PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOOG с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOOG с VTI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VOOG (Vanguard S&P 500 Growth ETF) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - VOOG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index, while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VOOG returned 18.10%/yr vs 15.04%/yr for VTI. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. VOOG charges 0.07%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности VOOG и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOOG показывает доходность 13.70%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 11.72%. За последние 10 лет акции VOOG превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 18.10% против 15.04% соответственно.

VOOG

1 день
-0.07%
1 месяц
6.55%
С начала года
13.70%
6 месяцев
13.08%
1 год
33.67%
3 года*
28.14%
5 лет*
16.01%
10 лет*
18.10%

VTI

1 день
0.47%
1 месяц
4.59%
С начала года
11.72%
6 месяцев
11.43%
1 год
28.79%
3 года*
22.37%
5 лет*
12.80%
10 лет*
15.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOOG и VTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		13.70%22.11%35.89%29.96%-29.48%31.95%33.35%30.93%-0.21%27.19%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		11.72%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%

Correlation

The correlation between VOOG and VTI is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

0.94

The correlation between VOOG and VTI has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VOOG и VTI

Секторы
VOOG
VTI

Технологии

49.4%
33.5%

Коммуникационные услуги

18.0%
10.3%

Потребительский циклический сектор

9.4%
10.0%

Финансовые услуги

8.8%
12.0%

Промышленность

6.2%
9.8%

Здравоохранение

5.8%
9.2%

Потребительский защитный сектор

1.0%
4.7%

Недвижимость

0.6%
2.4%

Коммунальные услуги

0.4%
2.3%

Сырьевые материалы

0.4%
2.0%

Энергетика

0.1%
3.7%

Технологии

VOOG
49.4%
VTI
33.5%

Коммуникационные услуги

VOOG
18.0%
VTI
10.3%

Потребительский циклический сектор

VOOG
9.4%
VTI
10.0%

Финансовые услуги

VOOG
8.8%
VTI
12.0%

Промышленность

VOOG
6.2%
VTI
9.8%

Здравоохранение

VOOG
5.8%
VTI
9.2%

Потребительский защитный сектор

VOOG
1.0%
VTI
4.7%

Недвижимость

VOOG
0.6%
VTI
2.4%

Коммунальные услуги

VOOG
0.4%
VTI
2.3%

Сырьевые материалы

VOOG
0.4%
VTI
2.0%

Энергетика

VOOG
0.1%
VTI
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 Growth ETF

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с VOOG:
VOOG с VOOVOOG с VUGVOOG с VOOVVOOG с QQQVOOG с VGTVOOG с FSPGXVOOG с VONG
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

VOOG vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOOG
Ранг доходности на риск VOOG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOOG: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOG: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOG: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOG: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOG: 5959
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOOG c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOOGVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
2.38

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
3.24

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.43

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.47

3.24

-0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.20

14.94

-4.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOOG vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOOG на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOOG и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOOGVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

2.38

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.74

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.82

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.51

+0.40

Просадки

Сравнение просадок VOOG и VTI

Максимальная просадка VOOG за все время составила -32.73%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOOG и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOOGVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.73%

-55.45%

+22.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.71%

-8.92%

-4.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.18%

-19.30%

-2.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.73%

-25.36%

-7.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.73%

-35.00%

+2.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.15%

-0.26%

-0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.97%

-8.03%

+3.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

1.93%

+1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности VOOG и VTI

Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что VOOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOOGVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

2.90%

+1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.41%

9.13%

+3.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.84%

12.17%

+3.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.18%

17.40%

+3.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.72%

18.30%

+2.42%

Сравнение комиссий VOOG и VTI

VOOG берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOOG и VTI

Дивидендная доходность VOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности VTI в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		0.44%0.49%0.49%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.01%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, VOOG and VTI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VOOG has higher volatility (4.31%) compared to VTI (2.90%). In terms of maximum drawdown, VOOG dropped -32.73% vs VTI's -55.45%.

On 10-year performance, VOOG leads with 18.10% vs 15.04% for VTI. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VTI has been the lower-risk option at 2.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOOG has performed better with a 18.10% return vs 15.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.07% for VOOG.

VTI has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.44% for VOOG.

VOOG is categorized as S&P 500, while VTI is Large Cap Blend Equities. VOOG tracks S&P 500 Growth Index, while VTI tracks CRSP US Total Market Index. Their fees differ too: 0.07% for VOOG and 0.03% for VTI.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOOG и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор