Сравнение VOX с VIOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Communication Services ETF (VOX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO).
VOX и VIOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VOX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Telecommunication Services 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. VIOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VOX или VIOO.
Основные характеристики
| VOX | VIOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.12% | 2.18% |
| Дох-ть за 1 год | 36.15% | 20.56% |
| Дох-ть за 3 года | 0.39% | 1.23% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.76% | 8.85% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.46% | 9.30% |
| Коэф-т Шарпа | 2.18 | 1.14 |
| Дневная вол-ть | 16.82% | 19.26% |
| Макс. просадка | -57.18% | -44.15% |
| Current Drawdown | -9.33% | -4.78% |
Корреляция
Корреляция между VOX и VIOO составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VOX и VIOO
С начала года, VOX показывает доходность 13.12%, что значительно выше, чем у VIOO с доходностью 2.18%. За последние 10 лет акции VOX уступали акциям VIOO по среднегодовой доходности: 6.46% против 9.30% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VOX и VIOO
И VOX, и VIOO имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VOX c VIOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Communication Services ETF (VOX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOX и VIOO
Дивидендная доходность VOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности VIOO в 1.44%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOX Vanguard Communication Services ETF | 0.93% | 1.03% | 0.88% | 0.93% | 0.73% | 0.90% | 2.77% | 3.83% | 2.67% | 3.55% | 2.66% | 3.88% |
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | 1.44% | 1.47% | 1.51% | 1.16% | 1.09% | 1.37% | 1.32% | 1.11% | 0.95% | 1.26% | 1.06% | 0.86% |
Просадки
Сравнение просадок VOX и VIOO
Максимальная просадка VOX за все время составила -57.18%, что больше максимальной просадки VIOO в -44.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOX и VIOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VOX и VIOO
Vanguard Communication Services ETF (VOX) имеет более высокую волатильность в 6.14% по сравнению с Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что VOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.