Сравнение VOW3.DE с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Volkswagen AG (VOW3.DE) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VOW3.DE или SCHD.
Основные характеристики
| VOW3.DE | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.00% | 1.78% |
| Дох-ть за 1 год | 0.38% | 12.11% |
| Дох-ть за 3 года | -10.37% | 4.55% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.74% | 11.11% |
| Дох-ть за 10 лет | -0.55% | 10.94% |
| Коэф-т Шарпа | -0.13 | 0.84 |
| Дневная вол-ть | 21.50% | 11.58% |
| Макс. просадка | -77.22% | -33.37% |
| Current Drawdown | -37.05% | -4.64% |
Корреляция
Корреляция между VOW3.DE и SCHD составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VOW3.DE и SCHD
С начала года, VOW3.DE показывает доходность 3.00%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 1.78%. За последние 10 лет акции VOW3.DE уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: -0.55% против 10.94% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VOW3.DE c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volkswagen AG (VOW3.DE) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOW3.DE и SCHD
Дивидендная доходность VOW3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.61%, что больше доходности SCHD в 3.48%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOW3.DE Volkswagen AG | 7.61% | 7.84% | 22.87% | 2.74% | 3.19% | 2.76% | 2.85% | 1.24% | 0.13% | 3.63% | 2.20% | 1.74% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.48% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок VOW3.DE и SCHD
Максимальная просадка VOW3.DE за все время составила -77.22%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOW3.DE и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VOW3.DE и SCHD
Volkswagen AG (VOW3.DE) имеет более высокую волатильность в 7.67% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.52%. Это указывает на то, что VOW3.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.