PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VQNPX с SCHH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VQNPX с SCHH

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares (VQNPX) и Schwab US REIT ETF (SCHH).

VQNPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 10 дек. 1986 г.. SCHH - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select REIT Index. Фонд был запущен 13 янв. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VQNPX или SCHH.

Корреляция

Корреляция между VQNPX и SCHH составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности VQNPX и SCHH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares (VQNPX) и Schwab US REIT ETF (SCHH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VQNPX:

0.09

SCHH:

0.59

Коэф-т Сортино

VQNPX:

0.31

SCHH:

1.01

Коэф-т Омега

VQNPX:

1.05

SCHH:

1.13

Коэф-т Кальмара

VQNPX:

0.11

SCHH:

0.52

Коэф-т Мартина

VQNPX:

0.30

SCHH:

1.99

Индекс Язвы

VQNPX:

9.76%

SCHH:

5.96%

Дневная вол-ть

VQNPX:

23.37%

SCHH:

17.81%

Макс. просадка

VQNPX:

-61.71%

SCHH:

-44.22%

Текущая просадка

VQNPX:

-11.47%

SCHH:

-10.45%

Доходность по периодам

С начала года, VQNPX показывает доходность 1.39%, что значительно ниже, чем у SCHH с доходностью 2.28%. За последние 10 лет акции VQNPX превзошли акции SCHH по среднегодовой доходности: 5.37% против 3.84% соответственно.

VQNPX

С начала года

1.39%

1 месяц

13.26%

6 месяцев

-7.59%

1 год

1.85%

5 лет

7.19%

10 лет

5.37%

SCHH

С начала года

2.28%

1 месяц

3.68%

6 месяцев

-2.04%

1 год

10.48%

5 лет

8.12%

10 лет

3.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VQNPX и SCHH

VQNPX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии SCHH в 0.07%.

VQNPX
Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares
SCHH
Schwab US REIT ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VQNPX и SCHH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VQNPX
Ранг риск-скорректированной доходности VQNPX, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VQNPX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VQNPX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VQNPX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VQNPX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VQNPX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
SCHH
Ранг риск-скорректированной доходности SCHH, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHH, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHH, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHH, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHH, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHH, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VQNPX c SCHH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares (VQNPX) и Schwab US REIT ETF (SCHH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VQNPX на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа SCHH равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VQNPX и SCHH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VQNPX и SCHH

Дивидендная доходность VQNPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности SCHH в 3.13%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VQNPX
Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares		0.95%0.96%1.20%1.64%1.15%1.36%1.58%1.79%1.47%2.07%1.87%1.65%
SCHH
Schwab US REIT ETF		3.13%3.22%3.24%2.55%1.50%2.86%2.86%3.66%2.22%2.81%2.48%2.18%

Просадки

Сравнение просадок VQNPX и SCHH

Максимальная просадка VQNPX за все время составила -61.71%, что больше максимальной просадки SCHH в -44.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VQNPX и SCHH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VQNPX и SCHH

Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares (VQNPX) имеет более высокую волатильность в 5.25% по сравнению с Schwab US REIT ETF (SCHH) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что VQNPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...