Сравнение VRAI с VTIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Real Asset Income ETF (VRAI) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP).
VRAI и VTIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VRAI - это пассивный фонд от Virtus Investment Partners, который отслеживает доходность Indxx Real Asset Income Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. VTIP - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index. Фонд был запущен 12 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VRAI и VTIP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VRAI и VTIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRAI Virtus Real Asset Income ETF | 16.21% | 6.67% | 2.66% | 6.12% | -9.96% | 24.35% | -5.94% | 5.61% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 0.87% | 6.07% | 4.74% | 4.62% | -2.94% | 5.36% | 4.95% | 4.23% |
Доходность по периодам
С начала года, VRAI показывает доходность 16.21%, что значительно выше, чем у VTIP с доходностью 0.87%.
VRAI
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 16.21%
- 6 месяцев
- 13.87%
- 1 год
- 18.27%
- 3 года*
- 10.03%
- 5 лет*
- 6.10%
- 10 лет*
- —
VTIP
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 3.80%
- 3 года*
- 4.62%
- 5 лет*
- 3.46%
- 10 лет*
- 3.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VRAI и VTIP
VRAI берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VTIP в 0.03%.
Доходность на риск
VRAI vs. VTIP — Ранг доходности на риск
VRAI
VTIP
Сравнение VRAI c VTIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Real Asset Income ETF (VRAI) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VRAI | VTIP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 2.01 | -0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 3.03 | -1.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.42 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 3.90 | -2.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.49 | 12.53 | -7.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VRAI | VTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 2.01 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 1.25 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.87 | -0.60 |
Корреляция
Корреляция между VRAI и VTIP составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRAI и VTIP
Дивидендная доходность VRAI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что меньше доходности VTIP в 3.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRAI Virtus Real Asset Income ETF | 3.37% | 4.68% | 7.13% | 5.02% | 4.48% | 3.34% | 3.91% | 2.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 3.63% | 3.81% | 2.70% | 2.86% | 6.84% | 4.68% | 1.20% | 1.95% | 2.45% | 1.52% | 0.76% |
Просадки
Сравнение просадок VRAI и VTIP
Максимальная просадка VRAI за все время составила -47.51%, что больше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRAI и VTIP.
Загрузка...
Показатели просадок
| VRAI | VTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.51% | -6.27% | -41.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.73% | -0.98% | -14.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.71% | -5.50% | -21.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -6.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.18% | -0.37% | -0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.32% | -1.05% | -9.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 0.30% | +3.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRAI и VTIP
Virtus Real Asset Income ETF (VRAI) имеет более высокую волатильность в 3.07% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что VRAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VRAI | VTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.07% | 0.62% | +2.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.98% | 0.98% | +8.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.87% | 1.90% | +15.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.68% | 2.78% | +13.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.34% | 2.74% | +19.60% |