PortfoliosLab logo
Сравнение VQNPX с VFAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VQNPX и VFAIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VQNPX и VFAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares (VQNPX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

160.00%180.00%200.00%220.00%240.00%260.00%280.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
192.19%
262.52%
VQNPX
VFAIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VQNPX:

-0.07

VFAIX:

0.84

Коэф-т Сортино

VQNPX:

0.07

VFAIX:

1.27

Коэф-т Омега

VQNPX:

1.01

VFAIX:

1.19

Коэф-т Кальмара

VQNPX:

-0.06

VFAIX:

1.02

Коэф-т Мартина

VQNPX:

-0.17

VFAIX:

3.95

Индекс Язвы

VQNPX:

9.03%

VFAIX:

4.47%

Дневная вол-ть

VQNPX:

23.25%

VFAIX:

21.12%

Макс. просадка

VQNPX:

-61.71%

VFAIX:

-78.64%

Текущая просадка

VQNPX:

-18.08%

VFAIX:

-9.16%

Доходность по периодам

С начала года, VQNPX показывает доходность -6.18%, что значительно ниже, чем у VFAIX с доходностью -1.97%. За последние 10 лет акции VQNPX уступали акциям VFAIX по среднегодовой доходности: 4.82% против 11.29% соответственно.


VQNPX

С начала года

-6.18%

1 месяц

-0.29%

6 месяцев

-13.49%

1 год

-2.12%

5 лет

6.27%

10 лет

4.82%

VFAIX

С начала года

-1.97%

1 месяц

-2.43%

6 месяцев

2.61%

1 год

18.68%

5 лет

18.34%

10 лет

11.29%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VQNPX и VFAIX

VQNPX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии VFAIX в 0.10%.


График комиссии VQNPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VQNPX: 0.32%
График комиссии VFAIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VFAIX: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VQNPX и VFAIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VQNPX
Ранг риск-скорректированной доходности VQNPX, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VQNPX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VQNPX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VQNPX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VQNPX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VQNPX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина

VFAIX
Ранг риск-скорректированной доходности VFAIX, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFAIX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFAIX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFAIX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFAIX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFAIX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VQNPX c VFAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares (VQNPX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VQNPX, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VQNPX: -0.07
VFAIX: 0.84
Коэффициент Сортино VQNPX, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VQNPX: 0.07
VFAIX: 1.27
Коэффициент Омега VQNPX, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VQNPX: 1.01
VFAIX: 1.19
Коэффициент Кальмара VQNPX, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VQNPX: -0.06
VFAIX: 1.02
Коэффициент Мартина VQNPX, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VQNPX: -0.17
VFAIX: 3.95

Показатель коэффициента Шарпа VQNPX на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа VFAIX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VQNPX и VFAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.07
0.84
VQNPX
VFAIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VQNPX и VFAIX

Дивидендная доходность VQNPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности VFAIX в 1.89%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VQNPX
Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares
1.03%0.96%1.20%1.64%1.15%1.36%1.58%1.79%1.47%2.07%1.87%1.65%
VFAIX
Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares
1.89%1.75%2.08%2.30%1.87%2.22%2.17%2.30%1.54%1.64%2.00%1.86%

Просадки

Сравнение просадок VQNPX и VFAIX

Максимальная просадка VQNPX за все время составила -61.71%, что меньше максимальной просадки VFAIX в -78.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VQNPX и VFAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.08%
-9.16%
VQNPX
VFAIX

Волатильность

Сравнение волатильности VQNPX и VFAIX

Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares (VQNPX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) имеют волатильность 13.88% и 14.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.88%
14.00%
VQNPX
VFAIX