Сравнение VOXX с IAUM

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение VOXX с IAUM

Последнее обновление 18 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VOXX International Corporation (VOXX) и iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest (IAUM).

IAUM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM ($/ozt). Фонд был запущен 15 июн. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VOXX или IAUM.

Корреляция

Корреляция между VOXX и IAUM составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности VOXX и IAUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VOXX International Corporation (VOXX) и iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest (IAUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

VOXX

IAUM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VOXX:

-0.09

IAUM:

2.39

Коэф-т Сортино

VOXX:

0.63

IAUM:

3.16

Коэф-т Омега

VOXX:

1.09

IAUM:

1.41

Коэф-т Кальмара

VOXX:

-0.08

IAUM:

4.80

Коэф-т Мартина

VOXX:

-0.22

IAUM:

12.92

Индекс Язвы

VOXX:

36.45%

IAUM:

3.01%

Дневная вол-ть

VOXX:

94.85%

IAUM:

16.25%

Макс. просадка

VOXX:

-97.39%

IAUM:

-20.87%

Текущая просадка

VOXX:

-89.29%

IAUM:

-0.45%

Доходность по периодам

С начала года, VOXX показывает доходность 1.63%, что значительно ниже, чем у IAUM с доходностью 26.60%.

VOXX

С начала года

1.63%

1 месяц

0.27%

6 месяцев

-2.60%

1 год

4.17%

5 лет

12.34%

10 лет

-2.21%

IAUM

С начала года

26.60%

1 месяц

9.41%

6 месяцев

23.34%

1 год

39.97%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VOXX и IAUM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VOXX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

IAUM

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VOXX c IAUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VOXX International Corporation (VOXX) и iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest (IAUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

VOXX: 0.02

IAUM: 2.39

Коэффициент Сортино

VOXX: 0.86

IAUM: 3.16

Коэффициент Омега

VOXX: 1.12

IAUM: 1.41

Коэффициент Кальмара

VOXX: 0.02

IAUM: 4.80

Коэффициент Мартина

VOXX: 0.05

IAUM: 12.92

Показатель коэффициента Шарпа VOXX на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа IAUM равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOXX и IAUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

VOXX

IAUM

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOXX и IAUM

Ни VOXX, ни IAUM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок VOXX и IAUM

Максимальная просадка VOXX за все время составила -97.39%, что больше максимальной просадки IAUM в -20.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOXX и IAUM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

VOXX

IAUM

Волатильность

Сравнение волатильности VOXX и IAUM

Текущая волатильность для VOXX International Corporation (VOXX) составляет 0.30%, в то время как у iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest (IAUM) волатильность равна 6.98%. Это указывает на то, что VOXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

VOXX

IAUM

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение VOXX с IAUM

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности VOXX и IAUM

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VOXX и IAUM

VOXX

IAUM

Сравнение VOXX c IAUM - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOXX и IAUM

Просадки

Сравнение просадок VOXX и IAUM

Волатильность

Сравнение волатильности VOXX и IAUM

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество