PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VPLS с FXNAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VPLS с FXNAX

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX).

VPLS - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 7 дек. 2023 г.. FXNAX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VPLS или FXNAX.

Корреляция

Корреляция между VPLS и FXNAX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности VPLS и FXNAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VPLS:

1.02

FXNAX:

0.77

Коэф-т Сортино

VPLS:

1.45

FXNAX:

1.28

Коэф-т Омега

VPLS:

1.18

FXNAX:

1.15

Коэф-т Кальмара

VPLS:

1.19

FXNAX:

0.33

Коэф-т Мартина

VPLS:

2.94

FXNAX:

2.08

Индекс Язвы

VPLS:

1.70%

FXNAX:

2.19%

Дневная вол-ть

VPLS:

4.97%

FXNAX:

5.33%

Макс. просадка

VPLS:

-4.17%

FXNAX:

-19.64%

Текущая просадка

VPLS:

-1.81%

FXNAX:

-9.02%

Доходность по периодам

С начала года, VPLS показывает доходность 1.67%, что значительно выше, чем у FXNAX с доходностью 1.19%.

VPLS

С начала года

1.67%

1 месяц

0.24%

6 месяцев

1.35%

1 год

5.04%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FXNAX

С начала года

1.19%

1 месяц

-0.19%

6 месяцев

1.19%

1 год

4.13%

3 года

1.38%

5 лет

-1.38%

10 лет

1.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Core-Plus Bond ETF

Fidelity U.S. Bond Index Fund

Сравнение комиссий VPLS и FXNAX

VPLS берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии FXNAX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VPLS
Vanguard Core-Plus Bond ETF
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VPLS и FXNAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VPLS
Ранг риск-скорректированной доходности VPLS, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VPLS, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPLS, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPLS, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPLS, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPLS, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
FXNAX
Ранг риск-скорректированной доходности FXNAX, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXNAX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXNAX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXNAX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXNAX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXNAX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VPLS c FXNAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VPLS на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа FXNAX равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPLS и FXNAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPLS и FXNAX

Дивидендная доходность VPLS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности FXNAX в 3.50%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VPLS
Vanguard Core-Plus Bond ETF		4.59%4.52%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund		3.50%3.40%2.91%2.43%2.06%3.07%2.67%2.73%2.58%2.54%2.75%2.59%

Просадки

Сравнение просадок VPLS и FXNAX

Максимальная просадка VPLS за все время составила -4.17%, что меньше максимальной просадки FXNAX в -19.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPLS и FXNAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VPLS и FXNAX

Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) имеет более высокую волатильность в 1.56% по сравнению с Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) с волатильностью 1.45%. Это указывает на то, что VPLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXNAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...