PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VOX с VIOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VOXVIOO
Дох-ть с нач. г.32.51%14.95%
Дох-ть за 1 год40.55%29.60%
Дох-ть за 3 года3.64%2.59%
Дох-ть за 5 лет12.21%10.52%
Дох-ть за 10 лет7.73%9.82%
Коэф-т Шарпа2.761.77
Коэф-т Сортино3.612.62
Коэф-т Омега1.491.31
Коэф-т Кальмара1.741.99
Коэф-т Мартина19.7710.34
Индекс Язвы2.20%3.54%
Дневная вол-ть15.76%20.66%
Макс. просадка-57.18%-44.15%
Текущая просадка-0.50%-2.45%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между VOX и VIOO составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности VOX и VIOO

С начала года, VOX показывает доходность 32.51%, что значительно выше, чем у VIOO с доходностью 14.95%. За последние 10 лет акции VOX уступали акциям VIOO по среднегодовой доходности: 7.73% против 9.82% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.39%
12.33%
VOX
VIOO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VOX и VIOO

И VOX, и VIOO имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VOX
Vanguard Communication Services ETF
График комиссии VOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
График комиссии VIOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VOX c VIOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Communication Services ETF (VOX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VOX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VOX, с текущим значением в 2.76, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.76
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VOX, с текущим значением в 3.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.61
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VOX, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VOX, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.74
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VOX, с текущим значением в 19.77, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.77
VIOO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VIOO, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.77
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VIOO, с текущим значением в 2.62, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.62
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VIOO, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VIOO, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.99
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VIOO, с текущим значением в 10.34, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.34

Сравнение коэффициента Шарпа VOX и VIOO

Показатель коэффициента Шарпа VOX на текущий момент составляет 2.76, что выше коэффициента Шарпа VIOO равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOX и VIOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.76
1.77
VOX
VIOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOX и VIOO

Дивидендная доходность VOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности VIOO в 1.28%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VOX
Vanguard Communication Services ETF
0.95%1.03%0.88%0.93%0.74%0.90%2.77%3.83%2.67%3.55%2.66%3.88%
VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
1.28%1.47%1.51%1.16%1.09%1.37%1.32%1.11%0.95%1.26%1.06%0.86%

Просадки

Сравнение просадок VOX и VIOO

Максимальная просадка VOX за все время составила -57.18%, что больше максимальной просадки VIOO в -44.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOX и VIOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.50%
-2.45%
VOX
VIOO

Волатильность

Сравнение волатильности VOX и VIOO

Текущая волатильность для Vanguard Communication Services ETF (VOX) составляет 4.01%, в то время как у Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) волатильность равна 7.66%. Это указывает на то, что VOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.01%
7.66%
VOX
VIOO