Сравнение VPN с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
VPN и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VPN - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. Фонд был запущен 27 окт. 2020 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VPN и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VPN и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPN Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF | 13.55% | 28.99% | 14.92% | 18.93% | -30.89% | 20.35% | 5.81% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -4.37% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 13.79% |
Доходность по периодам
С начала года, VPN показывает доходность 13.55%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -4.37%.
VPN
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- -6.26%
- С начала года
- 13.55%
- 6 месяцев
- 17.74%
- 1 год
- 49.09%
- 3 года*
- 23.89%
- 5 лет*
- 10.33%
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -4.37%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 17.59%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 13.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VPN и SPY
VPN берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
VPN vs. SPY — Ранг доходности на риск
VPN
SPY
Сравнение VPN c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VPN | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.12 | 0.93 | +1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.77 | 1.45 | +1.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.22 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.74 | 1.53 | +2.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.13 | 7.30 | +3.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VPN | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | 0.93 | +1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.69 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.56 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между VPN и SPY составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPN и SPY
Дивидендная доходность VPN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности SPY в 1.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPN Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF | 0.97% | 1.10% | 1.72% | 1.18% | 2.57% | 1.27% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.14% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок VPN и SPY
Максимальная просадка VPN за все время составила -38.98%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPN и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| VPN | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.98% | -55.19% | +16.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.07% | -12.05% | -1.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.98% | -24.50% | -14.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.58% | -6.24% | -2.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.73% | -9.09% | -3.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.39% | 2.52% | +1.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности VPN и SPY
Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN) имеет более высокую волатильность в 8.15% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что VPN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VPN | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | 5.31% | +2.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.43% | 9.47% | +7.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.24% | 19.05% | +4.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.58% | 17.06% | +4.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.83% | 17.92% | +3.91% |