PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение O с VPN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности O и VPN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Realty Income Corporation (O) и Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.12%
18.37%
O
VPN

Доходность по периодам

С начала года, O показывает доходность 4.81%, что значительно ниже, чем у VPN с доходностью 18.93%.


O

С начала года

4.81%

1 месяц

-10.18%

6 месяцев

13.12%

1 год

13.94%

5 лет (среднегодовая)

-0.35%

10 лет (среднегодовая)

7.08%

VPN

С начала года

18.93%

1 месяц

-1.54%

6 месяцев

18.37%

1 год

25.81%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


OVPN
Коэф-т Шарпа0.791.48
Коэф-т Сортино1.202.16
Коэф-т Омега1.151.26
Коэф-т Кальмара0.541.15
Коэф-т Мартина1.955.42
Индекс Язвы7.16%4.84%
Дневная вол-ть17.66%17.77%
Макс. просадка-48.57%-39.01%
Текущая просадка-13.35%-2.59%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между O и VPN составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение O c VPN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Realty Income Corporation (O) и Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа O, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.791.45
Коэффициент Сортино O, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.202.13
Коэффициент Омега O, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.151.25
Коэффициент Кальмара O, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.541.13
Коэффициент Мартина O, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.001.955.32
O
VPN

Показатель коэффициента Шарпа O на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа VPN равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа O и VPN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.79
1.45
O
VPN

Дивиденды

Сравнение дивидендов O и VPN

Дивидендная доходность O за последние двенадцать месяцев составляет около 5.43%, что больше доходности VPN в 1.18%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
O
Realty Income Corporation
5.43%5.40%4.69%3.41%3.85%3.16%3.58%3.81%3.58%3.78%3.92%4.99%
VPN
Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF
1.18%1.18%2.57%0.85%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок O и VPN

Максимальная просадка O за все время составила -48.57%, что больше максимальной просадки VPN в -39.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок O и VPN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-13.35%
-2.59%
O
VPN

Волатильность

Сравнение волатильности O и VPN

Текущая волатильность для Realty Income Corporation (O) составляет 5.97%, в то время как у Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что O испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.97%
6.40%
O
VPN