PortfoliosLab logo
Сравнение VOX с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VOX и VTI составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VOX и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Communication Services ETF (VOX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
395.89%
656.05%
VOX
VTI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VOX:

1.02

VTI:

0.68

Коэф-т Сортино

VOX:

1.48

VTI:

1.08

Коэф-т Омега

VOX:

1.21

VTI:

1.16

Коэф-т Кальмара

VOX:

1.01

VTI:

0.71

Коэф-т Мартина

VOX:

3.53

VTI:

2.77

Индекс Язвы

VOX:

6.07%

VTI:

4.94%

Дневная вол-ть

VOX:

20.89%

VTI:

20.02%

Макс. просадка

VOX:

-57.18%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

VOX:

-10.41%

VTI:

-7.70%

Доходность по периодам

С начала года, VOX показывает доходность -2.15%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.46%. За последние 10 лет акции VOX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 7.72% против 11.87% соответственно.


VOX

С начала года

-2.15%

1 месяц

12.51%

6 месяцев

2.31%

1 год

17.41%

5 лет

12.91%

10 лет

7.72%

VTI

С начала года

-3.46%

1 месяц

12.21%

6 месяцев

-0.55%

1 год

11.44%

5 лет

15.96%

10 лет

11.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VOX и VTI

VOX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOX: 0.10%
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTI: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VOX и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VOX
Ранг риск-скорректированной доходности VOX, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина

VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VOX c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Communication Services ETF (VOX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VOX, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VOX: 1.02
VTI: 0.68
Коэффициент Сортино VOX, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VOX: 1.48
VTI: 1.08
Коэффициент Омега VOX, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VOX: 1.21
VTI: 1.16
Коэффициент Кальмара VOX, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VOX: 1.01
VTI: 0.71
Коэффициент Мартина VOX, с текущим значением в 3.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VOX: 3.53
VTI: 2.77

Показатель коэффициента Шарпа VOX на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа VTI равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOX и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
1.02
0.68
VOX
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOX и VTI

Дивидендная доходность VOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности VTI в 1.34%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VOX
Vanguard Communication Services ETF
1.12%1.05%1.03%0.88%0.93%0.73%0.90%2.77%3.83%2.67%3.55%2.66%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.34%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок VOX и VTI

Максимальная просадка VOX за все время составила -57.18%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-10.41%
-7.70%
VOX
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности VOX и VTI

Vanguard Communication Services ETF (VOX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 14.14% и 14.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
14.14%
14.77%
VOX
VTI