PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VNRT.L с FUSD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VNRT.L с FUSD.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VNRT.L (Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing) and FUSD.L (Fidelity US Quality Income ETF Inc) are both Large Cap Blend Equities funds - VNRT.L tracks the Russell 1000 TR USD while FUSD.L tracks the Fidelity US Quality Income Index NR. Both are passively managed. Over the past 5 years, VNRT.L returned 14.08%/yr vs 12.95%/yr for FUSD.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. VNRT.L charges 0.10%/yr vs 0.25%/yr for FUSD.L.

Доходность

Сравнение доходности VNRT.L и FUSD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing (VNRT.L) и Fidelity US Quality Income ETF Inc (FUSD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VNRT.L торгуется в GBP, в то время как FUSD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FUSD.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VNRT.L показывает доходность 10.09%, что значительно выше, чем у FUSD.L с доходностью 8.37%.

VNRT.L

1 день
0.13%
1 месяц
4.67%
С начала года
10.09%
6 месяцев
9.19%
1 год
27.35%
3 года*
18.48%
5 лет*
14.08%
10 лет*
15.64%

FUSD.L

1 день
-0.03%
1 месяц
3.36%
С начала года
8.37%
6 месяцев
7.70%
1 год
24.88%
3 года*
15.04%
5 лет*
12.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VNRT.L и FUSD.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VNRT.L
Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing		10.09%8.77%26.36%19.99%-9.98%28.99%15.42%26.39%-0.82%7.06%
FUSD.L
Fidelity US Quality Income ETF Inc		8.37%8.15%19.52%12.56%0.09%27.42%8.53%26.47%1.14%7.37%

Correlation

The correlation between VNRT.L and FUSD.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2017 г.

0.87

The correlation between VNRT.L and FUSD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VNRT.L и FUSD.L

Секторы
VNRT.L
FUSD.L

Технологии

34.4%
35.0%

Финансовые услуги

13.0%
12.6%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.6%

Потребительский циклический сектор

9.8%
9.3%

Промышленность

8.3%
8.8%

Здравоохранение

8.2%
9.1%

Потребительский защитный сектор

4.7%
4.5%

Энергетика

4.3%
3.5%

Сырьевые материалы

2.4%
2.2%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.8%
2.1%

Технологии

VNRT.L
34.4%
FUSD.L
35.0%

Финансовые услуги

VNRT.L
13.0%
FUSD.L
12.6%

Коммуникационные услуги

VNRT.L
10.9%
FUSD.L
10.6%

Потребительский циклический сектор

VNRT.L
9.8%
FUSD.L
9.3%

Промышленность

VNRT.L
8.3%
FUSD.L
8.8%

Здравоохранение

VNRT.L
8.2%
FUSD.L
9.1%

Потребительский защитный сектор

VNRT.L
4.7%
FUSD.L
4.5%

Энергетика

VNRT.L
4.3%
FUSD.L
3.5%

Сырьевые материалы

VNRT.L
2.4%
FUSD.L
2.2%

Коммунальные услуги

VNRT.L
2.3%
FUSD.L
2.3%

Недвижимость

VNRT.L
1.8%
FUSD.L
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing

Fidelity US Quality Income ETF Inc

Часто сравнивают с VNRT.L:
VNRT.L с VUSA.LVNRT.L с VUAG.LVNRT.L с VNRG.LVNRT.L с VEVE.LVNRT.L с VUAA.LVNRT.L с IUSA.LVNRT.L с SWDA.L
Часто сравнивают с FUSD.L:
FUSD.L с SCHDFUSD.L с VHYD.LFUSD.L с TDIV.ASFUSD.L с VUSA.ASFUSD.L с ISPA.DEFUSD.L с VDIV.DEFUSD.L с DGRP.L

Доходность на риск

VNRT.L vs. FUSD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VNRT.L
Ранг доходности на риск VNRT.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNRT.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNRT.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNRT.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNRT.L: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNRT.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина
FUSD.L
Ранг доходности на риск FUSD.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUSD.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUSD.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUSD.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUSD.L: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUSD.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VNRT.L c FUSD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing (VNRT.L) и Fidelity US Quality Income ETF Inc (FUSD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VNRT.LFUSD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
2.32

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
3.24

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.43

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.52

4.43

-0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.56

16.65

-4.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VNRT.L vs. FUSD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VNRT.L на текущий момент составляет 2.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FUSD.L равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNRT.L и FUSD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VNRT.LFUSD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62

2.32

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.92

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.00

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.81

+0.15

Просадки

Сравнение просадок VNRT.L и FUSD.L

Максимальная просадка VNRT.L за все время составила -26.17%, что меньше максимальной просадки FUSD.L в -27.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNRT.L и FUSD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VNRT.LFUSD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.17%

-27.93%

+1.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.77%

-5.59%

-2.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.38%

-19.46%

-1.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.38%

-19.46%

-1.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-0.03%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.58%

-3.33%

-0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

1.49%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности VNRT.L и FUSD.L

Текущая волатильность для Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing (VNRT.L) составляет 2.57%, в то время как у Fidelity US Quality Income ETF Inc (FUSD.L) волатильность равна 3.26%. Это указывает на то, что VNRT.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUSD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VNRT.LFUSD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.57%

3.26%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.12%

7.95%

-0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.43%

10.68%

-0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.36%

14.14%

+0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.55%

15.65%

-0.10%

Сравнение комиссий VNRT.L и FUSD.L

VNRT.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FUSD.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNRT.L и FUSD.L

VNRT.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FUSD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FUSD.L
Fidelity US Quality Income ETF Inc		1.42%1.47%1.85%2.10%2.31%2.30%2.30%1.95%2.19%1.24%0.00%0.00%
VNRT.L
Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing		0.00%0.00%0.49%1.24%1.41%1.02%1.43%1.48%1.76%1.61%1.51%1.68%

Часто задаваемые вопросы

VNRT.L and FUSD.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VNRT.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VNRT.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for FUSD.L.

VNRT.L tracks Russell 1000 TR USD, while FUSD.L tracks Fidelity US Quality Income Index NR. They also come from different issuers: Vanguard and Fidelity. Their fees differ too: 0.10% for VNRT.L and 0.25% for FUSD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VNRT.L и FUSD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор