PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VNRA.DE с QDVR.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VNRA.DE с QDVR.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VNRA.DE (Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating) and QDVR.DE (iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc)) are both Large Cap Blend Equities funds - VNRA.DE tracks the FTSE North America while QDVR.DE tracks the MSCI USA SRI Select Reduced Fossil Fuels. Both are passively managed. Over the past 5 years, VNRA.DE returned 14.38%/yr vs 12.24%/yr for QDVR.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. VNRA.DE charges 0.10%/yr vs 0.20%/yr for QDVR.DE.

Доходность

Сравнение доходности VNRA.DE и QDVR.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating (VNRA.DE) и iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) (QDVR.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VNRA.DE показывает доходность 11.15%, что значительно ниже, чем у QDVR.DE с доходностью 14.85%.

VNRA.DE

1 день
-0.02%
1 месяц
4.57%
С начала года
11.15%
6 месяцев
10.70%
1 год
25.18%
3 года*
19.14%
5 лет*
14.38%
10 лет*
—

QDVR.DE

1 день
0.06%
1 месяц
4.69%
С начала года
14.85%
6 месяцев
14.33%
1 год
22.48%
3 года*
14.58%
5 лет*
12.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VNRA.DE и QDVR.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VNRA.DE
Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating		11.15%5.41%32.23%22.65%-15.14%38.59%9.69%8.03%
QDVR.DE
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc)		14.85%-0.76%20.30%20.26%-14.38%43.66%13.50%8.61%

Correlation

The correlation between VNRA.DE and QDVR.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2019 г.

0.93

The correlation between VNRA.DE and QDVR.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating

iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с VNRA.DE:
VNRA.DE с VUAA.DEVNRA.DE с VTVNRA.DE с VTIVNRA.DE с XMEU.LVNRA.DE с GOVD.LVNRA.DE с VUAG.LVNRA.DE с URTH
Часто сравнивают с QDVR.DE:
QDVR.DE с QDVB.DEQDVR.DE с SXR8.DEQDVR.DE с QUALQDVR.DE с QDVE.DEQDVR.DE с MXUS.LQDVR.DE с VGVF.DEQDVR.DE с VOO

Доходность на риск

VNRA.DE vs. QDVR.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VNRA.DE
Ранг доходности на риск VNRA.DE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNRA.DE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNRA.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNRA.DE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNRA.DE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNRA.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
QDVR.DE
Ранг доходности на риск QDVR.DE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVR.DE: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVR.DE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVR.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVR.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVR.DE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VNRA.DE c QDVR.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating (VNRA.DE) и iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) (QDVR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VNRA.DEQDVR.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
1.76

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
2.49

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.31

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.52

3.09

+0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.55

10.29

+2.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VNRA.DE vs. QDVR.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VNRA.DE на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDVR.DE равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNRA.DE и QDVR.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VNRA.DEQDVR.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

1.76

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.78

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.89

-0.02

Просадки

Сравнение просадок VNRA.DE и QDVR.DE

Максимальная просадка VNRA.DE за все время составила -34.48%, примерно равная максимальной просадке QDVR.DE в -32.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNRA.DE и QDVR.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VNRA.DEQDVR.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.48%

-32.87%

-1.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.14%

-7.24%

+0.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.30%

-23.91%

+0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.30%

-23.91%

+0.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

0.00%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.72%

-4.41%

-0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

2.18%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности VNRA.DE и QDVR.DE

Текущая волатильность для Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating (VNRA.DE) составляет 2.61%, в то время как у iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) (QDVR.DE) волатильность равна 3.67%. Это указывает на то, что VNRA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDVR.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VNRA.DEQDVR.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.61%

3.67%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.47%

9.02%

-1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.49%

12.69%

-1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.22%

15.53%

-0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.40%

16.34%

+1.06%

Сравнение комиссий VNRA.DE и QDVR.DE

VNRA.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии QDVR.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNRA.DE и QDVR.DE

Ни VNRA.DE, ни QDVR.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
QDVR.DE
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VNRA.DE
Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating		0.00%0.00%0.26%0.00%0.00%0.00%0.89%

Часто задаваемые вопросы

VNRA.DE and QDVR.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VNRA.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VNRA.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for QDVR.DE.

VNRA.DE tracks FTSE North America, while QDVR.DE tracks MSCI USA SRI Select Reduced Fossil Fuels. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.10% for VNRA.DE and 0.20% for QDVR.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VNRA.DE и QDVR.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор