Сравнение VOX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Communication Services ETF (VOX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VOX и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VOX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Telecommunication Services 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VOX или VTI.
Основные характеристики
| VOX | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 31.21% | 24.89% |
| Дох-ть за 1 год | 42.58% | 37.66% |
| Дох-ть за 3 года | 3.03% | 8.22% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.22% | 15.13% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.89% | 12.82% |
| Коэф-т Шарпа | 2.75 | 3.01 |
| Коэф-т Сортино | 3.60 | 4.02 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.56 |
| Коэф-т Кальмара | 1.63 | 4.08 |
| Коэф-т Мартина | 19.63 | 19.62 |
| Индекс Язвы | 2.20% | 1.94% |
| Дневная вол-ть | 15.72% | 12.66% |
| Макс. просадка | -57.18% | -55.45% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VOX и VTI составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VOX и VTI
С начала года, VOX показывает доходность 31.21%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 24.89%. За последние 10 лет акции VOX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 7.89% против 12.82% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VOX и VTI
VOX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VOX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Communication Services ETF (VOX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOX и VTI
Дивидендная доходность VOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности VTI в 1.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOX Vanguard Communication Services ETF | 0.95% | 1.03% | 0.88% | 0.93% | 0.74% | 0.90% | 2.77% | 3.83% | 2.67% | 3.55% | 2.66% | 3.88% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок VOX и VTI
Максимальная просадка VOX за все время составила -57.18%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VOX и VTI
Текущая волатильность для Vanguard Communication Services ETF (VOX) составляет 3.76%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.12%. Это указывает на то, что VOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.