Сравнение VOOG с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VOOG и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VOOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VOOG или VTI.
Основные характеристики
| VOOG | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.13% | 5.53% |
| Дох-ть за 1 год | 29.62% | 26.17% |
| Дох-ть за 3 года | 5.90% | 6.19% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.85% | 12.49% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.05% | 11.92% |
| Коэф-т Шарпа | 2.12 | 2.12 |
| Дневная вол-ть | 13.78% | 12.06% |
| Макс. просадка | -32.73% | -55.45% |
| Current Drawdown | -4.67% | -4.02% |
Корреляция
Корреляция между VOOG и VTI составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VOOG и VTI
С начала года, VOOG показывает доходность 8.13%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 5.53%. За последние 10 лет акции VOOG превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 14.05% против 11.92% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VOOG и VTI
VOOG берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VOOG c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOOG и VTI
Дивидендная доходность VOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности VTI в 1.42%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.91% | 1.12% | 0.93% | 0.53% | 0.88% | 1.26% | 1.34% | 1.32% | 1.47% | 1.56% | 1.28% | 1.46% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.42% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок VOOG и VTI
Максимальная просадка VOOG за все время составила -32.73%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOOG и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VOOG и VTI
Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что VOOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.