PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VQNPX с SCHH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VQNPX с SCHH

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

VQNPX (Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares) and SCHH (Schwab US REIT ETF) are both funds - VQNPX is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Vanguard, while SCHH is a REIT fund tracking the Dow Jones Equity All REIT Capped Index. VQNPX is actively managed, while SCHH is passively managed. Over the past 10 years, VQNPX returned 15.25%/yr vs 4.31%/yr for SCHH. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VQNPX charges 0.39%/yr vs 0.07%/yr for SCHH.

Доходность

Сравнение доходности VQNPX и SCHH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares (VQNPX) и Schwab US REIT ETF (SCHH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VQNPX показывает доходность 7.09%, что значительно ниже, чем у SCHH с доходностью 15.79%. За последние 10 лет акции VQNPX превзошли акции SCHH по среднегодовой доходности: 15.25% против 4.31% соответственно.

VQNPX

1 день
-0.14%
1 месяц
-1.49%
С начала года
7.09%
6 месяцев
5.64%
1 год
22.19%
3 года*
21.09%
5 лет*
13.06%
10 лет*
15.25%

SCHH

1 день
0.25%
1 месяц
0.92%
С начала года
15.79%
6 месяцев
15.57%
1 год
17.26%
3 года*
11.36%
5 лет*
3.59%
10 лет*
4.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VQNPX и SCHH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VQNPX
Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares		7.09%19.13%25.72%24.72%-17.26%28.74%17.90%29.66%-4.70%19.82%
SCHH
Schwab US REIT ETF		15.79%2.20%4.99%11.18%-24.99%41.07%-14.81%22.85%-4.26%3.68%

Correlation

The correlation between VQNPX and SCHH is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2011 г.

0.58

Over the past year, the correlation between VQNPX and SCHH has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares

Schwab US REIT ETF

Часто сравнивают с VQNPX:
VQNPX с VOOVQNPX с VFIAXVQNPX с VPMAXVQNPX с VWUSXVQNPX с VUGVQNPX с VIGVQNPX с SPY
Часто сравнивают с SCHH:
SCHH с VNQSCHH с SCHDSCHH с XLRESCHH с FRELSCHH с FSRNXSCHH с VNQISCHH с REET

Доходность на риск

VQNPX vs. SCHH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VQNPX
Ранг доходности на риск VQNPX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VQNPX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VQNPX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VQNPX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VQNPX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VQNPX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
SCHH
Ранг доходности на риск SCHH: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHH: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHH: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHH: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHH: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHH: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VQNPX c SCHH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares (VQNPX) и Schwab US REIT ETF (SCHH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VQNPXSCHHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
1.27

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
1.79

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.23

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

2.09

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.98

6.60

+3.37

VQNPX vs. SCHH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VQNPX на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа SCHH равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VQNPX и SCHH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VQNPX и SCHH

Максимальная просадка VQNPX за все время составила -55.93%, что больше максимальной просадки SCHH в -44.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VQNPX и SCHH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VQNPXSCHHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.93%

-44.22%

-11.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.75%

-8.28%

-1.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.68%

-17.76%

-1.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.36%

-33.28%

+9.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.33%

-44.22%

+9.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.02%

-0.46%

-2.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.86%

-9.42%

+0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

2.62%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности VQNPX и SCHH

Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares (VQNPX) и Schwab US REIT ETF (SCHH) имеют волатильность 5.54% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VQNPXSCHHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.54%

5.34%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.53%

10.40%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.41%

13.82%

-0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.25%

18.76%

-1.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.25%

21.01%

-2.76%

Сравнение комиссий VQNPX и SCHH

VQNPX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SCHH в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VQNPX и SCHH

Дивидендная доходность VQNPX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.38%, что больше доходности SCHH в 2.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHH
Schwab US REIT ETF		2.76%3.04%3.22%3.24%2.55%1.50%2.86%2.86%3.64%2.22%2.81%2.48%
VQNPX
Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares		10.38%10.60%11.56%8.60%9.69%15.16%6.53%4.09%7.92%5.01%6.90%7.60%

Часто задаваемые вопросы

VQNPX and SCHH have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VQNPX has higher volatility (5.54%) compared to SCHH (5.34%). In terms of maximum drawdown, VQNPX dropped -55.93% vs SCHH's -44.22%.

VQNPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VQNPX и SCHH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор