PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VPN с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VPN и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.37%
11.80%
VPN
SPY

Доходность по периодам

С начала года, VPN показывает доходность 18.31%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 25.36%.


VPN

С начала года

18.31%

1 месяц

-2.33%

6 месяцев

15.37%

1 год

24.26%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

SPY

С начала года

25.36%

1 месяц

0.98%

6 месяцев

11.79%

1 год

31.70%

5 лет (среднегодовая)

15.55%

10 лет (среднегодовая)

13.07%

Основные характеристики


VPNSPY
Коэф-т Шарпа1.472.69
Коэф-т Сортино2.163.59
Коэф-т Омега1.261.50
Коэф-т Кальмара1.153.89
Коэф-т Мартина5.4317.53
Индекс Язвы4.84%1.87%
Дневная вол-ть17.80%12.15%
Макс. просадка-39.01%-55.19%
Текущая просадка-3.10%-1.41%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VPN и SPY

VPN берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


VPN
Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF
График комиссии VPN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между VPN и SPY составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VPN c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VPN, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.472.69
Коэффициент Сортино VPN, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.163.59
Коэффициент Омега VPN, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.261.50
Коэффициент Кальмара VPN, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.153.89
Коэффициент Мартина VPN, с текущим значением в 5.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.005.4317.53
VPN
SPY

Показатель коэффициента Шарпа VPN на текущий момент составляет 1.47, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPN и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.47
2.69
VPN
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPN и SPY

Дивидендная доходность VPN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что сопоставимо с доходностью SPY в 1.19%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VPN
Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF
1.19%1.18%2.57%0.85%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.19%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок VPN и SPY

Максимальная просадка VPN за все время составила -39.01%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPN и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.10%
-1.41%
VPN
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности VPN и SPY

Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN) имеет более высокую волатильность в 6.23% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что VPN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.23%
4.09%
VPN
SPY