PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VONG с COWZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VONGCOWZ
Дох-ть с нач. г.28.16%11.73%
Дох-ть за 1 год49.18%23.53%
Дох-ть за 3 года10.01%10.59%
Дох-ть за 5 лет19.78%16.82%
Коэф-т Шарпа3.121.75
Коэф-т Сортино3.942.53
Коэф-т Омега1.561.30
Коэф-т Кальмара3.583.05
Коэф-т Мартина15.497.54
Индекс Язвы3.30%3.19%
Дневная вол-ть16.38%13.73%
Макс. просадка-32.72%-38.63%
Текущая просадка0.00%-2.60%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между VONG и COWZ составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности VONG и COWZ

С начала года, VONG показывает доходность 28.16%, что значительно выше, чем у COWZ с доходностью 11.73%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
20.20%
5.47%
VONG
COWZ

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VONG и COWZ

VONG берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии COWZ в 0.49%.


COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF
График комиссии COWZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
График комиссии VONG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VONG c COWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VONG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VONG, с текущим значением в 3.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.12
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VONG, с текущим значением в 3.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.94
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VONG, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VONG, с текущим значением в 3.58, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.58
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VONG, с текущим значением в 15.49, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0015.49
COWZ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа COWZ, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.75
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино COWZ, с текущим значением в 2.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.53
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега COWZ, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара COWZ, с текущим значением в 3.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.05
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина COWZ, с текущим значением в 7.54, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.007.54

Сравнение коэффициента Шарпа VONG и COWZ

Показатель коэффициента Шарпа VONG на текущий момент составляет 3.12, что выше коэффициента Шарпа COWZ равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VONG и COWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.12
1.75
VONG
COWZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов VONG и COWZ

Дивидендная доходность VONG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности COWZ в 1.90%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
0.60%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%1.43%1.28%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF
1.90%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VONG и COWZ

Максимальная просадка VONG за все время составила -32.72%, что меньше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VONG и COWZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober0
-2.60%
VONG
COWZ

Волатильность

Сравнение волатильности VONG и COWZ

Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) имеет более высокую волатильность в 3.61% по сравнению с Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что VONG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.61%
2.90%
VONG
COWZ