год

14.47%

5 лет (среднегодовая)

6.48%

10 лет (среднегодовая)

7.93%

Основные характеристики


VRGWXMINIX
Коэф-т Шарпа2.131.13
Коэф-т Сортино2.741.59
Коэф-т Омега1.401.20
Коэф-т Кальмара2.761.05
Коэф-т Мартина10.915.30
Индекс Язвы3.33%2.73%
Дневная вол-ть17.01%12.83%
Макс. просадка-32.70%-48.89%
Текущая просадка-1.11%-7.24%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VRGWX и MINIX

VRGWX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии MINIX в 0.72%.


MINIX
MFS International Intrinsic Value Fund Class I
График комиссии MINIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.72%
График комиссии VRGWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между VRGWX и MINIX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VRGWX c MINIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRGWX) и MFS International Intrinsic Value Fund Class I (MINIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VRGWX, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.131.13
Коэффициент Сортино VRGWX, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.741.59
Коэффициент Омега VRGWX, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.401.20
Коэффициент Кальмара VRGWX, с текущим значением в 2.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.761.05
Коэффициент Мартина VRGWX, с текущим значением в 10.91, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.915.30
VRGWX
MINIX

Показатель коэффициента Шарпа VRGWX на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа MINIX равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRGWX и MINIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.13
1.13
VRGWX
MINIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRGWX и MINIX

Дивидендная доходность VRGWX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности MINIX в 1.79%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VRGWX
Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares
0.60%0.71%0.99%0.59%0.77%1.03%1.22%1.22%1.52%1.51%1.46%1.33%
MINIX
MFS International Intrinsic Value Fund Class I
1.79%1.95%1.06%0.80%0.62%1.02%1.59%1.60%1.72%1.49%5.59%3.90%

Просадки

Сравнение просадок VRGWX и MINIX

Максимальная просадка VRGWX за все время составила -32.70%, что меньше максимальной просадки MINIX в -48.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRGWX и MINIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.11%
-7.24%
VRGWX
MINIX

Волатильность

Сравнение волатильности VRGWX и MINIX

Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRGWX) имеет более высокую волатильность в 5.29% по сравнению с MFS International Intrinsic Value Fund Class I (MINIX) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что VRGWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MINIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.29%
3.94%
VRGWX
MINIX