PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VPCCX с FSPGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VPCCX с FSPGX

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard PRIMECAP Core Fund (VPCCX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).

VPCCX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 дек. 2004 г.. FSPGX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VPCCX или FSPGX.

Корреляция

Корреляция между VPCCX и FSPGX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VPCCX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard PRIMECAP Core Fund (VPCCX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VPCCX:

-0.02

FSPGX:

0.74

Коэф-т Сортино

VPCCX:

0.12

FSPGX:

1.18

Коэф-т Омега

VPCCX:

1.02

FSPGX:

1.17

Коэф-т Кальмара

VPCCX:

-0.02

FSPGX:

0.80

Коэф-т Мартина

VPCCX:

-0.06

FSPGX:

2.69

Индекс Язвы

VPCCX:

7.23%

FSPGX:

6.98%

Дневная вол-ть

VPCCX:

21.95%

FSPGX:

25.38%

Макс. просадка

VPCCX:

-48.32%

FSPGX:

-32.66%

Текущая просадка

VPCCX:

-8.33%

FSPGX:

-4.97%

Доходность по периодам

С начала года, VPCCX показывает доходность 1.82%, что значительно выше, чем у FSPGX с доходностью -0.97%.

VPCCX

С начала года

1.82%

1 месяц

12.45%

6 месяцев

-7.31%

1 год

-0.50%

5 лет

9.48%

10 лет

5.43%

FSPGX

С начала года

-0.97%

1 месяц

13.22%

6 месяцев

-0.17%

1 год

18.59%

5 лет

19.01%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VPCCX и FSPGX

VPCCX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.

VPCCX
Vanguard PRIMECAP Core Fund
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VPCCX и FSPGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VPCCX
Ранг риск-скорректированной доходности VPCCX, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VPCCX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPCCX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPCCX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPCCX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPCCX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
FSPGX
Ранг риск-скорректированной доходности FSPGX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VPCCX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard PRIMECAP Core Fund (VPCCX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VPCCX на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа FSPGX равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPCCX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPCCX и FSPGX

Дивидендная доходность VPCCX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.04%, что больше доходности FSPGX в 0.37%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VPCCX
Vanguard PRIMECAP Core Fund		7.04%7.17%5.73%8.40%6.89%7.89%6.99%9.45%4.10%5.52%4.96%7.24%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		0.37%0.37%0.73%0.86%0.54%0.74%0.99%1.14%0.99%0.30%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VPCCX и FSPGX

Максимальная просадка VPCCX за все время составила -48.32%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPCCX и FSPGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VPCCX и FSPGX

Текущая волатильность для Vanguard PRIMECAP Core Fund (VPCCX) составляет 6.68%, в то время как у Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) волатильность равна 7.85%. Это указывает на то, что VPCCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...