PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VRAI с VTIP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VRAI с VTIP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VRAI (Virtus Real Asset Income ETF) and VTIP (Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF) are both exchange-traded funds - VRAI is a REIT fund tracking the Indxx Real Asset Income Index, while VTIP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VRAI returned 5.40%/yr vs 3.37%/yr for VTIP. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. VRAI charges 0.55%/yr vs 0.03%/yr for VTIP.

Доходность

Сравнение доходности VRAI и VTIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Real Asset Income ETF (VRAI) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VRAI показывает доходность 21.11%, что значительно выше, чем у VTIP с доходностью 2.05%.

VRAI

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.41%
С начала года
21.11%
6 месяцев
17.67%
1 год
26.70%
3 года*
11.98%
5 лет*
5.40%
10 лет*
—

VTIP

1 день
0.00%
1 месяц
0.04%
С начала года
2.05%
6 месяцев
2.03%
1 год
4.70%
3 года*
5.26%
5 лет*
3.37%
10 лет*
3.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VRAI и VTIP

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VRAI
Virtus Real Asset Income ETF		21.11%6.67%2.66%6.12%-9.96%24.35%-5.94%5.61%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		2.05%6.07%4.74%4.62%-2.94%5.36%4.95%4.23%

Correlation

The correlation between VRAI and VTIP is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2019 г.

0.23

The correlation between VRAI and VTIP shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.26 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Real Asset Income ETF

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

Часто сравнивают с VRAI:
VRAI с VNQVRAI с BRIIXVRAI с STLGVRAI с REITVRAI с USRTVRAI с AMLPVRAI с VNQI
Часто сравнивают с VTIP:
VTIP с SCHPVTIP с TIPVTIP с VGSHVTIP с STIPVTIP с VGITVTIP с BNDVTIP с VTAPX

Доходность на риск

VRAI vs. VTIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VRAI
Ранг доходности на риск VRAI: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRAI: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRAI: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRAI: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRAI: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRAI: 8585
Ранг коэф-та Мартина
VTIP
Ранг доходности на риск VTIP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIP: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIP: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIP: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIP: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIP: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VRAI c VTIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Real Asset Income ETF (VRAI) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VRAIVTIPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.27

3.15

-0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.22

5.36

-2.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.67

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.57

6.75

-1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.57

26.06

-8.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VRAI vs. VTIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VRAI на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTIP равному 3.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRAI и VTIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VRAIVTIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

3.15

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

1.22

-0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.15

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.89

-0.61

Просадки

Сравнение просадок VRAI и VTIP

Максимальная просадка VRAI за все время составила -47.51%, что больше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRAI и VTIP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VRAIVTIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.51%

-6.27%

-41.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.82%

-0.70%

-4.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.89%

-0.98%

-15.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.71%

-5.50%

-21.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-6.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-0.02%

-1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.10%

-1.04%

-9.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

0.18%

+1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности VRAI и VTIP

Virtus Real Asset Income ETF (VRAI) имеет более высокую волатильность в 3.50% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что VRAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VRAIVTIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.50%

0.43%

+3.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.45%

1.02%

+7.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.86%

1.50%

+10.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.64%

2.77%

+13.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.13%

2.74%

+19.39%

Сравнение комиссий VRAI и VTIP

VRAI берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VTIP в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRAI и VTIP

Дивидендная доходность VRAI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что меньше доходности VTIP в 3.58%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
VRAI
Virtus Real Asset Income ETF		3.23%4.68%7.13%5.02%4.48%3.34%3.91%2.80%0.00%0.00%0.00%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		3.58%3.81%2.70%2.86%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%

Часто задаваемые вопросы

VRAI and VTIP have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VRAI has higher volatility (3.50%) compared to VTIP (0.43%). In terms of maximum drawdown, VRAI dropped -47.51% vs VTIP's -6.27%.

On 5-year performance, VRAI leads with 5.40% vs 3.37% for VTIP. On fees, VTIP is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VTIP has been the lower-risk option at 0.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VRAI has performed better with a 5.40% return vs 3.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTIP is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.55% for VRAI.

VTIP has the higher dividend yield at 3.58%, compared with 3.23% for VRAI.

VRAI is categorized as REIT, while VTIP is Inflation-Protected Bonds. VRAI tracks Indxx Real Asset Income Index, while VTIP tracks Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index. They also come from different issuers: Virtus Investment Partners and Vanguard. Their fees differ too: 0.55% for VRAI and 0.03% for VTIP.

VTIP currently has the higher Sharpe Ratio (3.15 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VRAI и VTIP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор