PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VNYUX с VBTLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VNYUX и VBTLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VNYUX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.25%
2.94%
VNYUX
VBTLX

Доходность по периодам

С начала года, VNYUX показывает доходность 2.43%, что значительно выше, чем у VBTLX с доходностью 1.48%. За последние 10 лет акции VNYUX превзошли акции VBTLX по среднегодовой доходности: 2.45% против 1.35% соответственно.


VNYUX

С начала года

2.43%

1 месяц

-0.07%

6 месяцев

3.24%

1 год

8.12%

5 лет (среднегодовая)

1.13%

10 лет (среднегодовая)

2.45%

VBTLX

С начала года

1.48%

1 месяц

-1.34%

6 месяцев

2.94%

1 год

6.45%

5 лет (среднегодовая)

-0.33%

10 лет (среднегодовая)

1.35%

Основные характеристики


VNYUXVBTLX
Коэф-т Шарпа2.061.16
Коэф-т Сортино3.041.72
Коэф-т Омега1.461.21
Коэф-т Кальмара0.900.44
Коэф-т Мартина8.663.77
Индекс Язвы0.97%1.74%
Дневная вол-ть4.09%5.64%
Макс. просадка-17.21%-19.05%
Текущая просадка-2.04%-9.17%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VNYUX и VBTLX

VNYUX берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VBTLX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VNYUX
Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares
График комиссии VNYUX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%
График комиссии VBTLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между VNYUX и VBTLX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VNYUX c VBTLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VNYUX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VNYUX, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.061.16
Коэффициент Сортино VNYUX, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.041.72
Коэффициент Омега VNYUX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.461.21
Коэффициент Кальмара VNYUX, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.900.44
Коэффициент Мартина VNYUX, с текущим значением в 8.66, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.663.77
VNYUX
VBTLX

Показатель коэффициента Шарпа VNYUX на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа VBTLX равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNYUX и VBTLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.06
1.16
VNYUX
VBTLX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNYUX и VBTLX

Дивидендная доходность VNYUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что меньше доходности VBTLX в 3.60%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VNYUX
Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares
3.39%3.16%2.94%2.51%2.73%3.02%3.30%3.26%3.38%3.34%3.50%3.69%
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares
3.60%3.11%2.51%1.90%2.23%2.74%2.78%2.51%2.49%2.48%2.55%2.56%

Просадки

Сравнение просадок VNYUX и VBTLX

Максимальная просадка VNYUX за все время составила -17.21%, что меньше максимальной просадки VBTLX в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNYUX и VBTLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.04%
-9.17%
VNYUX
VBTLX

Волатильность

Сравнение волатильности VNYUX и VBTLX

Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VNYUX) имеет более высокую волатильность в 2.09% по сравнению с Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) с волатильностью 1.48%. Это указывает на то, что VNYUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBTLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.09%
1.48%
VNYUX
VBTLX