Сравнение VPADX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares (VPADX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
VPADX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 авг. 2001 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VPADX или SWPPX.
Основные характеристики
| VPADX | SWPPX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.62% | 22.59% |
| Дох-ть за 1 год | 15.05% | 33.94% |
| Дох-ть за 3 года | 0.24% | 8.85% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.41% | 15.19% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.25% | 13.05% |
| Коэф-т Шарпа | 0.93 | 2.83 |
| Коэф-т Сортино | 1.35 | 3.75 |
| Коэф-т Омега | 1.17 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 0.83 | 4.09 |
| Коэф-т Мартина | 4.73 | 18.45 |
| Индекс Язвы | 3.02% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 15.39% | 12.20% |
| Макс. просадка | -55.28% | -55.06% |
| Текущая просадка | -5.63% | -1.36% |
Корреляция
Корреляция между VPADX и SWPPX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VPADX и SWPPX
С начала года, VPADX показывает доходность 5.62%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью 22.59%. За последние 10 лет акции VPADX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 5.25% против 13.05% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VPADX и SWPPX
VPADX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VPADX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares (VPADX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPADX и SWPPX
Дивидендная доходность VPADX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что больше доходности SWPPX в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPADX Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares | 3.03% | 3.09% | 2.73% | 3.15% | 1.79% | 2.83% | 3.03% | 2.57% | 2.65% | 2.43% | 2.70% | 2.50% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.17% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.66% | 1.78% | 2.55% | 3.17% | 1.80% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок VPADX и SWPPX
Максимальная просадка VPADX за все время составила -55.28%, примерно равная максимальной просадке SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPADX и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VPADX и SWPPX
Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares (VPADX) имеет более высокую волатильность в 3.68% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что VPADX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.