Сравнение VOT с QQQJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) и Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ).
VOT и QQQJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VOT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Mid Cap Growth Index. Фонд был запущен 17 авг. 2006 г.. QQQJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ Next Generation 100 Index. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VOT или QQQJ.
Доходность
Сравнение доходности VOT и QQQJ
Доходность по периодам
С начала года, VOT показывает доходность 19.88%, что значительно выше, чем у QQQJ с доходностью 15.41%.
VOT
19.88%
4.67%
11.96%
31.18%
11.99%
10.74%
QQQJ
15.41%
1.64%
10.00%
26.02%
N/A
N/A
Основные характеристики
| VOT | QQQJ | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.11 | 1.64 |
| Коэф-т Сортино | 2.86 | 2.33 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.28 |
| Коэф-т Кальмара | 1.33 | 0.84 |
| Коэф-т Мартина | 12.24 | 8.46 |
| Индекс Язвы | 2.52% | 3.02% |
| Дневная вол-ть | 14.61% | 15.57% |
| Макс. просадка | -60.17% | -39.58% |
| Текущая просадка | -1.04% | -12.16% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VOT и QQQJ
VOT берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии QQQJ в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VOT и QQQJ составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VOT c QQQJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) и Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOT и QQQJ
Дивидендная доходность VOT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности QQQJ в 0.79%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | 0.67% | 0.71% | 0.78% | 0.34% | 0.56% | 0.78% | 0.84% | 0.72% | 0.81% | 0.81% | 0.79% | 0.61% |
QQQJ Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF | 0.79% | 0.67% | 0.75% | 0.91% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VOT и QQQJ
Максимальная просадка VOT за все время составила -60.17%, что больше максимальной просадки QQQJ в -39.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOT и QQQJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VOT и QQQJ
Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) составляет 4.85%, в то время как у Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ) волатильность равна 5.18%. Это указывает на то, что VOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.