PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VNRT.L с VWRD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VNRT.L с VWRD.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

VNRT.L (Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing) and VWRD.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF) are both exchange-traded funds - VNRT.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD, while VWRD.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VNRT.L returned 15.81%/yr vs 13.36%/yr for VWRD.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. VNRT.L charges 0.10%/yr vs 0.22%/yr for VWRD.L.

Доходность

Сравнение доходности VNRT.L и VWRD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing (VNRT.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VNRT.L торгуется в GBP, в то время как VWRD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWRD.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VNRT.L показывает доходность 9.60%, что значительно ниже, чем у VWRD.L с доходностью 10.99%. За последние 10 лет акции VNRT.L превзошли акции VWRD.L по среднегодовой доходности: 15.81% против 13.36% соответственно.

VNRT.L

1 день
-0.71%
1 месяц
3.92%
С начала года
9.60%
6 месяцев
8.96%
1 год
27.74%
3 года*
19.00%
5 лет*
14.34%
10 лет*
15.81%

VWRD.L

1 день
-0.94%
1 месяц
2.78%
С начала года
10.99%
6 месяцев
10.88%
1 год
28.44%
3 года*
17.61%
5 лет*
12.23%
10 лет*
13.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VNRT.L и VWRD.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VNRT.L
Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing		9.60%9.94%27.04%19.99%-9.99%28.98%15.41%26.41%-0.83%10.68%
VWRD.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		10.99%13.67%19.71%16.20%-8.46%19.64%12.72%20.89%-4.34%13.59%

Correlation

The correlation between VNRT.L and VWRD.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2014 г.

0.88

The correlation between VNRT.L and VWRD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VNRT.L и VWRD.L

Секторы
VNRT.L
VWRD.L

Технологии

34.4%
30.2%

Финансовые услуги

13.0%
16.1%

Коммуникационные услуги

10.9%
8.9%

Потребительский циклический сектор

9.8%
9.1%

Промышленность

8.3%
10.2%

Здравоохранение

8.2%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.7%
4.9%

Энергетика

4.3%
4.3%

Сырьевые материалы

2.4%
3.6%

Коммунальные услуги

2.3%
2.9%

Недвижимость

1.8%
1.6%

Технологии

VNRT.L
34.4%
VWRD.L
30.2%

Финансовые услуги

VNRT.L
13.0%
VWRD.L
16.1%

Коммуникационные услуги

VNRT.L
10.9%
VWRD.L
8.9%

Потребительский циклический сектор

VNRT.L
9.8%
VWRD.L
9.1%

Промышленность

VNRT.L
8.3%
VWRD.L
10.2%

Здравоохранение

VNRT.L
8.2%
VWRD.L
8.1%

Потребительский защитный сектор

VNRT.L
4.7%
VWRD.L
4.9%

Энергетика

VNRT.L
4.3%
VWRD.L
4.3%

Сырьевые материалы

VNRT.L
2.4%
VWRD.L
3.6%

Коммунальные услуги

VNRT.L
2.3%
VWRD.L
2.9%

Недвижимость

VNRT.L
1.8%
VWRD.L
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF

Часто сравнивают с VNRT.L:
VNRT.L с VUSA.LVNRT.L с VUAG.LVNRT.L с VNRG.LVNRT.L с VEVE.LVNRT.L с VUAA.LVNRT.L с IUSA.LVNRT.L с SWDA.L
Часто сравнивают с VWRD.L:
VWRD.L с VWRP.LVWRD.L с IWDA.LVWRD.L с VOOVWRD.L с JEPQVWRD.L с JEPG.LVWRD.L с EGLN.LVWRD.L с JEPI

Доходность на риск

VNRT.L vs. VWRD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VNRT.L
Ранг доходности на риск VNRT.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNRT.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNRT.L: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNRT.L: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNRT.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNRT.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
VWRD.L
Ранг доходности на риск VWRD.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRD.L: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRD.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRD.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRD.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRD.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VNRT.L c VWRD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing (VNRT.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VNRT.LVWRD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.65
2.38

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.57
3.30

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.45

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.78

4.07

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.60

15.65

-2.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VNRT.L vs. VWRD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VNRT.L на текущий момент составляет 2.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWRD.L равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNRT.L и VWRD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VNRT.LVWRD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

2.38

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

0.87

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.01

0.87

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.88

+0.09

Просадки

Сравнение просадок VNRT.L и VWRD.L

Максимальная просадка VNRT.L за все время составила -26.18%, примерно равная максимальной просадке VWRD.L в -25.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNRT.L и VWRD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VNRT.LVWRD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.18%

-25.85%

-0.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.31%

-6.96%

-0.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.15%

-18.12%

-3.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.15%

-18.12%

-3.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.18%

-25.85%

-0.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-1.39%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.54%

-3.40%

-0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

1.81%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности VNRT.L и VWRD.L

Текущая волатильность для Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing (VNRT.L) составляет 2.65%, в то время как у Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRD.L) волатильность равна 3.66%. Это указывает на то, что VNRT.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWRD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VNRT.LVWRD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.65%

3.66%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.13%

9.31%

-2.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.44%

11.90%

-1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.37%

14.07%

+0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.55%

15.28%

+0.27%

Сравнение комиссий VNRT.L и VWRD.L

VNRT.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VWRD.L в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNRT.L и VWRD.L

Дивидендная доходность VNRT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности VWRD.L в 1.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VNRT.L
Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing		0.88%0.96%1.00%1.24%1.41%1.02%1.43%1.48%1.75%1.61%1.51%1.69%
VWRD.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		1.26%1.38%1.52%1.69%2.05%1.48%1.47%1.88%2.29%1.82%2.04%2.07%

Часто задаваемые вопросы

VNRT.L and VWRD.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VNRT.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VNRT.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.22% for VWRD.L.

VNRT.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while VWRD.L is Global Equities. VNRT.L tracks Russell 1000 TR USD, while VWRD.L tracks FTSE All-World Index. Their fees differ too: 0.10% for VNRT.L and 0.22% for VWRD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VNRT.L и VWRD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор