Сравнение VOYA с XLF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Financial, Inc. (VOYA) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF).
XLF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VOYA или XLF.
Доходность
Сравнение доходности VOYA и XLF
Доходность по периодам
С начала года, VOYA показывает доходность 13.46%, что значительно ниже, чем у XLF с доходностью 34.55%. За последние 10 лет акции VOYA уступали акциям XLF по среднегодовой доходности: 7.77% против 11.95% соответственно.
VOYA
13.46%
-2.66%
11.02%
17.67%
8.76%
7.77%
XLF
34.55%
5.04%
20.26%
45.22%
13.23%
11.95%
Основные характеристики
| VOYA | XLF | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.80 | 3.34 |
| Коэф-т Сортино | 1.29 | 4.70 |
| Коэф-т Омега | 1.17 | 1.61 |
| Коэф-т Кальмара | 1.22 | 3.68 |
| Коэф-т Мартина | 3.12 | 23.82 |
| Индекс Язвы | 5.98% | 1.93% |
| Дневная вол-ть | 23.38% | 13.77% |
| Макс. просадка | -52.15% | -82.69% |
| Текущая просадка | -3.08% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между VOYA и XLF составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VOYA c XLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Financial, Inc. (VOYA) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOYA и XLF
Дивидендная доходность VOYA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что больше доходности XLF в 1.33%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOYA Voya Financial, Inc. | 2.03% | 1.64% | 1.37% | 1.05% | 1.02% | 0.52% | 0.10% | 0.08% | 0.10% | 0.11% | 0.09% | 0.06% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 1.33% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.86% | 2.09% | 1.48% | 1.63% | 1.95% | 1.61% | 1.47% |
Просадки
Сравнение просадок VOYA и XLF
Максимальная просадка VOYA за все время составила -52.15%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOYA и XLF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VOYA и XLF
Voya Financial, Inc. (VOYA) имеет более высокую волатильность в 12.71% по сравнению с Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) с волатильностью 7.04%. Это указывает на то, что VOYA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.