PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение O с VPN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение O с VPN

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Realty Income Corporation (O) и Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN).

VPN - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. Фонд был запущен 27 окт. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: O или VPN.

Корреляция

Корреляция между O и VPN составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности O и VPN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Realty Income Corporation (O) и Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

O:

0.42

VPN:

0.80

Коэф-т Сортино

O:

0.74

VPN:

1.34

Коэф-т Омега

O:

1.09

VPN:

1.18

Коэф-т Кальмара

O:

0.34

VPN:

0.87

Коэф-т Мартина

O:

0.89

VPN:

2.99

Индекс Язвы

O:

9.36%

VPN:

7.29%

Дневная вол-ть

O:

18.67%

VPN:

23.08%

Макс. просадка

O:

-48.45%

VPN:

-39.01%

Текущая просадка

O:

-12.79%

VPN:

-8.63%

Доходность по периодам

С начала года, O показывает доходность 7.84%, что значительно выше, чем у VPN с доходностью 6.16%.

O

С начала года

7.84%

1 месяц

-3.12%

6 месяцев

2.33%

1 год

7.86%

5 лет

7.66%

10 лет

7.25%

VPN

С начала года

6.16%

1 месяц

12.70%

6 месяцев

5.70%

1 год

18.61%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности O и VPN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
O
Ранг риск-скорректированной доходности O, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа O, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
VPN
Ранг риск-скорректированной доходности VPN, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VPN, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPN, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPN, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPN, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPN, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение O c VPN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Realty Income Corporation (O) и Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа O на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа VPN равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа O и VPN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов O и VPN

Дивидендная доходность O за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что больше доходности VPN в 1.62%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
O
Realty Income Corporation		5.65%5.37%5.33%4.68%6.95%4.65%3.69%4.19%4.45%4.19%4.42%4.59%
VPN
Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF		1.62%1.72%1.18%2.57%0.85%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок O и VPN

Максимальная просадка O за все время составила -48.45%, что больше максимальной просадки VPN в -39.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок O и VPN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности O и VPN

Realty Income Corporation (O) и Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN) имеют волатильность 4.70% и 4.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...