Сравнение VOX с VIOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Communication Services ETF (VOX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO).
VOX и VIOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VOX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Telecommunication Services 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. VIOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VOX и VIOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VOX и VIOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOX Vanguard Communication Services ETF | -6.08% | 26.27% | 33.12% | 44.81% | -38.85% | 13.83% | 29.12% | 28.03% | -16.75% | -5.50% |
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | 4.04% | 6.04% | 8.48% | 16.16% | -16.26% | 26.79% | 11.47% | 22.68% | -8.65% | 13.16% |
Доходность по периодам
С начала года, VOX показывает доходность -6.08%, что значительно ниже, чем у VIOO с доходностью 4.04%. За последние 10 лет акции VOX уступали акциям VIOO по среднегодовой доходности: 8.51% против 9.90% соответственно.
VOX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- -6.08%
- 6 месяцев
- -1.73%
- 1 год
- 22.72%
- 3 года*
- 24.69%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- 8.51%
VIOO
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -4.14%
- С начала года
- 4.04%
- 6 месяцев
- 5.50%
- 1 год
- 20.96%
- 3 года*
- 10.70%
- 5 лет*
- 4.20%
- 10 лет*
- 9.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VOX и VIOO
И VOX, и VIOO имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VOX vs. VIOO — Ранг доходности на риск
VOX
VIOO
Сравнение VOX c VIOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Communication Services ETF (VOX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VOX | VIOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 0.93 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 1.43 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.19 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 1.45 | +0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.39 | 5.76 | +0.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VOX | VIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 0.93 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.20 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.43 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.54 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между VOX и VIOO составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOX и VIOO
Дивидендная доходность VOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности VIOO в 1.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOX Vanguard Communication Services ETF | 1.05% | 0.95% | 1.05% | 1.03% | 0.88% | 0.93% | 0.73% | 0.90% | 2.77% | 3.83% | 2.67% | 3.55% |
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | 1.31% | 1.36% | 1.48% | 1.47% | 1.51% | 1.16% | 1.09% | 1.37% | 1.32% | 1.11% | 1.06% | 1.26% |
Просадки
Сравнение просадок VOX и VIOO
Максимальная просадка VOX за все время составила -57.18%, что больше максимальной просадки VIOO в -44.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOX и VIOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| VOX | VIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.18% | -44.15% | -13.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.56% | -14.66% | +1.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.76% | -27.93% | -18.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.76% | -44.15% | -2.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.23% | -5.30% | -3.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.98% | -7.40% | -4.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 3.68% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности VOX и VIOO
Vanguard Communication Services ETF (VOX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) имеют волатильность 6.50% и 6.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VOX | VIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.50% | 6.32% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.83% | 13.11% | -1.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.35% | 22.67% | -2.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.18% | 21.50% | -0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.87% | 22.98% | -2.11% |