PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VONG с VONV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VONG с VONV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) и Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV).

VONG и VONV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VONG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. VONV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VONG и VONV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) и Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VONG и VONV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		-8.97%18.45%33.20%42.67%-29.18%27.60%38.30%36.06%-1.53%30.05%
VONV
Vanguard Russell 1000 Value ETF		2.63%15.81%14.28%11.40%-7.65%25.28%2.71%26.48%-8.45%13.59%

Доходность по периодам

С начала года, VONG показывает доходность -8.97%, что значительно ниже, чем у VONV с доходностью 2.63%. За последние 10 лет акции VONG превзошли акции VONV по среднегодовой доходности: 16.75% против 10.52% соответственно.

VONG

1 день
0.91%
1 месяц
-4.62%
С начала года
-8.97%
6 месяцев
-8.47%
1 год
18.72%
3 года*
21.47%
5 лет*
12.55%
10 лет*
16.75%

VONV

1 день
0.61%
1 месяц
-4.14%
С начала года
2.63%
6 месяцев
6.42%
1 год
16.49%
3 года*
14.48%
5 лет*
9.28%
10 лет*
10.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Russell 1000 Growth ETF

Vanguard Russell 1000 Value ETF

Часто сравнивают с VONG:
VONG с VUGVONG с VOOVONG с VOOGVONG с IWFVONG с QQQMVONG с MGKVONG с VONE
Часто сравнивают с VONV:
VONV с IWDVONV с VOOVONV с VONEVONV с RPVVONV с VOEVONV с VTIVONV с IWB

Сравнение комиссий VONG и VONV

VONG берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VONV в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VONV
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF

Доходность на риск

VONG vs. VONV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VONG
Ранг доходности на риск VONG: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VONG: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONG: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONG: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONG: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONG: 4343
Ранг коэф-та Мартина
VONV
Ранг доходности на риск VONV: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VONV: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONV: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONV: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONV: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONV: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VONG c VONV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) и Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VONGVONVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

1.06

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.51

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

1.38

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.16

6.46

-2.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VONG vs. VONV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VONG на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VONV равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VONG и VONV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VONGVONVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.06

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.63

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.61

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.67

+0.17

Корреляция

Корреляция между VONG и VONV составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VONG и VONV

Дивидендная доходность VONG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности VONV в 1.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		0.50%0.45%0.55%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%
VONV
Vanguard Russell 1000 Value ETF		1.81%1.82%1.97%2.10%2.22%1.67%2.25%2.30%2.56%2.18%2.39%2.38%

Просадки

Сравнение просадок VONG и VONV

Максимальная просадка VONG за все время составила -32.72%, что меньше максимальной просадки VONV в -38.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VONG и VONV.

Загрузка...

Показатели просадок

VONGVONVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.72%

-38.21%

+5.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.23%

-11.94%

-4.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.72%

-18.87%

-13.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.72%

-38.21%

+5.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.29%

-4.30%

-7.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.90%

-3.94%

-0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.78%

2.55%

+2.23%

Волатильность

Сравнение волатильности VONG и VONV

Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) имеет более высокую волатильность в 6.81% по сравнению с Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) с волатильностью 4.27%. Это указывает на то, что VONG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VONV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VONGVONVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.81%

4.27%

+2.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.37%

8.30%

+4.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.42%

15.68%

+6.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.35%

14.77%

+6.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.82%

17.23%

+3.59%