PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VNYUX с VWAHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VNYUX и VWAHX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности VNYUX и VWAHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VNYUX) и Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWAHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.79%
1.12%
VNYUX
VWAHX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VNYUX:

0.40

VWAHX:

0.80

Коэф-т Сортино

VNYUX:

0.55

VWAHX:

1.11

Коэф-т Омега

VNYUX:

1.08

VWAHX:

1.17

Коэф-т Кальмара

VNYUX:

0.25

VWAHX:

0.50

Коэф-т Мартина

VNYUX:

1.51

VWAHX:

3.35

Индекс Язвы

VNYUX:

1.05%

VWAHX:

0.96%

Дневная вол-ть

VNYUX:

4.02%

VWAHX:

4.02%

Макс. просадка

VNYUX:

-17.21%

VWAHX:

-22.42%

Текущая просадка

VNYUX:

-3.30%

VWAHX:

-2.57%

Доходность по периодам

С начала года, VNYUX показывает доходность 1.12%, что значительно ниже, чем у VWAHX с доходностью 2.71%. За последние 10 лет акции VNYUX уступали акциям VWAHX по среднегодовой доходности: 2.25% против 2.98% соответственно.


VNYUX

С начала года

1.12%

1 месяц

-1.19%

6 месяцев

0.79%

1 год

1.59%

5 лет

0.81%

10 лет

2.25%

VWAHX

С начала года

2.71%

1 месяц

-0.99%

6 месяцев

1.12%

1 год

3.22%

5 лет

1.37%

10 лет

2.98%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VNYUX и VWAHX

VNYUX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии VWAHX в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VWAHX
Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares
График комиссии VWAHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.17%
График комиссии VNYUX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VNYUX c VWAHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VNYUX) и Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWAHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VNYUX, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.400.80
Коэффициент Сортино VNYUX, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.551.11
Коэффициент Омега VNYUX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.081.17
Коэффициент Кальмара VNYUX, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.250.50
Коэффициент Мартина VNYUX, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.001.513.35
VNYUX
VWAHX

Показатель коэффициента Шарпа VNYUX на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа VWAHX равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNYUX и VWAHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.40
0.80
VNYUX
VWAHX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNYUX и VWAHX

Дивидендная доходность VNYUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что меньше доходности VWAHX в 3.75%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VNYUX
Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares
3.15%3.16%2.94%2.51%2.73%3.02%3.30%3.26%3.38%3.34%3.50%3.69%
VWAHX
Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares
3.75%3.53%3.37%2.86%3.09%3.36%3.79%3.69%3.75%3.69%3.78%4.12%

Просадки

Сравнение просадок VNYUX и VWAHX

Максимальная просадка VNYUX за все время составила -17.21%, что меньше максимальной просадки VWAHX в -22.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNYUX и VWAHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.30%
-2.57%
VNYUX
VWAHX

Волатильность

Сравнение волатильности VNYUX и VWAHX

Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VNYUX) и Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWAHX) имеют волатильность 1.54% и 1.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.54%
1.57%
VNYUX
VWAHX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab