Сравнение VOX с VEA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Communication Services ETF (VOX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).
VOX и VEA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VOX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Telecommunication Services 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VOX или VEA.
Основные характеристики
| VOX | VEA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.52% | 6.85% |
| Дох-ть за 1 год | 37.51% | 17.34% |
| Дох-ть за 3 года | 1.79% | 1.50% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.62% | 6.27% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.51% | 5.64% |
| Коэф-т Шарпа | 2.57 | 1.47 |
| Коэф-т Сортино | 3.38 | 2.09 |
| Коэф-т Омега | 1.46 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | 1.51 | 1.50 |
| Коэф-т Мартина | 18.25 | 8.35 |
| Индекс Язвы | 2.20% | 2.26% |
| Дневная вол-ть | 15.54% | 12.79% |
| Макс. просадка | -57.18% | -60.70% |
| Текущая просадка | -1.57% | -5.68% |
Корреляция
Корреляция между VOX и VEA составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VOX и VEA
С начала года, VOX показывает доходность 26.52%, что значительно выше, чем у VEA с доходностью 6.85%. За последние 10 лет акции VOX превзошли акции VEA по среднегодовой доходности: 7.51% против 5.64% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VOX и VEA
VOX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VEA в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VOX c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Communication Services ETF (VOX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOX и VEA
Дивидендная доходность VOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности VEA в 2.99%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOX Vanguard Communication Services ETF | 0.99% | 1.03% | 0.88% | 0.93% | 0.73% | 0.90% | 2.77% | 3.83% | 2.67% | 3.55% | 2.66% | 3.88% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.99% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок VOX и VEA
Максимальная просадка VOX за все время составила -57.18%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOX и VEA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VOX и VEA
Vanguard Communication Services ETF (VOX) имеет более высокую волатильность в 3.29% по сравнению с Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что VOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.