Сравнение VNRT.AS с CNDX.L
VNRT.AS (Vanguard FTSE North America UCITS ETF) and CNDX.L (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - VNRT.AS is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD, while CNDX.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VNRT.AS returned 14.75%/yr vs 21.36%/yr for CNDX.L. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. VNRT.AS charges 0.10%/yr vs 0.33%/yr for CNDX.L.
Доходность
Сравнение доходности VNRT.AS и CNDX.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VNRT.AS торгуется в EUR, в то время как CNDX.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CNDX.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VNRT.AS показывает доходность 11.18%, что значительно ниже, чем у CNDX.L с доходностью 21.02%. За последние 10 лет акции VNRT.AS уступали акциям CNDX.L по среднегодовой доходности: 14.75% против 21.36% соответственно.
VNRT.AS
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 5.36%
- С начала года
- 11.18%
- 6 месяцев
- 11.33%
- 1 год
- 25.40%
- 3 года*
- 19.09%
- 5 лет*
- 14.34%
- 10 лет*
- 14.75%
CNDX.L
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 9.24%
- С начала года
- 21.02%
- 6 месяцев
- 19.42%
- 1 год
- 37.92%
- 3 года*
- 24.58%
- 5 лет*
- 18.70%
- 10 лет*
- 21.36%
Сравнение доходности по годам VNRT.AS и CNDX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNRT.AS Vanguard FTSE North America UCITS ETF | 11.18% | 5.05% | 33.00% | 21.72% | -14.59% | 38.18% | 9.34% | 33.03% | -1.13% | 6.64% |
CNDX.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 21.02% | 5.54% | 34.80% | 51.63% | -29.33% | 37.53% | 36.10% | 41.19% | 3.62% | 16.09% |
Correlation
The correlation between VNRT.AS and CNDX.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2014 г. | 0.82 |
The correlation between VNRT.AS and CNDX.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VNRT.AS vs. CNDX.L — Ранг доходности на риск
VNRT.AS
CNDX.L
Сравнение VNRT.AS c CNDX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE North America UCITS ETF (VNRT.AS) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VNRT.AS | CNDX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.41 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.54 | 3.65 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.70 | 10.81 | +1.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VNRT.AS | CNDX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.22 | 2.30 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 0.91 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 1.05 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 1.12 | -0.65 |
Просадки
Сравнение просадок VNRT.AS и CNDX.L
Максимальная просадка VNRT.AS за все время составила -34.35%, что больше максимальной просадки CNDX.L в -31.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNRT.AS и CNDX.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VNRT.AS | CNDX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.35% | -31.40% | -2.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.07% | -10.26% | +3.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.09% | -25.93% | +2.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.09% | -31.40% | +8.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.35% | -31.40% | -2.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -0.80% | +0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.94% | -5.48% | -0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | 3.48% | -1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности VNRT.AS и CNDX.L
Текущая волатильность для Vanguard FTSE North America UCITS ETF (VNRT.AS) составляет 2.65%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) волатильность равна 4.60%. Это указывает на то, что VNRT.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNDX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VNRT.AS | CNDX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.65% | 4.60% | -1.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.63% | 11.80% | -4.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.29% | 16.28% | -4.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.13% | 20.60% | -5.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.26% | 20.35% | -3.09% |
Сравнение комиссий VNRT.AS и CNDX.L
VNRT.AS берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии CNDX.L в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNRT.AS и CNDX.L
Дивидендная доходность VNRT.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, тогда как CNDX.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNDX.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.05% | 0.06% | 0.03% | 0.04% | 0.07% | 0.06% | 0.30% | 0.16% | 0.16% |
VNRT.AS Vanguard FTSE North America UCITS ETF | 0.88% | 0.98% | 0.99% | 1.25% | 1.45% | 1.00% | 1.42% | 1.44% | 1.77% | 1.64% | 1.58% | 1.70% |
Часто задаваемые вопросы
VNRT.AS and CNDX.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VNRT.AS is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VNRT.AS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.33% for CNDX.L.
VNRT.AS is categorized as Large Cap Blend Equities, while CNDX.L is Nasdaq-100. VNRT.AS tracks Russell 1000 TR USD, while CNDX.L tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.10% for VNRT.AS and 0.33% for CNDX.L.
Подберите оптимальное распределение для VNRT.AS и CNDX.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор