PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VPADX с SWPPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VPADX с SWPPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VPADX (Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares) and SWPPX (Schwab S&P 500 Index Fund) are both mutual funds - VPADX is a Asia Pacific Equities fund managed by Vanguard, while SWPPX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, VPADX returned 10.84%/yr vs 15.63%/yr for SWPPX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VPADX charges 0.10%/yr vs 0.02%/yr for SWPPX.

Доходность

Сравнение доходности VPADX и SWPPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares (VPADX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VPADX показывает доходность 30.38%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью 11.69%. За последние 10 лет акции VPADX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 10.84% против 15.63% соответственно.

VPADX

1 день
-0.18%
1 месяц
9.83%
С начала года
30.38%
6 месяцев
33.51%
1 год
54.13%
3 года*
23.36%
5 лет*
10.60%
10 лет*
10.84%

SWPPX

1 день
0.15%
1 месяц
5.83%
С начала года
11.69%
6 месяцев
11.71%
1 год
28.97%
3 года*
22.73%
5 лет*
14.26%
10 лет*
15.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VPADX и SWPPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VPADX
Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares		30.38%33.15%1.24%15.55%-15.24%1.46%16.56%17.57%-13.92%28.62%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		11.69%17.87%24.96%26.26%-18.14%28.67%18.38%31.46%-4.47%21.81%

Correlation

The correlation between VPADX and SWPPX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2001 г.

0.69

The correlation between VPADX and SWPPX has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VPADX и SWPPX

Секторы
VPADX
SWPPX

Технологии

22.6%
35.6%

Промышленность

20.5%
8.3%

Финансовые услуги

19.3%
11.8%

Потребительский циклический сектор

9.6%
10.1%

Сырьевые материалы

7.3%
1.8%

Здравоохранение

5.0%
8.5%

Коммуникационные услуги

4.8%
11.2%

Недвижимость

4.3%
1.9%

Потребительский защитный сектор

3.5%
4.9%

Энергетика

1.6%
3.5%

Коммунальные услуги

1.6%
2.4%

Технологии

VPADX
22.6%
SWPPX
35.6%

Промышленность

VPADX
20.5%
SWPPX
8.3%

Финансовые услуги

VPADX
19.3%
SWPPX
11.8%

Потребительский циклический сектор

VPADX
9.6%
SWPPX
10.1%

Сырьевые материалы

VPADX
7.3%
SWPPX
1.8%

Здравоохранение

VPADX
5.0%
SWPPX
8.5%

Коммуникационные услуги

VPADX
4.8%
SWPPX
11.2%

Недвижимость

VPADX
4.3%
SWPPX
1.9%

Потребительский защитный сектор

VPADX
3.5%
SWPPX
4.9%

Энергетика

VPADX
1.6%
SWPPX
3.5%

Коммунальные услуги

VPADX
1.6%
SWPPX
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares

Schwab S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с VPADX:
VPADX с VPLVPADX с VTIAXVPADX с FPADXVPADX с PIDVPADX с VFIAXVPADX с VIHAXVPADX с SPY
Часто сравнивают с SWPPX:
SWPPX с VOOSWPPX с SWTSXSWPPX с SCHXSWPPX с SCHDSWPPX с SWLGXSWPPX с SNXFXSWPPX с QQQ

Доходность на риск

VPADX vs. SWPPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VPADX
Ранг доходности на риск VPADX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPADX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPADX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPADX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPADX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPADX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
SWPPX
Ранг доходности на риск SWPPX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWPPX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWPPX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWPPX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWPPX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWPPX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VPADX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares (VPADX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VPADXSWPPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.88
2.52

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.69
3.41

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.46

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.96

3.36

+0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.37

15.67

-0.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VPADX vs. SWPPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VPADX на текущий момент составляет 2.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWPPX равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPADX и SWPPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VPADXSWPPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.88

2.52

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.85

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.86

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.51

-0.14

Просадки

Сравнение просадок VPADX и SWPPX

Максимальная просадка VPADX за все время составила -55.28%, примерно равная максимальной просадке SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPADX и SWPPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VPADXSWPPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.28%

-55.06%

-0.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.41%

-8.89%

-4.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.37%

-18.74%

+2.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.17%

-24.51%

-6.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.67%

-33.80%

+0.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

0.00%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.75%

-9.95%

-1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

1.90%

+1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности VPADX и SWPPX

Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares (VPADX) имеет более высокую волатильность в 6.40% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что VPADX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VPADXSWPPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.40%

2.83%

+3.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.11%

8.98%

+6.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.48%

11.87%

+6.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.43%

16.93%

-0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.24%

18.23%

-1.99%

Сравнение комиссий VPADX и SWPPX

VPADX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPADX и SWPPX

Дивидендная доходность VPADX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности SWPPX в 0.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		0.99%1.11%1.23%1.43%1.67%1.27%1.81%1.95%2.67%1.79%2.55%3.17%
VPADX
Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares		2.71%3.99%3.13%3.09%2.73%3.15%1.79%2.83%3.03%2.57%2.65%2.43%

Часто задаваемые вопросы

VPADX and SWPPX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VPADX has higher volatility (6.40%) compared to SWPPX (2.83%). In terms of maximum drawdown, VPADX dropped -55.28% vs SWPPX's -55.06%.

VPADX currently has the higher Sharpe Ratio (2.88 vs 2.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VPADX и SWPPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор