PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VOO с VFIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VOO с VFIAX

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. VFIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VOO или VFIAX.

Корреляция

Корреляция между VOO и VFIAX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VOO и VFIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VOO:

0.58

VFIAX:

0.69

Коэф-т Сортино

VOO:

0.96

VFIAX:

1.10

Коэф-т Омега

VOO:

1.14

VFIAX:

1.16

Коэф-т Кальмара

VOO:

0.62

VFIAX:

0.73

Коэф-т Мартина

VOO:

2.36

VFIAX:

2.79

Индекс Язвы

VOO:

4.90%

VFIAX:

4.88%

Дневная вол-ть

VOO:

19.45%

VFIAX:

19.62%

Макс. просадка

VOO:

-33.99%

VFIAX:

-55.20%

Текущая просадка

VOO:

-4.62%

VFIAX:

-2.98%

Доходность по периодам

С начала года, VOO показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у VFIAX с доходностью 1.51%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VOO имеют среднегодовую доходность 12.59%, а акции VFIAX немного впереди с 12.77%.

VOO

С начала года

-0.22%

1 месяц

13.42%

6 месяцев

-0.65%

1 год

11.15%

3 года

16.14%

5 лет

16.32%

10 лет

12.59%

VFIAX

С начала года

1.51%

1 месяц

15.30%

6 месяцев

1.06%

1 год

13.08%

3 года

16.77%

5 лет

16.76%

10 лет

12.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 ETF

Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares

Сравнение комиссий VOO и VFIAX

VOO берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VFIAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VOO и VFIAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
VFIAX
Ранг риск-скорректированной доходности VFIAX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFIAX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIAX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIAX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIAX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIAX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VOO c VFIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VOO на текущий момент составляет 0.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFIAX равному 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOO и VFIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOO и VFIAX

Дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что больше доходности VFIAX в 1.27%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.30%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		1.27%1.24%1.45%1.68%1.24%1.53%1.87%2.05%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок VOO и VFIAX

Максимальная просадка VOO за все время составила -33.99%, что меньше максимальной просадки VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOO и VFIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VOO и VFIAX

Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) имеют волатильность 4.80% и 4.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...