Сравнение VOX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Communication Services ETF (VOX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VOX и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VOX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Telecommunication Services 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VOX и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VOX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOX Vanguard Communication Services ETF | -6.08% | 26.27% | 33.12% | 44.81% | -38.85% | 13.83% | 29.12% | 28.03% | -16.75% | -5.50% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, VOX показывает доходность -6.08%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции VOX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 8.51% против 13.69% соответственно.
VOX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- -6.08%
- 6 месяцев
- -1.73%
- 1 год
- 22.72%
- 3 года*
- 24.69%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- 8.51%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VOX и VTI
VOX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VOX vs. VTI — Ранг доходности на риск
VOX
VTI
Сравнение VOX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Communication Services ETF (VOX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VOX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 0.98 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 1.52 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.23 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 1.54 | +0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.39 | 7.30 | -0.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VOX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 0.98 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.61 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.75 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.48 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между VOX и VTI составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOX и VTI
Дивидендная доходность VOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOX Vanguard Communication Services ETF | 1.05% | 0.95% | 1.05% | 1.03% | 0.88% | 0.93% | 0.73% | 0.90% | 2.77% | 3.83% | 2.67% | 3.55% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок VOX и VTI
Максимальная просадка VOX за все время составила -57.18%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOX и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| VOX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.18% | -55.45% | -1.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.56% | -12.30% | -1.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.76% | -25.36% | -21.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.76% | -35.00% | -11.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.23% | -5.54% | -3.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.98% | -8.08% | -3.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 2.60% | +1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности VOX и VTI
Vanguard Communication Services ETF (VOX) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что VOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VOX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.50% | 5.48% | +1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.83% | 9.75% | +2.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.35% | 19.02% | +1.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.18% | 17.41% | +3.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.87% | 18.29% | +2.58% |