Сравнение VNRG.L с VWRL.AS
VNRG.L (Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating) and VWRL.AS (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing) are both exchange-traded funds - VNRG.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD, while VWRL.AS is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VNRG.L returned 14.50%/yr vs 12.44%/yr for VWRL.AS. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. VNRG.L charges 0.10%/yr vs 0.19%/yr for VWRL.AS.
Доходность
Сравнение доходности VNRG.L и VWRL.AS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VNRG.L торгуется в GBP, в то время как VWRL.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWRL.AS были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VNRG.L показывает доходность 10.37%, что значительно ниже, чем у VWRL.AS с доходностью 12.01%.
VNRG.L
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 4.70%
- С начала года
- 10.37%
- 6 месяцев
- 9.73%
- 1 год
- 28.68%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 14.50%
- 10 лет*
- —
VWRL.AS
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 3.77%
- С начала года
- 12.01%
- 6 месяцев
- 11.82%
- 1 год
- 29.57%
- 3 года*
- 18.00%
- 5 лет*
- 12.44%
- 10 лет*
- 13.48%
Сравнение доходности по годам VNRG.L и VWRL.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNRG.L Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating | 10.37% | 10.01% | 26.94% | 19.89% | -9.87% | 28.98% | 15.46% | 1.78% |
VWRL.AS Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing | 12.01% | 14.20% | 19.87% | 15.71% | -9.19% | 20.90% | 12.32% | 0.93% |
Correlation
The correlation between VNRG.L and VWRL.AS is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2019 г. | 0.90 |
The correlation between VNRG.L and VWRL.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VNRG.L vs. VWRL.AS — Ранг доходности на риск
VNRG.L
VWRL.AS
Сравнение VNRG.L c VWRL.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating (VNRG.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing (VWRL.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VNRG.L | VWRL.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.52 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.01 | 4.18 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.70 | 16.71 | -2.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VNRG.L | VWRL.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.76 | 2.76 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | 0.92 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 0.81 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок VNRG.L и VWRL.AS
Максимальная просадка VNRG.L за все время составила -26.12%, примерно равная максимальной просадке VWRL.AS в -25.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNRG.L и VWRL.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VNRG.L | VWRL.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.12% | -25.81% | -0.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.15% | -7.03% | -0.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.92% | -18.84% | -2.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.92% | -18.84% | -2.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -0.46% | +0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.76% | -3.45% | -0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 1.77% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности VNRG.L и VWRL.AS
Текущая волатильность для Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating (VNRG.L) составляет 2.56%, в то время как у Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing (VWRL.AS) волатильность равна 3.18%. Это указывает на то, что VNRG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWRL.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VNRG.L | VWRL.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.56% | 3.18% | -0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.13% | 7.87% | -0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.40% | 10.66% | -0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.30% | 13.28% | +1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.26% | 14.67% | +1.59% |
Сравнение комиссий VNRG.L и VWRL.AS
VNRG.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VWRL.AS в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNRG.L и VWRL.AS
VNRG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VWRL.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNRG.L Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWRL.AS Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing | 1.24% | 1.42% | 1.47% | 1.74% | 2.10% | 1.43% | 1.56% | 1.89% | 2.24% | 1.93% | 1.95% | 2.03% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, VNRG.L and VWRL.AS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VNRG.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VNRG.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.19% for VWRL.AS.
VNRG.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while VWRL.AS is Global Equities. VNRG.L tracks Russell 1000 TR USD, while VWRL.AS tracks FTSE All-World Index. Their fees differ too: 0.10% for VNRG.L and 0.19% for VWRL.AS.
Подберите оптимальное распределение для VNRG.L и VWRL.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор