Сравнение VOOG с IVW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) и iShares S&P 500 Growth ETF (IVW).
VOOG и IVW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VOOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. IVW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500/Citigroup Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VOOG или IVW.
Доходность
Сравнение доходности VOOG и IVW
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VOOG показывает доходность 31.95%, а IVW немного ниже – 31.88%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VOOG имеют среднегодовую доходность 14.83%, а акции IVW немного отстают с 14.76%.
VOOG
31.95%
1.18%
13.85%
37.97%
17.31%
14.83%
IVW
31.88%
1.22%
13.94%
37.93%
17.22%
14.76%
Основные характеристики
| VOOG | IVW | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.23 | 2.23 |
| Коэф-т Сортино | 2.90 | 2.92 |
| Коэф-т Омега | 1.41 | 1.41 |
| Коэф-т Кальмара | 2.80 | 2.77 |
| Коэф-т Мартина | 11.81 | 11.81 |
| Индекс Язвы | 3.22% | 3.21% |
| Дневная вол-ть | 17.08% | 17.01% |
| Макс. просадка | -32.73% | -57.35% |
| Текущая просадка | -2.46% | -2.40% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VOOG и IVW
VOOG берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IVW в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VOOG и IVW составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VOOG c IVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) и iShares S&P 500 Growth ETF (IVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOOG и IVW
Дивидендная доходность VOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что больше доходности IVW в 0.52%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.61% | 1.12% | 0.93% | 0.53% | 0.88% | 1.26% | 1.34% | 1.32% | 1.47% | 1.56% | 1.28% | 1.46% |
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | 0.52% | 1.03% | 0.89% | 0.46% | 0.82% | 1.63% | 1.28% | 1.30% | 1.51% | 1.51% | 1.37% | 1.45% |
Просадки
Сравнение просадок VOOG и IVW
Максимальная просадка VOOG за все время составила -32.73%, что меньше максимальной просадки IVW в -57.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOOG и IVW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VOOG и IVW
Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) и iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) имеют волатильность 5.59% и 5.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.