PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VRE с VDY.TO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VREVDY.TO
Дох-ть с нач. г.16.34%21.99%
Дох-ть за 1 год31.62%31.55%
Дох-ть за 3 года-1.39%10.24%
Дох-ть за 5 лет-2.20%12.11%
Дох-ть за 10 лет1.56%8.98%
Коэф-т Шарпа1.253.45
Коэф-т Сортино1.824.79
Коэф-т Омега1.231.64
Коэф-т Кальмара0.603.16
Коэф-т Мартина6.7418.59
Индекс Язвы4.76%1.72%
Дневная вол-ть25.66%9.29%
Макс. просадка-71.48%-39.21%
Текущая просадка-35.38%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между VRE и VDY.TO составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности VRE и VDY.TO

С начала года, VRE показывает доходность 16.34%, что значительно ниже, чем у VDY.TO с доходностью 21.99%. За последние 10 лет акции VRE уступали акциям VDY.TO по среднегодовой доходности: 1.56% против 8.98% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
17.12%
11.96%
VRE
VDY.TO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение VRE c VDY.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Veris Residential, Inc. (VRE) и Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VRE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VRE, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.38
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VRE, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VRE, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VRE, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VRE, с текущим значением в 7.08, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.007.08
VDY.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VDY.TO, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.33
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VDY.TO, с текущим значением в 3.23, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.23
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VDY.TO, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VDY.TO, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.70
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VDY.TO, с текущим значением в 12.59, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0012.59

Сравнение коэффициента Шарпа VRE и VDY.TO

Показатель коэффициента Шарпа VRE на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа VDY.TO равного 3.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRE и VDY.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.38
2.33
VRE
VDY.TO

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRE и VDY.TO

Дивидендная доходность VRE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности VDY.TO в 4.29%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VRE
Veris Residential, Inc.
1.30%0.65%0.00%0.00%4.82%3.46%4.08%3.25%2.07%2.57%4.72%6.98%
VDY.TO
Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF
4.29%4.64%4.42%3.58%4.59%4.25%4.43%3.82%3.25%4.11%3.25%2.50%

Просадки

Сравнение просадок VRE и VDY.TO

Максимальная просадка VRE за все время составила -71.48%, что больше максимальной просадки VDY.TO в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRE и VDY.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-28.97%
-0.36%
VRE
VDY.TO

Волатильность

Сравнение волатильности VRE и VDY.TO

Veris Residential, Inc. (VRE) имеет более высокую волатильность в 8.25% по сравнению с Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что VRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.25%
2.59%
VRE
VDY.TO