PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VONG с VONV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VONG с VONV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VONG (Vanguard Russell 1000 Growth ETF) and VONV (Vanguard Russell 1000 Value ETF) are both exchange-traded funds - VONG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth Index, while VONV is a Large Cap Value Equities fund tracking the Russell 1000 Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VONG returned 18.60%/yr vs 11.34%/yr for VONV. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.06% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VONG и VONV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) и Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VONG показывает доходность 7.40%, что значительно ниже, чем у VONV с доходностью 15.03%. За последние 10 лет акции VONG превзошли акции VONV по среднегодовой доходности: 18.60% против 11.34% соответственно.

VONG

1 день
0.21%
1 месяц
5.36%
С начала года
7.40%
6 месяцев
6.54%
1 год
25.53%
3 года*
25.06%
5 лет*
15.42%
10 лет*
18.60%

VONV

1 день
0.66%
1 месяц
3.81%
С начала года
15.03%
6 месяцев
15.63%
1 год
29.71%
3 года*
18.96%
5 лет*
10.44%
10 лет*
11.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VONG и VONV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		7.40%18.45%33.20%42.67%-29.18%27.60%38.30%36.06%-1.53%30.05%
VONV
Vanguard Russell 1000 Value ETF		15.03%15.81%14.28%11.40%-7.65%25.28%2.71%26.48%-8.45%13.59%

Correlation

The correlation between VONG and VONV is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2010 г.

0.74

The correlation between VONG and VONV shifts across timeframes, from 0.54 (3 years) to 0.74 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VONG и VONV

Секторы
VONG
VONV

Технологии

51.4%
14.9%

Коммуникационные услуги

13.2%
8.5%

Потребительский циклический сектор

13.2%
7.3%

Здравоохранение

7.1%
10.9%

Промышленность

5.7%
13.1%

Финансовые услуги

5.3%
18.9%

Потребительский защитный сектор

2.7%
7.2%

Недвижимость

0.4%
4.1%

Энергетика

0.4%
7.0%

Сырьевые материалы

0.3%
3.8%

Коммунальные услуги

0.3%
4.4%

Технологии

VONG
51.4%
VONV
14.9%

Коммуникационные услуги

VONG
13.2%
VONV
8.5%

Потребительский циклический сектор

VONG
13.2%
VONV
7.3%

Здравоохранение

VONG
7.1%
VONV
10.9%

Промышленность

VONG
5.7%
VONV
13.1%

Финансовые услуги

VONG
5.3%
VONV
18.9%

Потребительский защитный сектор

VONG
2.7%
VONV
7.2%

Недвижимость

VONG
0.4%
VONV
4.1%

Энергетика

VONG
0.4%
VONV
7.0%

Сырьевые материалы

VONG
0.3%
VONV
3.8%

Коммунальные услуги

VONG
0.3%
VONV
4.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Russell 1000 Growth ETF

Vanguard Russell 1000 Value ETF

Часто сравнивают с VONG:
VONG с VUGVONG с VOOVONG с VOOGVONG с QQQMVONG с IWFVONG с MGKVONG с VONE
Часто сравнивают с VONV:
VONV с IWDVONV с VOOVONV с VONEVONV с RPVVONV с VOEVONV с VTIVONV с IWB

Доходность на риск

VONG vs. VONV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VONG
Ранг доходности на риск VONG: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VONG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONG: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONG: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONG: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONG: 3636
Ранг коэф-та Мартина
VONV
Ранг доходности на риск VONV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VONV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONV: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONV: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VONG c VONV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) и Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VONGVONVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
2.76

-1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
3.89

-1.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.50

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

4.38

-2.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.29

18.38

-13.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VONG vs. VONV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VONG на текущий момент составляет 1.67, что ниже коэффициента Шарпа VONV равного 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VONG и VONV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VONGVONVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

2.76

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.71

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

0.66

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.72

+0.18

Просадки

Сравнение просадок VONG и VONV

Максимальная просадка VONG за все время составила -32.72%, что меньше максимальной просадки VONV в -38.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VONG и VONV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VONGVONVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.72%

-38.21%

+5.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.23%

-6.81%

-9.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.27%

-15.70%

-7.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.72%

-18.87%

-13.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.72%

-38.21%

+5.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.46%

0.00%

-1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.88%

-3.91%

-0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.84%

1.62%

+3.22%

Волатильность

Сравнение волатильности VONG и VONV

Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) имеет более высокую волатильность в 3.59% по сравнению с Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что VONG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VONV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VONGVONVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

2.83%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.61%

8.11%

+3.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.36%

10.82%

+4.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.33%

14.77%

+6.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.87%

17.23%

+3.64%

Сравнение комиссий VONG и VONV

И VONG, и VONV имеют комиссию равную 0.06%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VONG и VONV

Дивидендная доходность VONG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности VONV в 1.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		0.43%0.45%0.55%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%
VONV
Vanguard Russell 1000 Value ETF		1.62%1.82%1.97%2.10%2.22%1.67%2.25%2.30%2.56%2.18%2.39%2.38%

Часто задаваемые вопросы

VONG and VONV have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VONG has higher volatility (3.59%) compared to VONV (2.83%). In terms of maximum drawdown, VONG dropped -32.72% vs VONV's -38.21%.

On 10-year performance, VONG leads with 18.60% vs 11.34% for VONV. Both ETFs have the same 0.06% expense ratio. On volatility, VONV has been the lower-risk option at 2.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VONG has performed better with a 18.60% return vs 11.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VONG and VONV have the same expense ratio: 0.06% per year.

VONV has the higher dividend yield at 1.62%, compared with 0.43% for VONG.

VONG is categorized as Large Cap Growth Equities, while VONV is Large Cap Value Equities. VONG tracks Russell 1000 Growth Index, while VONV tracks Russell 1000 Value Index.

VONV currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VONG и VONV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор