Сравнение VPN с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
VPN и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VPN - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. Фонд был запущен 27 окт. 2020 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VPN или SPY.
Основные характеристики
| VPN | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.55% | 26.49% |
| Дох-ть за 1 год | 34.82% | 38.06% |
| Дох-ть за 3 года | 1.31% | 9.93% |
| Коэф-т Шарпа | 1.92 | 3.11 |
| Коэф-т Сортино | 2.77 | 4.14 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 1.26 | 4.54 |
| Коэф-т Мартина | 7.26 | 20.57 |
| Индекс Язвы | 4.78% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 18.06% | 12.29% |
| Макс. просадка | -39.01% | -55.19% |
| Текущая просадка | -2.08% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VPN и SPY составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VPN и SPY
С начала года, VPN показывает доходность 19.55%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.49%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VPN и SPY
VPN берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VPN c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPN и SPY
Дивидендная доходность VPN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что сопоставимо с доходностью SPY в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPN Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF | 1.17% | 1.18% | 2.57% | 0.85% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок VPN и SPY
Максимальная просадка VPN за все время составила -39.01%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPN и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VPN и SPY
Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN) имеет более высокую волатильность в 5.95% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что VPN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.