Сравнение VOX с VTI
VOX (Vanguard Communication Services ETF) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - VOX is a Communications Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Communication Services 25/50 Index, while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VOX returned 8.25%/yr vs 14.66%/yr for VTI. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VOX charges 0.09%/yr vs 0.03%/yr for VTI.
Доходность
Сравнение доходности VOX и VTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VOX показывает доходность -0.43%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 11.20%. За последние 10 лет акции VOX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 8.25% против 14.66% соответственно.
VOX
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- 0.79%
- 6 месяцев
- -0.32%
- С начала года
- -0.43%
- 1 год
- 14.28%
- 3 года*
- 21.92%
- 5 лет*
- 7.41%
- 10 лет*
- 8.25%
VTI
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 0.34%
- 6 месяцев
- 8.99%
- С начала года
- 11.20%
- 1 год
- 22.02%
- 3 года*
- 19.69%
- 5 лет*
- 12.32%
- 10 лет*
- 14.66%
Сравнение доходности по годам VOX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOX Vanguard Communication Services ETF | -0.43% | 26.27% | 33.12% | 44.81% | -38.85% | 13.83% | 29.12% | 28.03% | -16.75% | -5.50% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 11.20% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Correlation
The correlation between VOX and VTI is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2004 г. | 0.78 |
The correlation between VOX and VTI shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.82 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VOX vs. VTI — Ранг доходности на риск
VOX
VTI
Сравнение VOX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Communication Services ETF (VOX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VOX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.31 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 2.48 | -1.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.47 | 10.85 | -7.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VOX и VTI
Максимальная просадка VOX за все время составила -57.18%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOX и VTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VOX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.18% | -55.45% | -1.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.56% | -8.92% | -4.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.15% | -19.30% | -1.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.76% | -25.36% | -21.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.76% | -35.00% | -11.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.78% | -0.73% | -3.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.88% | -8.00% | -3.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.13% | 2.03% | +2.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности VOX и VTI
Vanguard Communication Services ETF (VOX) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что VOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VOX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.50% | 3.38% | +3.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.83% | 10.13% | +2.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.28% | 12.82% | +3.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.33% | 17.51% | +3.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.94% | 18.28% | +2.66% |
Сравнение комиссий VOX и VTI
VOX берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOX и VTI
Дивидендная доходность VOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности VTI в 1.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOX Vanguard Communication Services ETF | 1.02% | 0.95% | 1.05% | 1.03% | 0.88% | 0.93% | 0.73% | 0.90% | 2.77% | 3.83% | 2.67% | 3.55% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.05% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
VOX and VTI have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VOX has higher volatility (6.50%) compared to VTI (3.38%). In terms of maximum drawdown, VOX dropped -57.18% vs VTI's -55.45%.
On 10-year performance, VTI leads with 14.66% vs 8.25% for VOX. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VTI has been the lower-risk option at 3.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, VTI has performed better with a 14.66% return vs 8.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.09% for VOX.
VTI has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 1.02% for VOX.
VOX is categorized as Communications Equities, while VTI is Large Cap Blend Equities. VOX tracks MSCI US Investable Market Communication Services 25/50 Index, while VTI tracks CRSP US Total Market Index. Their fees differ too: 0.09% for VOX and 0.03% for VTI.
VTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VOX и VTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор