Сравнение VOYA с XLF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Financial, Inc. (VOYA) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF).
XLF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VOYA или XLF.
Основные характеристики
| VOYA | XLF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.50% | 11.77% |
| Дох-ть за 1 год | 7.49% | 32.51% |
| Дох-ть за 3 года | 3.86% | 5.37% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.94% | 11.39% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.65% | 13.63% |
| Коэф-т Шарпа | 0.48 | 2.73 |
| Дневная вол-ть | 19.79% | 12.28% |
| Макс. просадка | -52.15% | -82.43% |
| Current Drawdown | -3.14% | -0.59% |
Корреляция
Корреляция между VOYA и XLF составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VOYA и XLF
С начала года, VOYA показывает доходность 1.50%, что значительно ниже, чем у XLF с доходностью 11.77%. За последние 10 лет акции VOYA уступали акциям XLF по среднегодовой доходности: 8.65% против 13.63% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VOYA c XLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Financial, Inc. (VOYA) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOYA и XLF
Дивидендная доходность VOYA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности XLF в 1.53%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOYA Voya Financial, Inc. | 1.90% | 1.64% | 1.37% | 1.05% | 1.02% | 0.52% | 0.10% | 0.08% | 0.10% | 0.11% | 0.09% | 0.06% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 1.53% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.87% | 2.08% | 1.48% | 1.63% | 2.40% | 1.98% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок VOYA и XLF
Максимальная просадка VOYA за все время составила -52.15%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOYA и XLF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VOYA и XLF
Voya Financial, Inc. (VOYA) имеет более высокую волатильность в 5.83% по сравнению с Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что VOYA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.