PortfoliosLab logo
Сравнение VOW.DE с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VOW.DE и SPY составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Доходность

Сравнение доходности VOW.DE и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Volkswagen AG (VOW.DE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VOW.DE:

-0.64

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

VOW.DE:

-0.72

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

VOW.DE:

0.92

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

VOW.DE:

-0.19

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

VOW.DE:

-1.04

SPY:

2.09

Индекс Язвы

VOW.DE:

15.85%

SPY:

4.95%

Дневная вол-ть

VOW.DE:

27.20%

SPY:

20.46%

Макс. просадка

VOW.DE:

-93.36%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

VOW.DE:

-83.32%

SPY:

-2.46%

Доходность по периодам

С начала года, VOW.DE показывает доходность 1.74%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 2.01%. За последние 10 лет акции VOW.DE уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -4.39% против 12.77% соответственно.


VOW.DE

С начала года

1.74%

1 месяц

-7.21%

6 месяцев

3.43%

1 год

-16.51%

3 года

-14.65%

5 лет

-2.62%

10 лет

-4.39%

SPY

С начала года

2.01%

1 месяц

2.92%

6 месяцев

1.13%

1 год

10.50%

3 года

18.24%

5 лет

15.64%

10 лет

12.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Volkswagen AG

SPDR S&P 500 ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VOW.DE и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VOW.DE
Ранг риск-скорректированной доходности VOW.DE, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOW.DE, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOW.DE, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOW.DE, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOW.DE, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOW.DE, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VOW.DE c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volkswagen AG (VOW.DE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа VOW.DE на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOW.DE и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOW.DE и SPY

Дивидендная доходность VOW.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.16%, что больше доходности SPY в 1.21%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VOW.DE
Volkswagen AG
6.16%8.47%6.37%15.61%1.61%6.27%2.40%2.43%1.03%0.07%2.93%1.93%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.21%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок VOW.DE и SPY

Максимальная просадка VOW.DE за все время составила -93.36%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOW.DE и SPY.


Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности VOW.DE и SPY

Volkswagen AG (VOW.DE) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что VOW.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...