PortfoliosLab logo
Сравнение VQNPX с SCHH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VQNPX и SCHH составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности VQNPX и SCHH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares (VQNPX) и Schwab US REIT ETF (SCHH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%240.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
171.56%
139.65%
VQNPX
SCHH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VQNPX:

-0.07

SCHH:

0.69

Коэф-т Сортино

VQNPX:

0.07

SCHH:

1.04

Коэф-т Омега

VQNPX:

1.01

SCHH:

1.14

Коэф-т Кальмара

VQNPX:

-0.06

SCHH:

0.51

Коэф-т Мартина

VQNPX:

-0.17

SCHH:

2.20

Индекс Язвы

VQNPX:

9.03%

SCHH:

5.60%

Дневная вол-ть

VQNPX:

23.25%

SCHH:

17.89%

Макс. просадка

VQNPX:

-61.71%

SCHH:

-44.22%

Текущая просадка

VQNPX:

-18.08%

SCHH:

-13.80%

Доходность по периодам

С начала года, VQNPX показывает доходность -6.18%, что значительно ниже, чем у SCHH с доходностью -1.54%. За последние 10 лет акции VQNPX превзошли акции SCHH по среднегодовой доходности: 4.82% против 3.61% соответственно.


VQNPX

С начала года

-6.18%

1 месяц

-0.29%

6 месяцев

-13.49%

1 год

-2.12%

5 лет

6.27%

10 лет

4.82%

SCHH

С начала года

-1.54%

1 месяц

-3.10%

6 месяцев

-7.89%

1 год

12.90%

5 лет

6.23%

10 лет

3.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VQNPX и SCHH

VQNPX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии SCHH в 0.07%.


График комиссии VQNPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VQNPX: 0.32%
График комиссии SCHH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHH: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VQNPX и SCHH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VQNPX
Ранг риск-скорректированной доходности VQNPX, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VQNPX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VQNPX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VQNPX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VQNPX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VQNPX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина

SCHH
Ранг риск-скорректированной доходности SCHH, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHH, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHH, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHH, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHH, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHH, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VQNPX c SCHH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares (VQNPX) и Schwab US REIT ETF (SCHH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VQNPX, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VQNPX: -0.07
SCHH: 0.69
Коэффициент Сортино VQNPX, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VQNPX: 0.07
SCHH: 1.04
Коэффициент Омега VQNPX, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VQNPX: 1.01
SCHH: 1.14
Коэффициент Кальмара VQNPX, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VQNPX: -0.06
SCHH: 0.51
Коэффициент Мартина VQNPX, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VQNPX: -0.17
SCHH: 2.20

Показатель коэффициента Шарпа VQNPX на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа SCHH равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VQNPX и SCHH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.07
0.69
VQNPX
SCHH

Дивиденды

Сравнение дивидендов VQNPX и SCHH

Дивидендная доходность VQNPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности SCHH в 3.25%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VQNPX
Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares
1.03%0.96%1.20%1.64%1.15%1.36%1.58%1.79%1.47%2.07%1.87%1.65%
SCHH
Schwab US REIT ETF
3.25%3.22%3.24%2.55%1.50%2.86%2.87%3.66%2.22%2.81%2.48%2.18%

Просадки

Сравнение просадок VQNPX и SCHH

Максимальная просадка VQNPX за все время составила -61.71%, что больше максимальной просадки SCHH в -44.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VQNPX и SCHH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.08%
-13.80%
VQNPX
SCHH

Волатильность

Сравнение волатильности VQNPX и SCHH

Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares (VQNPX) имеет более высокую волатильность в 13.88% по сравнению с Schwab US REIT ETF (SCHH) с волатильностью 10.26%. Это указывает на то, что VQNPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.88%
10.26%
VQNPX
SCHH