PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOYA с XLF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VOYA с XLF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Financial, Inc. (VOYA) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF).

XLF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности VOYA и XLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Financial, Inc. (VOYA) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VOYA и XLF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VOYA
Voya Financial, Inc.		-9.49%11.05%-3.43%20.69%-6.06%14.05%-2.47%53.73%-18.80%26.26%
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund		-9.27%14.90%30.56%12.03%-10.59%34.80%-1.74%31.88%-13.06%22.00%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VOYA показывает доходность -9.49%, а XLF немного выше – -9.27%. За последние 10 лет акции VOYA уступали акциям XLF по среднегодовой доходности: 9.53% против 12.45% соответственно.

VOYA

1 день
-1.98%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-9.49%
6 месяцев
-8.57%
1 год
1.19%
3 года*
0.18%
5 лет*
2.50%
10 лет*
9.53%

XLF

1 день
0.14%
1 месяц
-3.13%
С начала года
-9.27%
6 месяцев
-6.60%
1 год
0.91%
3 года*
17.30%
5 лет*
9.37%
10 лет*
12.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Financial, Inc.

Financial Select Sector SPDR Fund

Часто сравнивают с VOYA:
VOYA с VOOVOYA с SPYVOYA с IAAAXVOYA с JEPIVOYA с VUGVOYA с ^GSPCVOYA с AMZN
Часто сравнивают с XLF:
XLF с SPYXLF с VFHXLF с XLVXLF с KBWBXLF с KREXLF с IYFXLF с KBE

Доходность на риск

VOYA vs. XLF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOYA
Ранг доходности на риск VOYA: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOYA: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOYA: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOYA: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOYA: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOYA: 4242
Ранг коэф-та Мартина
XLF
Ранг доходности на риск XLF: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLF: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLF: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLF: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLF: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLF: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOYA c XLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Financial, Inc. (VOYA) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOYAXLFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.03

0.05

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.29

0.19

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.03

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.07

0.05

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.19

0.16

+0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOYA vs. XLF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOYA на текущий момент составляет 0.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLF равному 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOYA и XLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOYAXLFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

0.05

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.50

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.56

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.20

+0.16

Корреляция

Корреляция между VOYA и XLF составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOYA и XLF

Дивидендная доходность VOYA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что больше доходности XLF в 1.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VOYA
Voya Financial, Inc.		2.75%2.44%2.47%1.64%1.37%1.11%1.02%1.00%0.10%0.08%0.10%0.11%
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund		1.60%1.31%1.42%1.71%2.04%1.63%2.03%1.87%2.08%1.48%21.10%1.95%

Просадки

Сравнение просадок VOYA и XLF

Максимальная просадка VOYA за все время составила -52.15%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOYA и XLF.

Загрузка...

Показатели просадок

VOYAXLFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.15%

-82.69%

+30.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.36%

-14.79%

-6.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.55%

-25.81%

-8.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.15%

-42.86%

-9.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.09%

-11.89%

-5.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.95%

-20.10%

+8.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.76%

4.96%

+2.80%

Волатильность

Сравнение волатильности VOYA и XLF

Voya Financial, Inc. (VOYA) имеет более высокую волатильность в 8.62% по сравнению с Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) с волатильностью 4.76%. Это указывает на то, что VOYA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VOYAXLFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.62%

4.76%

+3.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.04%

11.45%

+9.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.04%

19.25%

+15.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.94%

18.69%

+10.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.72%

22.18%

+8.54%