PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VOT с QQQJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VOT и QQQJ составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности VOT и QQQJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) и Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
38.97%
20.75%
VOT
QQQJ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VOT:

1.45

QQQJ:

1.27

Коэф-т Сортино

VOT:

1.99

QQQJ:

1.83

Коэф-т Омега

VOT:

1.26

QQQJ:

1.22

Коэф-т Кальмара

VOT:

1.16

QQQJ:

0.72

Коэф-т Мартина

VOT:

8.29

QQQJ:

6.43

Индекс Язвы

VOT:

2.64%

QQQJ:

3.07%

Дневная вол-ть

VOT:

15.09%

QQQJ:

15.57%

Макс. просадка

VOT:

-60.17%

QQQJ:

-39.58%

Текущая просадка

VOT:

-5.42%

QQQJ:

-10.94%

Доходность по периодам

С начала года, VOT показывает доходность 19.01%, что значительно выше, чем у QQQJ с доходностью 17.02%.


VOT

С начала года

19.01%

1 месяц

-1.96%

6 месяцев

12.90%

1 год

19.37%

5 лет

11.16%

10 лет

10.56%

QQQJ

С начала года

17.02%

1 месяц

1.39%

6 месяцев

13.05%

1 год

17.58%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VOT и QQQJ

VOT берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии QQQJ в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


QQQJ
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF
График комиссии QQQJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии VOT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VOT c QQQJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) и Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VOT, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.451.27
Коэффициент Сортино VOT, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.991.83
Коэффициент Омега VOT, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.261.22
Коэффициент Кальмара VOT, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.160.72
Коэффициент Мартина VOT, с текущим значением в 8.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.296.43
VOT
QQQJ

Показатель коэффициента Шарпа VOT на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQJ равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOT и QQQJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.45
1.27
VOT
QQQJ

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOT и QQQJ

Дивидендная доходность VOT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности QQQJ в 0.64%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF
0.46%0.71%0.78%0.34%0.56%0.78%0.84%0.72%0.81%0.81%0.79%0.61%
QQQJ
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF
0.64%0.67%0.75%0.91%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VOT и QQQJ

Максимальная просадка VOT за все время составила -60.17%, что больше максимальной просадки QQQJ в -39.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOT и QQQJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-5.42%
-10.94%
VOT
QQQJ

Волатильность

Сравнение волатильности VOT и QQQJ

Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) имеет более высокую волатильность в 5.62% по сравнению с Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что VOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.62%
4.80%
VOT
QQQJ
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab