PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VPLS с FXNAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VPLSFXNAX
Дох-ть с нач. г.3.66%2.51%
Дневная вол-ть5.19%5.88%
Макс. просадка-3.05%-19.64%
Текущая просадка-2.26%-9.30%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между VPLS и FXNAX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VPLS и FXNAX

С начала года, VPLS показывает доходность 3.66%, что значительно выше, чем у FXNAX с доходностью 2.51%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.79%
4.33%
VPLS
FXNAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VPLS и FXNAX

VPLS берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии FXNAX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VPLS
Vanguard Core-Plus Bond ETF
График комиссии VPLS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии FXNAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VPLS c FXNAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VPLS
Коэффициент Шарпа
Нет данных
FXNAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FXNAX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.29
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FXNAX, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.93
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FXNAX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.23
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FXNAX, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FXNAX, с текущим значением в 4.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.38

Сравнение коэффициента Шарпа VPLS и FXNAX


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPLS и FXNAX

Дивидендная доходность VPLS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что больше доходности FXNAX в 3.29%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VPLS
Vanguard Core-Plus Bond ETF
3.83%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund
3.29%2.92%2.41%1.81%2.10%2.69%2.74%2.52%2.52%2.69%2.59%2.39%

Просадки

Сравнение просадок VPLS и FXNAX

Максимальная просадка VPLS за все время составила -3.05%, что меньше максимальной просадки FXNAX в -19.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPLS и FXNAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.26%
-2.81%
VPLS
FXNAX

Волатильность

Сравнение волатильности VPLS и FXNAX

Текущая волатильность для Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) составляет 1.47%, в то время как у Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) волатильность равна 1.63%. Это указывает на то, что VPLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXNAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.47%
1.63%
VPLS
FXNAX