PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VOT с QQQJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VOT и QQQJ составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение VOT с QQQJ

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) и Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ).

VOT и QQQJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VOT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Mid Cap Growth Index. Фонд был запущен 17 авг. 2006 г.. QQQJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ Next Generation 100 Index. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VOT или QQQJ.

Доходность

Сравнение доходности VOT и QQQJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) и Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VOT:

0.82

QQQJ:

0.55

Коэф-т Сортино

VOT:

1.16

QQQJ:

0.81

Коэф-т Омега

VOT:

1.16

QQQJ:

1.11

Коэф-т Кальмара

VOT:

0.75

QQQJ:

0.38

Коэф-т Мартина

VOT:

2.68

QQQJ:

1.64

Индекс Язвы

VOT:

6.13%

QQQJ:

6.32%

Дневная вол-ть

VOT:

22.16%

QQQJ:

22.05%

Макс. просадка

VOT:

-60.17%

QQQJ:

-39.58%

Текущая просадка

VOT:

-2.97%

QQQJ:

-12.84%

Доходность по периодам

С начала года, VOT показывает доходность 5.91%, что значительно выше, чем у QQQJ с доходностью -0.72%.

VOT

С начала года

5.91%

1 месяц

7.78%

6 месяцев

-0.63%

1 год

18.14%

3 года

12.81%

5 лет

11.49%

10 лет

10.32%

QQQJ

С начала года

-0.72%

1 месяц

5.59%

6 месяцев

-4.45%

1 год

11.96%

3 года

7.05%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mid-Cap Growth ETF

Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF

Сравнение комиссий VOT и QQQJ

VOT берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии QQQJ в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

QQQJ
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VOT и QQQJ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VOT
Ранг риск-скорректированной доходности VOT, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOT, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOT, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOT, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOT, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOT, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
QQQJ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQJ, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQJ, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQJ, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQJ, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQJ, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQJ, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VOT c QQQJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) и Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VOT на текущий момент составляет 0.82, что выше коэффициента Шарпа QQQJ равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOT и QQQJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOT и QQQJ

Дивидендная доходность VOT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности QQQJ в 0.70%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF		0.65%0.67%0.71%0.78%0.34%0.56%0.78%0.84%0.72%0.81%0.81%0.79%
QQQJ
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF		0.70%0.76%0.67%0.75%0.91%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VOT и QQQJ

Максимальная просадка VOT за все время составила -60.17%, что больше максимальной просадки QQQJ в -39.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOT и QQQJ.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности VOT и QQQJ

Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) составляет 5.03%, в то время как у Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ) волатильность равна 5.61%. Это указывает на то, что VOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...