PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VOW.DE с TM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между VOW.DE и TM составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение VOW.DE с TM

Последнее обновление 23 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Volkswagen AG (VOW.DE) и Toyota Motor Corporation (TM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VOW.DE или TM.

Доходность

Сравнение доходности VOW.DE и TM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Volkswagen AG (VOW.DE) и Toyota Motor Corporation (TM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VOW.DE:

-0.64

TM:

-0.28

Коэф-т Сортино

VOW.DE:

-0.72

TM:

-0.22

Коэф-т Омега

VOW.DE:

0.92

TM:

0.97

Коэф-т Кальмара

VOW.DE:

-0.19

TM:

-0.25

Коэф-т Мартина

VOW.DE:

-1.04

TM:

-0.76

Индекс Язвы

VOW.DE:

15.85%

TM:

11.42%

Дневная вол-ть

VOW.DE:

27.20%

TM:

30.33%

Макс. просадка

VOW.DE:

-93.36%

TM:

-60.34%

Текущая просадка

VOW.DE:

-83.32%

TM:

-29.28%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VOW.DE:

€44.35B

TM:

$224.68B

EPS

VOW.DE:

€18.56

TM:

$24.81

Коэффициент P/E

VOW.DE:

4.78

TM:

6.95

Коэффициент PEG

VOW.DE:

0.85

TM:

1.54

Коэффициент P/S

VOW.DE:

0.14

TM:

0.00

Коэффициент P/B

VOW.DE:

0.24

TM:

0.91

Общая выручка (12 мес.)

VOW.DE:

€326.75B

TM:

$48.04T

Валовая прибыль (12 мес.)

VOW.DE:

€59.75B

TM:

$9.58T

EBITDA (12 мес.)

VOW.DE:

€50.93B

TM:

$6.60T

Доходность по периодам

С начала года, VOW.DE показывает доходность 1.74%, что значительно выше, чем у TM с доходностью -9.67%. За последние 10 лет акции VOW.DE уступали акциям TM по среднегодовой доходности: -4.39% против 5.47% соответственно.

VOW.DE

С начала года

1.74%

1 месяц

-7.21%

6 месяцев

3.43%

1 год

-16.51%

3 года

-14.65%

5 лет

-2.62%

10 лет

-4.39%

TM

С начала года

-9.67%

1 месяц

-5.43%

6 месяцев

-1.33%

1 год

-7.88%

3 года

5.74%

5 лет

9.22%

10 лет

5.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Volkswagen AG

Toyota Motor Corporation

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VOW.DE и TM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VOW.DE
Ранг риск-скорректированной доходности VOW.DE, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOW.DE, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOW.DE, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOW.DE, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOW.DE, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOW.DE, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
TM
Ранг риск-скорректированной доходности TM, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TM, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TM, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TM, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TM, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TM, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VOW.DE c TM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volkswagen AG (VOW.DE) и Toyota Motor Corporation (TM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VOW.DE на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа TM равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOW.DE и TM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOW.DE и TM

Дивидендная доходность VOW.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.16%, что больше доходности TM в 3.51%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VOW.DE
Volkswagen AG		6.16%8.47%6.37%15.61%1.61%6.27%2.40%2.43%1.03%0.07%2.93%1.93%
TM
Toyota Motor Corporation		3.51%2.81%2.45%2.90%2.45%2.74%2.86%3.40%2.96%3.23%2.96%2.57%

Просадки

Сравнение просадок VOW.DE и TM

Максимальная просадка VOW.DE за все время составила -93.36%, что больше максимальной просадки TM в -60.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOW.DE и TM.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности VOW.DE и TM

Текущая волатильность для Volkswagen AG (VOW.DE) составляет 5.45%, в то время как у Toyota Motor Corporation (TM) волатильность равна 6.65%. Это указывает на то, что VOW.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VOW.DE и TM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Volkswagen AG и Toyota Motor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00T4.00T6.00T8.00T10.00T12.00T20212022202320242025
77.56B
12.36T
(VOW.DE) Общая выручка
(TM) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. VOW.DE значения в EUR, TM значения в USD

Сравнение рентабельности VOW.DE и TM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Volkswagen AG и Toyota Motor Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%20212022202320242025
16.5%
18.9%
(VOW.DE) Валовая рентабельность
(TM) Валовая рентабельность
VOW.DE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Volkswagen AG сообщила о валовой прибыли в 12.80B при выручке в 77.56B, что соответствует валовой рентабельности в 16.5%.

TM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Toyota Motor Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.33T при выручке в 12.36T, что соответствует валовой рентабельности в 18.9%.

VOW.DE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Volkswagen AG сообщила об операционной прибыли в 2.87B при выручке в 77.56B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.

TM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Toyota Motor Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.12T при выручке в 12.36T, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.

VOW.DE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Volkswagen AG сообщила о чистой прибыли в 1.98B при выручке в 77.56B, что соответствует чистой рентабельности 2.6%.

TM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Toyota Motor Corporation сообщила о чистой прибыли в 664.70B при выручке в 12.36T, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.