PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOT с QQQJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOT с QQQJ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VOT (Vanguard Mid-Cap Growth ETF) and QQQJ (Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF) are both exchange-traded funds - VOT is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Mid Cap Growth Index, while QQQJ is a Large Cap Growth Equities fund tracking the NASDAQ Next Generation 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VOT returned 7.03%/yr vs 7.79%/yr for QQQJ. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. VOT charges 0.05%/yr vs 0.15%/yr for QQQJ.

Доходность

Сравнение доходности VOT и QQQJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) и Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOT показывает доходность 9.14%, что значительно ниже, чем у QQQJ с доходностью 23.83%.

VOT

1 день
0.69%
1 месяц
5.16%
С начала года
9.14%
6 месяцев
6.88%
1 год
12.25%
3 года*
16.56%
5 лет*
7.03%
10 лет*
12.21%

QQQJ

1 день
0.49%
1 месяц
10.77%
С начала года
23.83%
6 месяцев
23.61%
1 год
47.01%
3 года*
22.59%
5 лет*
7.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOT и QQQJ

2026 (YTD)202520242023202220212020
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF		9.14%10.72%16.38%23.10%-28.87%20.50%10.67%
QQQJ
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF		23.83%20.44%15.36%13.68%-28.25%9.76%15.25%

Correlation

The correlation between VOT and QQQJ is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2020 г.

0.94

The correlation between VOT and QQQJ has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VOT и QQQJ

Секторы
VOT
QQQJ

Технологии

28.9%
39.3%

Промышленность

23.7%
11.2%

Потребительский циклический сектор

13.9%
11.4%

Здравоохранение

9.3%
18.3%

Финансовые услуги

6.8%
1.0%

Недвижимость

4.8%

-

Коммуникационные услуги

3.8%
6.8%

Коммунальные услуги

3.5%
2.6%

Энергетика

2.7%
2.6%

Сырьевые материалы

1.8%
2.7%

Потребительский защитный сектор

0.8%
2.6%

Технологии

VOT
28.9%
QQQJ
39.3%

Промышленность

VOT
23.7%
QQQJ
11.2%

Потребительский циклический сектор

VOT
13.9%
QQQJ
11.4%

Здравоохранение

VOT
9.3%
QQQJ
18.3%

Финансовые услуги

VOT
6.8%
QQQJ
1.0%

Недвижимость

VOT
4.8%
QQQJ

-

Коммуникационные услуги

VOT
3.8%
QQQJ
6.8%

Коммунальные услуги

VOT
3.5%
QQQJ
2.6%

Энергетика

VOT
2.7%
QQQJ
2.6%

Сырьевые материалы

VOT
1.8%
QQQJ
2.7%

Потребительский защитный сектор

VOT
0.8%
QQQJ
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mid-Cap Growth ETF

Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF

Часто сравнивают с VOT:
VOT с VOVOT с VOEVOT с IWPVOT с VMGMXVOT с IJHVOT с IMCGVOT с FMDGX
Часто сравнивают с QQQJ:
QQQJ с QQQMQQQJ с QQQQQQJ с VOOQQQJ с PSCTQQQJ с QLDQQQJ с SPYQQQJ с DOW

Доходность на риск

VOT vs. QQQJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOT
Ранг доходности на риск VOT: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOT: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOT: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOT: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOT: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOT: 2121
Ранг коэф-та Мартина
QQQJ
Ранг доходности на риск QQQJ: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQJ: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQJ: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQJ: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQJ: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQJ: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOT c QQQJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) и Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOTQQQJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.78
2.62

-1.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
3.49

-2.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.45

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.77

3.99

-3.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.31

17.19

-14.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOT vs. QQQJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOT на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа QQQJ равного 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOT и QQQJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOTQQQJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

2.62

-1.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.36

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.49

-0.03

Просадки

Сравнение просадок VOT и QQQJ

Максимальная просадка VOT за все время составила -60.16%, что больше максимальной просадки QQQJ в -39.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOT и QQQJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOTQQQJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.16%

-39.57%

-20.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.96%

-11.84%

-4.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.77%

-22.46%

+0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.19%

-39.57%

+2.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-0.20%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.96%

-15.73%

+5.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.32%

2.74%

+2.58%

Волатильность

Сравнение волатильности VOT и QQQJ

Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) составляет 4.30%, в то время как у Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что VOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOTQQQJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

5.59%

-1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.37%

14.65%

-2.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.79%

18.06%

-2.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.35%

22.02%

-0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.98%

22.05%

-1.07%

Сравнение комиссий VOT и QQQJ

VOT берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии QQQJ в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOT и QQQJ

Дивидендная доходность VOT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности QQQJ в 0.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQJ
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF		0.71%0.85%0.77%0.67%0.76%0.91%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF		0.61%0.64%0.67%0.71%0.78%0.34%0.56%0.78%0.84%0.72%0.81%0.81%

Часто задаваемые вопросы

VOT and QQQJ have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQJ has higher volatility (5.59%) compared to VOT (4.30%). In terms of maximum drawdown, VOT dropped -60.16% vs QQQJ's -39.57%.

On 5-year performance, QQQJ leads with 7.79% vs 7.03% for VOT. On fees, VOT is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VOT has been the lower-risk option at 4.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QQQJ has performed better with a 7.79% return vs 7.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOT is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for QQQJ.

QQQJ has the higher dividend yield at 0.71%, compared with 0.61% for VOT.

VOT is categorized as Mid Cap Growth Equities, while QQQJ is Large Cap Growth Equities. VOT tracks CRSP US Mid Cap Growth Index, while QQQJ tracks NASDAQ Next Generation 100 Index. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.05% for VOT and 0.15% for QQQJ.

QQQJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOT и QQQJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор