Сравнение VOX с EIMI.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Communication Services ETF (VOX) и iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L).
VOX и EIMI.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VOX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Telecommunication Services 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. EIMI.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Investable Market Index. Фонд был запущен 30 мая 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VOX или EIMI.L.
Основные характеристики
| VOX | EIMI.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 33.18% | 9.15% |
| Дох-ть за 1 год | 44.19% | 16.99% |
| Дох-ть за 3 года | 3.82% | -2.09% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.46% | 4.25% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.79% | 3.66% |
| Коэф-т Шарпа | 2.77 | 0.97 |
| Коэф-т Сортино | 3.63 | 1.47 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.18 |
| Коэф-т Кальмара | 1.68 | 0.56 |
| Коэф-т Мартина | 19.87 | 5.17 |
| Индекс Язвы | 2.20% | 2.81% |
| Дневная вол-ть | 15.76% | 15.14% |
| Макс. просадка | -57.18% | -38.73% |
| Текущая просадка | 0.00% | -13.68% |
Корреляция
Корреляция между VOX и EIMI.L составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VOX и EIMI.L
С начала года, VOX показывает доходность 33.18%, что значительно выше, чем у EIMI.L с доходностью 9.15%. За последние 10 лет акции VOX превзошли акции EIMI.L по среднегодовой доходности: 7.79% против 3.66% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VOX и EIMI.L
VOX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии EIMI.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VOX c EIMI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Communication Services ETF (VOX) и iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOX и EIMI.L
Дивидендная доходность VOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, тогда как EIMI.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOX Vanguard Communication Services ETF | 0.94% | 1.03% | 0.88% | 0.93% | 0.74% | 0.90% | 2.77% | 3.83% | 2.67% | 3.55% | 2.66% | 3.88% |
EIMI.L iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VOX и EIMI.L
Максимальная просадка VOX за все время составила -57.18%, что больше максимальной просадки EIMI.L в -38.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOX и EIMI.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VOX и EIMI.L
Текущая волатильность для Vanguard Communication Services ETF (VOX) составляет 3.93%, в то время как у iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L) волатильность равна 5.10%. Это указывает на то, что VOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIMI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.