Сравнение VQNPX с VFAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares (VQNPX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX).
VQNPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 10 дек. 1986 г.. VFAIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 4 февр. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности VQNPX и VFAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VQNPX и VFAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VQNPX Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares | -4.26% | 19.13% | 25.72% | 24.72% | -17.26% | 28.74% | 17.90% | 29.66% | -4.70% | 19.82% |
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | -8.83% | 14.90% | 30.46% | 14.07% | -12.26% | 36.27% | -2.15% | 31.63% | -13.47% | 20.05% |
Доходность по периодам
С начала года, VQNPX показывает доходность -4.26%, что значительно выше, чем у VFAIX с доходностью -8.83%. За последние 10 лет акции VQNPX превзошли акции VFAIX по среднегодовой доходности: 13.86% против 12.46% соответственно.
VQNPX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- -4.26%
- 6 месяцев
- -1.33%
- 1 год
- 25.64%
- 3 года*
- 18.75%
- 5 лет*
- 11.98%
- 10 лет*
- 13.86%
VFAIX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -3.51%
- С начала года
- -8.83%
- 6 месяцев
- -6.63%
- 1 год
- 8.09%
- 3 года*
- 18.15%
- 5 лет*
- 9.57%
- 10 лет*
- 12.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VQNPX и VFAIX
VQNPX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии VFAIX в 0.10%.
Доходность на риск
VQNPX vs. VFAIX — Ранг доходности на риск
VQNPX
VFAIX
Сравнение VQNPX c VFAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares (VQNPX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VQNPX | VFAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 0.11 | +0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 0.28 | +1.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.04 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 0.21 | +1.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.54 | 0.63 | +6.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VQNPX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 0.11 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.50 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.55 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.23 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между VQNPX и VFAIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VQNPX и VFAIX
Дивидендная доходность VQNPX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.07%, что больше доходности VFAIX в 1.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VQNPX Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares | 11.07% | 10.60% | 11.56% | 8.60% | 9.69% | 15.16% | 6.53% | 4.09% | 7.92% | 5.01% | 6.90% | 7.60% |
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | 1.60% | 1.56% | 1.75% | 2.08% | 2.31% | 2.62% | 2.21% | 2.17% | 2.30% | 1.54% | 1.64% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок VQNPX и VFAIX
Максимальная просадка VQNPX за все время составила -55.93%, что меньше максимальной просадки VFAIX в -78.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VQNPX и VFAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VQNPX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.93% | -78.64% | +22.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.75% | -14.72% | +4.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.36% | -25.71% | +2.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.33% | -44.37% | +10.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.24% | -11.61% | +5.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.90% | -18.69% | +9.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 5.03% | -2.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности VQNPX и VFAIX
Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares (VQNPX) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) с волатильностью 4.82%. Это указывает на то, что VQNPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VQNPX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.45% | 4.82% | +0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.20% | 11.70% | -1.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.40% | 19.91% | -1.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.10% | 19.40% | -2.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.19% | 22.62% | -4.43% |