PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VNYUX с VWAHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VNYUX с VWAHX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VNYUX (Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares) and VWAHX (Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares) are both Municipal Bonds funds from Vanguard. Over the past 10 years, VNYUX returned 2.54%/yr vs 3.06%/yr for VWAHX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. VNYUX charges 0.09%/yr vs 0.17%/yr for VWAHX.

Доходность

Сравнение доходности VNYUX и VWAHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VNYUX) и Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWAHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VNYUX показывает доходность 2.14%, что значительно ниже, чем у VWAHX с доходностью 2.30%. За последние 10 лет акции VNYUX уступали акциям VWAHX по среднегодовой доходности: 2.54% против 3.06% соответственно.

VNYUX

1 день
0.00%
1 месяц
0.78%
С начала года
2.14%
6 месяцев
2.55%
1 год
8.50%
3 года*
4.77%
5 лет*
1.27%
10 лет*
2.54%

VWAHX

1 день
0.00%
1 месяц
1.01%
С начала года
2.30%
6 месяцев
2.65%
1 год
8.46%
3 года*
5.46%
5 лет*
1.56%
10 лет*
3.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VNYUX и VWAHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VNYUX
Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares		2.14%4.79%2.58%8.05%-10.92%2.09%5.60%8.71%0.59%5.89%
VWAHX
Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares		2.30%4.96%3.98%8.39%-11.76%3.36%5.39%9.48%1.31%7.86%

Correlation

The correlation between VNYUX and VWAHX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2001 г.

0.90

The correlation between VNYUX and VWAHX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares

Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VNYUX:
VNYUX с VNYTXVNYUX с NYFVNYUX с FTFMXVNYUX с VWLUXVNYUX с VTEBVNYUX с PZTVNYUX с MUB
Часто сравнивают с VWAHX:
VWAHX с VTEBVWAHX с VWALXVWAHX с VWEHXVWAHX с VTEAXVWAHX с FTABXVWAHX с VWITXVWAHX с USATX

Доходность на риск

VNYUX vs. VWAHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VNYUX
Ранг доходности на риск VNYUX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNYUX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNYUX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNYUX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNYUX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNYUX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
VWAHX
Ранг доходности на риск VWAHX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWAHX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWAHX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWAHX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWAHX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWAHX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VNYUX c VWAHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VNYUX) и Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWAHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VNYUXVWAHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.75
2.72

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.33
4.41

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.66

1.70

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

2.89

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.11

10.50

-0.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VNYUX vs. VWAHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VNYUX на текущий момент составляет 2.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWAHX равному 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNYUX и VWAHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VNYUXVWAHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.75

2.72

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.33

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.66

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.65

+0.30

Просадки

Сравнение просадок VNYUX и VWAHX

Максимальная просадка VNYUX за все время составила -16.59%, что меньше максимальной просадки VWAHX в -40.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNYUX и VWAHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VNYUXVWAHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.59%

-40.26%

+23.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.08%

-3.05%

-0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.10%

-7.12%

+0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.59%

-17.32%

+0.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.59%

-17.32%

+0.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

0.00%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.09%

-6.93%

+4.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

0.84%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности VNYUX и VWAHX

Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VNYUX) и Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWAHX) имеют волатильность 1.26% и 1.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VNYUXVWAHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.26%

1.26%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.44%

2.38%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.22%

3.24%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.78%

4.80%

-0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.61%

4.64%

-0.03%

Сравнение комиссий VNYUX и VWAHX

VNYUX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии VWAHX в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNYUX и VWAHX

Дивидендная доходность VNYUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что меньше доходности VWAHX в 4.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VNYUX
Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares		3.70%4.50%4.02%2.89%2.94%2.82%3.51%3.61%3.52%3.73%3.93%3.44%
VWAHX
Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares		4.05%4.95%4.38%3.53%3.36%2.98%3.31%3.94%3.78%3.68%3.75%3.67%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, VNYUX and VWAHX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VWAHX has higher volatility (1.26%) compared to VNYUX (1.26%). In terms of maximum drawdown, VNYUX dropped -16.59% vs VWAHX's -40.26%.

VNYUX currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 2.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VNYUX и VWAHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор