Сравнение O с VPN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Realty Income Corporation (O) и Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN).
VPN - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. Фонд был запущен 27 окт. 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: O или VPN.
Основные характеристики
| O | VPN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.86% | 19.55% |
| Дох-ть за 1 год | 16.42% | 34.82% |
| Дох-ть за 3 года | -1.81% | 1.31% |
| Коэф-т Шарпа | 0.97 | 1.92 |
| Коэф-т Сортино | 1.45 | 2.77 |
| Коэф-т Омега | 1.18 | 1.33 |
| Коэф-т Кальмара | 0.61 | 1.26 |
| Коэф-т Мартина | 2.60 | 7.26 |
| Индекс Язвы | 6.75% | 4.78% |
| Дневная вол-ть | 18.16% | 18.06% |
| Макс. просадка | -48.45% | -39.01% |
| Текущая просадка | -15.02% | -2.08% |
Корреляция
Корреляция между O и VPN составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности O и VPN
С начала года, O показывает доходность 2.86%, что значительно ниже, чем у VPN с доходностью 19.55%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение O c VPN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Realty Income Corporation (O) и Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов O и VPN
Дивидендная доходность O за последние двенадцать месяцев составляет около 5.53%, что больше доходности VPN в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 5.53% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.50% | 3.69% | 4.18% | 4.45% | 4.18% | 4.41% | 4.59% | 5.83% |
VPN Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF | 1.17% | 1.18% | 2.57% | 0.85% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок O и VPN
Максимальная просадка O за все время составила -48.45%, что больше максимальной просадки VPN в -39.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок O и VPN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности O и VPN
Realty Income Corporation (O) имеет более высокую волатильность в 6.29% по сравнению с Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN) с волатильностью 5.95%. Это указывает на то, что O испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.