PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VOW.DE с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VOW.DE и VOO составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение VOW.DE с VOO

Последнее обновление 23 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Volkswagen AG (VOW.DE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VOW.DE или VOO.

Доходность

Сравнение доходности VOW.DE и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Volkswagen AG (VOW.DE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VOW.DE:

-0.64

VOO:

0.53

Коэф-т Сортино

VOW.DE:

-0.72

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

VOW.DE:

0.92

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

VOW.DE:

-0.19

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

VOW.DE:

-1.04

VOO:

2.09

Индекс Язвы

VOW.DE:

15.85%

VOO:

4.96%

Дневная вол-ть

VOW.DE:

27.20%

VOO:

19.57%

Макс. просадка

VOW.DE:

-93.36%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

VOW.DE:

-83.32%

VOO:

-2.49%

Доходность по периодам

С начала года, VOW.DE показывает доходность 1.74%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 2.01%. За последние 10 лет акции VOW.DE уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -4.39% против 12.84% соответственно.

VOW.DE

С начала года

1.74%

1 месяц

-7.21%

6 месяцев

3.43%

1 год

-16.51%

3 года

-14.65%

5 лет

-2.62%

10 лет

-4.39%

VOO

С начала года

2.01%

1 месяц

2.88%

6 месяцев

1.16%

1 год

10.62%

3 года

18.31%

5 лет

15.72%

10 лет

12.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Volkswagen AG

Vanguard S&P 500 ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VOW.DE и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VOW.DE
Ранг риск-скорректированной доходности VOW.DE, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOW.DE, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOW.DE, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOW.DE, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOW.DE, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOW.DE, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VOW.DE c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volkswagen AG (VOW.DE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VOW.DE на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOW.DE и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOW.DE и VOO

Дивидендная доходность VOW.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.16%, что больше доходности VOO в 1.27%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VOW.DE
Volkswagen AG		6.16%8.47%6.37%15.61%1.61%6.27%2.40%2.43%1.03%0.07%2.93%1.93%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.27%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок VOW.DE и VOO

Максимальная просадка VOW.DE за все время составила -93.36%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOW.DE и VOO.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности VOW.DE и VOO

Volkswagen AG (VOW.DE) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что VOW.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...