Сравнение VRE с XRE.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Veris Residential, Inc. (VRE) и iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF (XRE.TO).
XRE.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar DM REIT NR CAD. Фонд был запущен 17 окт. 2002 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VRE или XRE.TO.
Основные характеристики
| VRE | XRE.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.34% | 3.45% |
| Дох-ть за 1 год | 32.09% | 15.79% |
| Дох-ть за 3 года | -1.55% | -4.83% |
| Дох-ть за 5 лет | -2.68% | -0.02% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.38% | 4.35% |
| Коэф-т Шарпа | 1.11 | 0.90 |
| Коэф-т Сортино | 1.64 | 1.45 |
| Коэф-т Омега | 1.20 | 1.17 |
| Коэф-т Кальмара | 0.54 | 0.55 |
| Коэф-т Мартина | 6.00 | 3.02 |
| Индекс Язвы | 4.76% | 4.99% |
| Дневная вол-ть | 25.76% | 16.69% |
| Макс. просадка | -71.48% | -57.06% |
| Текущая просадка | -35.38% | -14.56% |
Корреляция
Корреляция между VRE и XRE.TO составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VRE и XRE.TO
С начала года, VRE показывает доходность 16.34%, что значительно выше, чем у XRE.TO с доходностью 3.45%. За последние 10 лет акции VRE уступали акциям XRE.TO по среднегодовой доходности: 1.38% против 4.35% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VRE c XRE.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Veris Residential, Inc. (VRE) и iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF (XRE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRE и XRE.TO
Дивидендная доходность VRE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности XRE.TO в 4.77%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRE Veris Residential, Inc. | 1.30% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 4.82% | 3.46% | 4.08% | 3.25% | 2.07% | 2.57% | 4.72% | 6.98% |
XRE.TO iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF | 4.77% | 4.52% | 4.85% | 2.59% | 4.45% | 4.82% | 4.80% | 4.71% | 5.20% | 5.59% | 4.93% | 4.93% |
Просадки
Сравнение просадок VRE и XRE.TO
Максимальная просадка VRE за все время составила -71.48%, что больше максимальной просадки XRE.TO в -57.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRE и XRE.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VRE и XRE.TO
Veris Residential, Inc. (VRE) имеет более высокую волатильность в 8.26% по сравнению с iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF (XRE.TO) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что VRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.