PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VONG с IWY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VONG с IWY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VONG (Vanguard Russell 1000 Growth ETF) and IWY (iShares Russell Top 200 Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - VONG tracks the Russell 1000 Growth Index while IWY tracks the Russell Top 200 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VONG returned 18.60%/yr vs 19.57%/yr for IWY. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. VONG charges 0.06%/yr vs 0.20%/yr for IWY.

Доходность

Сравнение доходности VONG и IWY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VONG показывает доходность 7.40%, а IWY немного выше – 7.56%. За последние 10 лет акции VONG уступали акциям IWY по среднегодовой доходности: 18.60% против 19.57% соответственно.

VONG

1 день
0.21%
1 месяц
5.36%
С начала года
7.40%
6 месяцев
6.54%
1 год
25.53%
3 года*
25.06%
5 лет*
15.42%
10 лет*
18.60%

IWY

1 день
0.34%
1 месяц
5.74%
С начала года
7.56%
6 месяцев
6.81%
1 год
26.62%
3 года*
25.64%
5 лет*
16.52%
10 лет*
19.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VONG и IWY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		7.40%18.45%33.20%42.67%-29.18%27.60%38.30%36.06%-1.53%30.05%
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF		7.56%18.19%34.89%46.49%-29.91%31.05%39.01%36.20%-0.72%31.69%

Correlation

The correlation between VONG and IWY is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2010 г.

0.98

The correlation between VONG and IWY has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VONG и IWY

Секторы
VONG
IWY

Технологии

51.4%
54.9%

Коммуникационные услуги

13.2%
13.9%

Потребительский циклический сектор

13.2%
11.4%

Здравоохранение

7.1%
6.6%

Промышленность

5.7%
4.0%

Финансовые услуги

5.3%
5.6%

Потребительский защитный сектор

2.7%
3.0%

Недвижимость

0.4%
0.3%

Энергетика

0.4%
0.0%

Сырьевые материалы

0.3%
0.3%

Коммунальные услуги

0.3%
1.1%

Технологии

VONG
51.4%
IWY
54.9%

Коммуникационные услуги

VONG
13.2%
IWY
13.9%

Потребительский циклический сектор

VONG
13.2%
IWY
11.4%

Здравоохранение

VONG
7.1%
IWY
6.6%

Промышленность

VONG
5.7%
IWY
4.0%

Финансовые услуги

VONG
5.3%
IWY
5.6%

Потребительский защитный сектор

VONG
2.7%
IWY
3.0%

Недвижимость

VONG
0.4%
IWY
0.3%

Энергетика

VONG
0.4%
IWY
0.0%

Сырьевые материалы

VONG
0.3%
IWY
0.3%

Коммунальные услуги

VONG
0.3%
IWY
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Russell 1000 Growth ETF

iShares Russell Top 200 Growth ETF

Часто сравнивают с VONG:
VONG с VUGVONG с VOOVONG с VOOGVONG с QQQMVONG с IWFVONG с VONEVONG с MGK
Часто сравнивают с IWY:
IWY с QQQIWY с SCHGIWY с SPYIWY с IWFIWY с MGKIWY с IVWIWY с SPMO

Доходность на риск

VONG vs. IWY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VONG
Ранг доходности на риск VONG: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VONG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONG: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONG: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONG: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONG: 3636
Ранг коэф-та Мартина
IWY
Ранг доходности на риск IWY: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWY: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWY: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWY: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWY: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VONG c IWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VONGIWYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
1.72

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
2.35

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.30

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

1.61

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.29

5.24

+0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VONG vs. IWY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VONG на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWY равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VONG и IWY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VONGIWYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

1.72

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.77

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

0.94

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.92

-0.02

Просадки

Сравнение просадок VONG и IWY

Максимальная просадка VONG за все время составила -32.72%, примерно равная максимальной просадке IWY в -32.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VONG и IWY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VONGIWYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.72%

-32.68%

-0.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.23%

-16.63%

+0.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.27%

-23.22%

-0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.72%

-32.68%

-0.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.72%

-32.68%

-0.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.46%

-1.49%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.88%

-4.75%

-0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.84%

5.09%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности VONG и IWY

Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) имеют волатильность 3.59% и 3.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VONGIWYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

3.69%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.61%

11.65%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.36%

15.53%

-0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.33%

21.47%

-0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.87%

20.97%

-0.10%

Сравнение комиссий VONG и IWY

VONG берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии IWY в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VONG и IWY

Дивидендная доходность VONG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что больше доходности IWY в 0.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF		0.33%0.36%0.42%0.68%0.88%0.50%0.71%1.06%1.32%1.26%1.51%1.58%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		0.43%0.45%0.55%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, VONG and IWY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IWY has higher volatility (3.69%) compared to VONG (3.59%). In terms of maximum drawdown, VONG dropped -32.72% vs IWY's -32.68%.

On 10-year performance, IWY leads with 19.57% vs 18.60% for VONG. On fees, VONG is cheaper at 0.06% per year. On volatility, VONG has been the lower-risk option at 3.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IWY has performed better with a 19.57% return vs 18.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VONG is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.20% for IWY.

VONG has the higher dividend yield at 0.43%, compared with 0.33% for IWY.

VONG tracks Russell 1000 Growth Index, while IWY tracks Russell Top 200 Growth Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.06% for VONG and 0.20% for IWY.

IWY currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VONG и IWY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор