PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VONG с IWY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VONGIWY
Дох-ть с нач. г.28.16%29.62%
Дох-ть за 1 год49.18%49.84%
Дох-ть за 3 года10.01%11.59%
Дох-ть за 5 лет19.78%21.29%
Дох-ть за 10 лет16.51%17.67%
Коэф-т Шарпа3.123.06
Коэф-т Сортино3.943.84
Коэф-т Омега1.561.55
Коэф-т Кальмара3.583.76
Коэф-т Мартина15.4914.39
Индекс Язвы3.30%3.62%
Дневная вол-ть16.38%17.01%
Макс. просадка-32.72%-32.68%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между VONG и IWY составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VONG и IWY

С начала года, VONG показывает доходность 28.16%, что значительно ниже, чем у IWY с доходностью 29.62%. За последние 10 лет акции VONG уступали акциям IWY по среднегодовой доходности: 16.51% против 17.67% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
20.20%
21.03%
VONG
IWY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VONG и IWY

VONG берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии IWY в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF
График комиссии IWY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии VONG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VONG c IWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VONG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VONG, с текущим значением в 3.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.12
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VONG, с текущим значением в 3.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.94
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VONG, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VONG, с текущим значением в 3.58, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.58
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VONG, с текущим значением в 15.49, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0015.49
IWY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IWY, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IWY, с текущим значением в 3.84, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.84
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IWY, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IWY, с текущим значением в 3.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.76
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IWY, с текущим значением в 14.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0014.39

Сравнение коэффициента Шарпа VONG и IWY

Показатель коэффициента Шарпа VONG на текущий момент составляет 3.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWY равному 3.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VONG и IWY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.12
3.06
VONG
IWY

Дивиденды

Сравнение дивидендов VONG и IWY

Дивидендная доходность VONG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что больше доходности IWY в 0.50%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
0.60%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%1.43%1.28%
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF
0.50%0.68%0.88%0.50%0.71%1.06%1.32%1.26%1.51%1.58%1.44%1.56%

Просадки

Сравнение просадок VONG и IWY

Максимальная просадка VONG за все время составила -32.72%, примерно равная максимальной просадке IWY в -32.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VONG и IWY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober00
VONG
IWY

Волатильность

Сравнение волатильности VONG и IWY

Текущая волатильность для Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) составляет 3.61%, в то время как у iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что VONG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.61%
3.95%
VONG
IWY